Volumes, volatilité et indice de Hearst - page 12
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Dans votre raisonnement original, vous introduisez une variable h et l'appelez l'exposant de Hearst. C'est incorrect, il ne s'agit pas d'un exposant de Hearst.
Montre-moi où je fais ça ? Voici mon message original :
Dans une marche aléatoire, le parcours moyen est proportionnel à la racine carrée du nombre de pas. Ainsi, le résultat du calcul à la Hurst, réduit à h = Log(High-Low)/Log(N) ou similaire, après avoir appliqué une arithmétique simple, révèle ce qui suit :
1) Haut - Bas = k * sqrt(N) ;
2) h = log (k * sqrt(N)) / log (N) ;
3) h = 1/2 + log(k) / log (N) ;
4) h -> 1/2 lorsque k << N, ce que le tableau prouve parfaitement.
Le coefficient de Hurst pour SB dans la formule High - Low = k * sqrt(N) se situe dans sqrt. Vous pensez bien que Hurst pour une série de prix ou ses dérivés se réduit à l'addition de Hurst pour SB et d'une variable qui ne dépend que du nombre de mesures ?
h = Log(High-Low)/Log(N) - C'est la formule de Jurix, c'est lui qui l'a fait passer pour Hurst dans son message original. Ne me confondez pas avec lui. Je l'ai juste appelé à la Hurst, réduit à un primitif de Jurix.
La réponse sera 1/2, mais ce ne sera pas le chiffre de Hearst, le chiffre de Hearst étant calculé à travers l'écart.J'adore ce genre de choses. Dès que tu me demandes de calculer un cas de test, c'est comme si ce n'était plus Hurst.
à Candid
показатель Хёрста рассчитывается через размах
Non, il existe plusieurs façons de calculer l'indice. L'utilisation de l'écart est la plus grossière d'entre elles.
à Candid
Non, il existe plusieurs façons de calculer l'indice. L'utilisation de l'écart est la plus grossière d'entre elles.
à Candid
Non, il existe plusieurs façons de calculer l'indice. L'utilisation de l'écart est la plus difficile.
C'est également assez simple, mais pas assez pour le réduire à h = Log(High-Low)/Log(N).
Ou bien il est assez compliqué de comprendre que tout h = Log(High-Low)/Log(N) est déclaré comme étant de Hurst.
C'est à la portée de tous. :)
Montre-moi où je fais ça ? Voici mon message original :
h = Log(High-Low)/Log(N) - C'est la formule de Jurix, c'est lui qui la fait passer pour Hearst dans son message original. Ne me confondez pas avec lui. Je l'ai juste appelé à la Hurst, réduit à un primitif de Jurix.Oui, j'ai déjà oublié le message original de Yuri :). Eh bien, je retire votre accusation d'être l'auteur de la formule h = Log(High-Low)/Log(N). Je peux même m'excuser :). D'ailleurs, j'ai commencé à me battre avec cette formule tout de suite là :).
Le fait est qu'après, beaucoup d'eau a coulé, et Yury et moi avons encore eu une discussion privée. D'une manière ou d'une autre, l'approche correcte a été utilisée lors du calcul du tableau.
Ainsi, le tableau et les conclusions qui en découlent ont été établis dans le cadre de l'approche correcte, et vous contestez exactement les conclusions.
La formule High - Low = k * sqrt(N) n'est-elle pas la vôtre ?
Maintenant que nous avons un point de comparaison, nous pouvons voir comment l'exposant de Hearst se comporte pour SB avec différentes valeurs de l'intervalle N.
Permettez-moi de vous rappeler la formule utilisée pour calculer le ratio de Hearst tel que défini par son auteur.
H = (Log(R2) - Log(R1))/ (Log(N2) - Log(N1))
Le schéma de calcul en deux points est dû à la nécessité de se débarrasser du facteur inconnu qui est présent dans la formule de Hurst.
Pour simplifier les calculs, être plus clair et maximiser la portée de la recherche, le nombre de ticks dans l'intervalle N a également été modifié en puissances de deux. C'est-à-dire que N = 2^n a été pris. La base du logarithme dans la formule de H ne joue pas de rôle. On a donc supposé qu'il était égal à 2, donc Log(N ) =n.
L'algorithme de calcul était le suivant :
Les résultats figurent dans le tableau.
(Malheureusement, je n'ai pas réussi à coller le tableau entier - l'éditeur n'accepte pas les textes de cette taille. J'ai dû le diviser en deux tableaux, en conservant les deux premières colonnes pour plus de commodité. La première sera désignée par 2a et la seconde par 2b).
Je parle de la définition, et il peut y avoir toutes les manières de calculer, tant qu'elles ne contredisent pas la définition.
Je ne peux pas dire que je suis un biographe du vieux Hirst, mais il ne semblait pas avoir une telle définition - à travers la diffusion. Il avait un problème purement pratique (pour le dire très, très grossièrement) : le type de platine sélectionné à un endroit donné survivra-t-il encore 10 ans dans des conditions climatiques difficiles, ou faudra-t-il investir encore plus d'argent dans la construction ?
Il a introduit l'hypothèse d'une dépendance de degré du processus, et plus tard, ce degré a été nommé d'après lui. L'écart n'a rien à voir avec cela - c'est juste l'une des façons de calculer le degré. L'écart ne définit pas la signification du coefficient et du phénomène en tant que tel.
à Andrei01 :
1. Les propriétés du marché (dans son ensemble) sont très proches du hasard. J'en suis toujours arrivé à la conclusion suivante (je vais même souligner :o) :
2. Vous ne pouvez pas traiter un processus de devis comme un tout. De plus, le processus de citation en tant que processus unique n'existe pas dans la nature - c'est une illusion. Il est insensé de prendre et d'examiner toute statistique de citations, même la réduction à une série stationnaire ne donnera rien. Il est insensé de prendre des longueurs, et il est impossible de prendre toute l'histoire.
PS: la télévision fonctionne toujours, il ne faut pas la confondre avec les conclusions de la télévision sur "quelque chose" qui ne fonctionne pas.Le premier postulat ne contredit-il pas le second ?
S'il n'y a pas de statistiques ou si elles sont dénuées de sens, alors comment pouvons-nous appliquer la télévision qui ne traite que de statistiques et de processus significatifs ?
Je ne peux pas dire que je suis un biographe du vieux Hirst, mais il ne semblait pas avoir une telle définition - à travers la diffusion. Il avait un problème purement pratique (pour le dire très, très grossièrement) : le type de platine sélectionné à un endroit donné survivra-t-il encore 10 ans dans des conditions climatiques difficiles, ou faudra-t-il investir encore plus d'argent dans la construction ?
Il a introduit l'hypothèse d'une dépendance de degré du processus, et plus tard, ce degré a été nommé d'après lui. L'écart n'a rien à voir avec cela - c'est juste l'une des façons de calculer le degré. L'écart ne définit pas la signification du coefficient et du phénomène en tant que tel.
La question ici n'est pas de savoir quelle définition Hearst a personnellement donnée, mais quelle est la définition officiellement acceptée de la valeur appelée exposant de Hearst.
Et si la définition n'est pas celle de la diffusion, alors quelle est la définition ? La question n'est pas rhétorique, je suis vraiment curieux ?