Volumes, volatilité et indice de Hearst - page 19
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R est l'écart moyen. L'écart est la différence entre la valeur maximale et minimale de la série sur l'intervalle. - Pour l'analyse R/S, c'est complètement faux. L'analyse R/S est décrite dans Peters. Ou se référer à wikipedia, au moins. Même le nom de l'analyse indique que la série est remaniée. R n'est pas du tout une gamme moyenne. Conneries. Si tu faisais les conversions correctement, ta formule compterait Hearst correctement. Mais vous n'êtes pas conscient que R/S n'est pas une formule, et que vous ne pouvez pas calculer Hearst en divisant un certain R par S. Hearst ne peut être qu'estimé. C'est ce que fait l'analyse R/S. Une analyse, pas une formule. Votre formule est donc erronée dès le départ. Il n'a jamais calculé et ne calculera jamais Hearst et naturellement il ne résout pas les exemples de contrôle et analytiquement vous pouvez voir qu'un résultat incorrect > 1 n'est pas un problème pour lui. Vous m'avez mal orienté vers pg. 16. Vous avez réparé votre incompréhension de l'analyse R/S à 100%.
Une fois de plus, je vais souligner un fait qui aurait dû vous alerter dès le début : votre formule indique que Hurst, et par conséquent la dimension fractale, est la même pour toutes les séries qui ont les mêmes écarts de moyenne aux mêmes intervalles. Si vous compreniez l'analyse de Hearst ou de R/S, vous remettriez en question cette simplicité naïve. Car ce n'est pas le cas. Les analyses Hurst et R/S vont beaucoup plus loin que le swing moyen. Étudiez l'analyse R/S plus en profondeur, alors vous comprendrez pourquoi votre formule et votre travail n'ont rien à voir avec Hearst.
N est le nombre d'échantillons dans un tterval.
S - RMS des incréments de série.
k - coefficient constant.
h - Indice de Hurst.
Cela signifie que la série entière est divisée en intervalles égaux de N comptes. Pour chaque intervalle, l'incrément et l'écart sont calculés. Sur la base de ces données, la RMS des incréments et l'écart moyen sont déterminés. L'indice de Hurst doit être choisi de manière à ce que la formule soit satisfaite. :-)))
Si Hearst avait raison - Hearst a raison, mais R n'est pas l'écart moyen, mais votre idée fausse qui commence avec la toute première lettre de l'analyse R/S. et que l'écart moyen satisfaisait à cette équation, alors il aurait une solution relative à h. Cette solution serait déterminée par deux points
R1/S1 = k * (N1^h) et R2/S2 = k * (N2^h)
La série peut être décomposée de deux façons : en intervalles de magnitude N1 et de magnitude N2. En conséquence, nous obtenons les plages R1 et R2, et les RMS S1 et S2. Le coefficient k est constant. On obtient ainsi un système de deux équations. En excluant le coefficient k, on obtient l'expression pour le calcul du rapport de Hurst :
h = [ Log(R1/S1) - Log(R2/S2)]/[Log(N1) - Log(N2)] - V3.0, S ajouté. Mais Hearst n'a pas encore tourné la page. Il faudra au moins poster la quatrième version.
Géométriquement, c'est la tangente de la pente de la droite passant par les deux points [Log(R1/S1),Log(N1)] et [Log(R2/S2),Log(N2)]. Une courbe exprimant la dépendance de R/S par rapport à N en coordonnées logarithmiques a été tracée. Son graphique est présenté. Il montre que l'angle de la pente change, c'est-à-dire qu'il dépend de N. Cela implique que le coefficient k de la formule de Hurst n'est pas une constante, qu'il dépend de N, et que la formule de Hurst n'est asymptotiquement vraie que pour un grand N. L'objet de la recherche étant SB, la quantité de données n'a pas posé de problème, contrairement à la série de citations.
J'espère que lorsque vous aurez maîtrisé Hearst, vous publierez le code pour qu'il puisse être exécuté sur des exemples coterminés. Je suppose que vous réalisez que ce n'est qu'à ce moment-là qu'il sera possible de croire que votre travail est pertinent pour Hearst. En attendant, vous n'avez que les mêmes lettres, mais pas les résultats des calculs de Hearst.
P.S. Pour tous ceux qui sont trop paresseux pour regarder dans un livre ou dans wikipedia - R est la différence entre le maximum et le minimum de la série remise à l'échelle créée à partir de la somme accumulée des valeurs normalisées de la série originale. Pas la moyenne. Pas la série originale. Pas du tout la même chose que ce qu'affirme Jurix dans la première phrase de son post.
Sur cette page se trouve le poste de Prival avec des photos. Il s'agit de tics, pour ceux qui pensent que les barres sont meilleures.
C'est une blague ou vous êtes sérieux ?
et vous pouvez prouver l'affirmation contraire ? les barres sont meilleures que les ticks ?
et vous pouvez prouver l'affirmation contraire ? les barres sont meilleures que les ticks ?
Cela dépend donc de ce que nous devons extraire. Les barres perdent des informations sur les tics, mais si votre algorithme de négociation n'a pas besoin de ces informations perdues, il y a un gain en termes de vitesse de traitement, de tests, etc. Les barres sont alors meilleures dans le cadre d'une approche particulière :)
et vous pouvez prouver l'affirmation contraire ? les barres sont meilleures que les ticks ?
Commençons par ceci. Les tiques disposent-elles des informations nécessaires pour les prévoir ? :)
Commençons par ceci. Les tiques contiennent-elles des informations permettant de les prévoir ? :)
les prévoir comment ? S'il y a des tiques et pas de week-end, prévoir qu'il y aura toujours des tiques :)
Quel est l'intérêt de Hearst, de toute façon ? :) Il s'agit d'une caractéristique de retard "dans le sens frontal" sur une section continue. L'essentiel est de déterminer le processus requis à temps et de le respecter. Hurst n'est bon que pour la recherche théorique, pas pour le commerce pratique.
C'est exactement ce que je veux dire.
Mais pour le trading pratique, il serait très utile d'avoir un indicateur de tendance/retour, avec une mesure quantitative de cet état. Si, bien sûr, elle était locale et modérément retardée.
à Prival
а Вы что можете доказать обратное утверждение ? бары лучше тиков ?
Bien sûr, mais un peu plus tard. J'espère que vous n'êtes pas pressé ? :о)
à Avals
Les prédire comment ? S'il y a des tiques et pas de week-end, je prédis qu'il y aura encore des tiques :)
Qu'est-ce que tu veux dire ?
C'est exactement ce que je veux dire.
Mais pour le trading pratique, un indicateur de condition de marché tendance/retour, avec une mesure quantitative de cette condition, serait très utile. Si, bien sûr, elle était locale et modérément retardée.
D'après ma pratique, pour une tendance, il suffit de mesurer, par exemple, l'augmentation du prix pendant une durée déterminée ou la distance par rapport à un extremum. Et des choses aussi simples s'avèrent plus solides et plus rentables que des variantes plus perverses. La détection d'une tendance ou d'un plat n'est pas la chose la plus importante - ce n'est qu'un filtre et non le principal.
à Avals
Qu'est-ce que tu essayais de dire ?
Cette prédiction est un concept trop général. Les débutants, par exemple, pensent qu'ils doivent prédire la direction d'une transaction pour le moment. Il y a beaucoup de choses que l'on peut prédire, n'est-ce pas ? :)