Avalanche 6.2 - page 8
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Il n'y a pas de formule. Je ne suis pas un mathématicien. ..., a pris un morceau de papier.
En fait, dans ce cas, il ne s'agit pas de mathématiques, mais d'arithmétique. (Il ne s'agit pas vraiment de martingale non plus - c'est là-dessus que tout le monde s'acharne).
Prenez une feuille de papier et commencez à écrire des formules pour les nombres.
- Vous avez déclenché le premier achat.
- le prix est allé à l'encontre de votre direction et a atteint le côté opposé du canal. Vous avez subi une perte en Largeur*Lot1.
- Vous avez ouvert une position de vente, mais le prix a augmenté. Votre perte est Largeur*Lot1 + Largeur*Lot2
- A la i-ème itération, vous avez une perte Largeur*(Lot1+Lot2+Lot3+...+Loti)
- Tracer la perte en fonction du numéro d'itération sur la feuille de papier recherchée pour différentes formules de calcul du lot (en fonction de la largeur du canal).
- Voyez combien d'itérations votre dépôt tiendra pour tel ou tel algorithme/largeur (espérer le meilleur, s'attendre au pire).
- Sur l'historique (déchargé par le script), qui n'a pas à se répéter !!!!!, voyez combien de temps le prix s'est maintenu dans tel ou tel canal et .....
En résumé, je l'ai déjà écrit.
Si vous voulez avoir un système 100% étanche, vous devriez mettre des pendants à 0.0001 et 16.0002 sur EURUSD en ce moment, le coefficient de multiplication des ordres est de 19.536.
Êtes-vous prêt à risquer le tout pour le tout - ouvrir un ordre opposé sur chaque tick avec le même coefficient.
OK. Absolument tous les systèmes non-syndiqués (et les actions de n'importe quel trader, même le "momentum catching" de Mathematician (était ici)) sont basés sur la prévision. Dans ce cas, vous prédisez (lisez l'espoir infondé) que le prix va "barboter" dans le canal pour un maximum de n itérations.
Et tout ce que vous pouvez faire est d'augmenter n d'une ou deux unités.
ZZY. C'est exactement ce qui est dit dans un manuel d'arXmétique de troisième année (qui s'en souvient, comprendra), pas le calcul de la marge des ordres bloqués :)
Si vous voulez que le système soit sécurisé à 100% contre le naufrage, mettez en ce moment des pendants à 0.0001 et 16.0002 sur EURUSD, le facteur de multiplication des ordres est de 19.536.
Pourriez-vous m'en dire plus sur ces chiffres et, si cela ne vous dérange pas trop, me montrer le code mql pour les calculer ?
Lesmathématiques ne sont ni un ennemi ni un ami, mais un outil, alors pourquoi les combattre ?
Si vous voulez bien me montrer le code mql pour voir comment il est calculé.
Pourquoi êtes-vous tous si sérieux ?
JohnCatana a dit de multiplier par 2 tous les paragraphes.
Quelqu'un a dit "martingale" dans un autre paragraphe...
Les mathématiques ne sont pas l'ami de ceux qui ne sont pas bons en la matière. Tout outil que vous savez utiliser est votre ami.
Je ne suis pas d'accord, car l'amitié implique la réciprocité, contrairement à l'amour, par exemple.
Je me demande comment vous avez fait en 3 minutes, je ne vais pas vous interrompre.
:)
Matadriver lui-même a posté la même chose... ou est-ce quelque chose de nouveau ?
sever30:
...pour garder le dépôt intact quand le prix fluctue longtemps dans celui-ci... ... alors les conseillers seraient plus intéressants.
Je me souviens que j'ai même essayé :
en limitant par la 6ème itération (par exemple) - le prix va de nouveau dans la mauvaise direction (vers la frontière opposée du canal) - là, il attend non pas avec le double de l'ordre précédent, mais avec l'ordre de verrouillage pour le groupe entier. quand le prix quitte le canal, nous commençons à négocier de nouveau avec les minlots. quand un certain profit est gagné, nous fermons une partie des ordres appariés avec un verrouillage de sorte que la position verrouillée reste, mais le volume du verrouillage diminue.
En bref, tout est beau sur les doigts, mais en fait - la serrure moyenne n'a pas le temps d'être complètement détruite, et un nouveau gembel est mis en place.
Je répète : le système Martingale est analogue à StopLoss=K*TakeProfit (64<=K<=256). Mon expérience personnelle avec de tels systèmes est qu'ils ne restent pas constamment en profit pendant une longue période, mais qu'ils perdent progressivement ou rapidement.
1. avec une oscillation infiniment longue - pas possible.
Augmenter le nombre d'oscillations, après quoi vient l'appel de marge en réduisant le facteur de multiplication du lot (y compris en passant à la "sommation", au "facteur" en fonction du nombre d'itérations, etc.)
Dans ce cas, vous obtiendrez le "doublement d'un dépôt de trois cents dollars, ou un pour cent par an pour un dépôt de trois mille dollars" recherché. (arbitraire).
2. dans la version "non syndiquée", il n'y a rien d'autre.
Plus loin (amélioration fondamentale du système), seule la prévision de la volatilité change.
1. comme...
2. comme...
NIFTY SE ! !!
Vous en parlez encore...
C'est déjà le troisième fil de discussion sur ce sujet.....
Et je suis depuis longtemps dans le monde réel et pas mal :) (presque trois mois que le compte est en vie !)
Martin, pas Martin... catch, pas catch....
BLEEP !
:)))))