A-t-on besoin d'un T.A. ? - page 6

 
FAGOTT:

Je ne vois pas le rapport. TA et efficacité du marché ? Où est le lien ?

TA= le passé peut prédire l'avenir. Nier un tel fait est une forme faible d'efficacité du marché. La forme forte de l'efficacité du marché est ce que vous avez écrit sur le fait que tout a un prix. De la forme forte découle la forme faible.
 
khorosh:
Je pense qu'il est beaucoup plus poli dans la vie réelle, sinon il se promènerait avec un visage plein tous les jours. Sur Internet, bien sûr, vous pouvez être grossier sans crainte.
Oui, c'est vrai, nos intellectuels sont comme ça : ils sont si prompts à vous insulter :)))) Maintenant je comprends pourquoi tout le monde a peur d'être adressé simplement :))))
 
gip:

Le bilan et le volume du commerce extérieur des États-Unis seraient-ils satisfaisants pour prouver l'existence de transactions réelles ?

Ou la question portait-elle sur le QI ? Il n'existe probablement pas de telles données.




Non, à moins que vous ne nous expliquiez, étape par étape, comment le contrat entre l'entreprise A aux États-Unis et l'entreprise B en Europe parvient au terminal, mais sans fantaisie ni spéculation personnelle.

Et sur le QI aussi . Mais le freelance les a manifestement, attendons qu'il les publie.

 

J'ai une grande demande pour tout le monde. Restez dans les limites de la décence. Je ne veux bannir personne. Si quelqu'un veut le faire lui-même, qu'il m'écrive en personne.

 
FAGOTT:

L'AT est une chose inutile pour construire un TS fonctionnel.

Il convient de noter :

1. une chose très utile pour expliquer la dynamique des prix après coup.

2. une chose très utile pour les tests d'histoire.

Il n'y a qu'une seule façon de prouver l'utilité de l'AT : fournir un TS fonctionnel basé sur l'AT. Je ne l'ai vu nulle part.

Qui l'a fait ? Des gens ? !? Qui ?

Mais l'inutilité de l'AT ne signifie pas qu'il est impossible de construire un AT à but lucratif sur le marché. Il suffit de changer les principes.


Montrez un système constamment rentable basé sur l'AT sans prendre en compte le spread ?
 
gip:
Oui, c'est vrai, nos intellectuels sont comme ça, dès qu'ils s'adressent à vous en disant "vous", ils vous donnent immédiatement un coup de pied au visage :)))). Maintenant je comprends pourquoi tout le monde a peur qu'on s'adresse à lui simplement :))))

Il reste à savoir pourquoi les officiers et les soldats ne boivent pas de vodka.

Apparemment, les officiers ont aussi peur d'être "simplement traités".

Et seul Gip est courageux. Et apparemment immortel.

 
Mischek:


Non, à moins que vous ne me disiez, étape par étape, comment le contrat entre l'entreprise A aux États-Unis et l'entreprise B en Europe arrive au terminal, mais sans fantaisie ni spéculation personnelle.

Et sur le QI aussi . Mais il est évident que le freelance les a, alors nous attendrons qu'il les poste.

Oui, bien sûr.

J'ai des contrats avec les Japonais et avec les Italiens. Après avoir payé les contrats, je vends des euros et des yens pour des roubles à un seul endroit, dans ma banque, naturellement, pendant les heures de travail ; il n'y a pas d'autre moyen. En cas de gros volumes, ces conversions sont indirectement envoyées au marché par ma banque. Supposons qu'ils déplacent même un peu le marché. Certains spéculateurs peuvent à ce moment-là acheter le yen pour le revendre le lendemain, pendant les heures de la session japonaise, aux exportateurs japonais à un meilleur prix.

 
gip:

Oui, bien sûr.

J'ai des contrats avec les Japonais et avec les Italiens. Après avoir effectué des paiements dans le cadre de contrats, je vends les euros et les yens contre des roubles à la fois, à ma banque, pendant les heures de travail bien sûr, il n'y a pas d'autre moyen. En cas de gros volumes, ces conversions sont indirectement envoyées au marché par ma banque. Supposons qu'ils déplacent même un peu le marché. Certains spéculateurs peuvent à ce moment-là acheter le yen pour le revendre le lendemain, pendant les heures de la session japonaise, aux exportateurs japonais à un meilleur prix.


Il s'agit d'une spéculation ou d'une conséquence des taux aux DT, et non par étapes

Peut-être que le freelance le sait. Nous attendrons.

 
sak120:

Montrez un système constamment rentable basé sur l'AT sans tenir compte de l'écart ?


TS rentable SANS ENREGISTRER L'ESPRIT ? Un TS rentable est un rapport commercial semestriel, voilà ce que c'est.

Un test d'histoire réussi n'est pas un TS rentable.

 
Mischek:

Est-ce une spéculation ou une conséquence des cours de DT ?
Je ne comprends pas. Il ne s'agit pas d'une spéculation. Je n'ai pas parlé de DC. Ma banque et les spéculateurs du marché. Les spéculateurs peuvent aussi travailler par le biais des DT, personne ne les en empêche, n'est-ce pas ?