Volumes, volatilité et indice de Hearst - page 18
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Candid:
Для ряда Бернулли мы не можем произвольно менять масштаб потому что речь идёт о числе испытаний.
Autrement dit, une marche aléatoire à ce niveau primaire n'a pas d'autosimilarité, c'est-à-dire qu'il ne s'agit pas d'une fractale.
C'est une autre affaire si l'on commence à la diviser en "bars".
Il y a quelque chose dans ton raisonnement sur l'auto-similarité, Nicholas, qui prête à confusion. :-)
Que voulez-vous dire par "on ne peut pas changer arbitrairement l'échelle" pour une série de Bernoulli ? Diviser une série en intervalles de longueur N n'est-il pas une formation de type timeframe ?
Et que sont les barres dans le cadre d'une série aléatoire ? Avec quoi travaillez-vous lorsque vous travaillez avec des barres ? Fermer, ouvrir ? Comment calculez-vous le spread, sur le High-Low ? Et augmenter par Close-Open ? Si c'est le cas, cela signifie que l'on casse la série initiale en intervalles non équidistants. Pour être précis, c'est tout à fait contraire à la procédure de définition de Hearst.
Et si vous travaillez avec, disons, uniquement la série Close (comme, par exemple, une mashka est considérée), et que vous la divisez déjà en intervalles, etc., cela signifie que vous réduisez la série originale à un échantillon. En même temps, s'il y a des régularités dans les séries, le principe de l'échantillonnage peut les détruire. Dans tous les cas, il s'agit d'un rejet d'une partie de l'information. Dans quel but ?
Quant à l'autosimilarité, une série de tic-tac en est dotée dans une mesure non moindre (ou peut-être plus grande) qu'une série de barres. À moins, bien sûr, que nous ne réduisions l'autosimilarité (propriété structurelle) à la façon dont elle s'intègre dans le lit de Procuste de Hearst.
Un mot ou deux encore à propos de Hirst.
Vous pouvez avoir l'impression, en lisant ce fil de discussion, que je pense que cet indicateur est absurde, stupide, qu'il n'est pas la bonne mesure, ou quelque chose de ce genre. En fait, ce n'est pas le cas. Hurst est un indicateur assez objectif, lié à d'autres mesures strictement mathématiques. Ce seul fait suggère déjà qu'elle est acceptée par les mathématiques et constitue une caractéristique objective.
Cependant, nous devons tout de même faire attention à son contenu.
L'indice de Hurst est une mesure marginale. Elle est définie comme une limite, une asymptote vers laquelle h tend dans la formule connue de l'intervalle normalisé lorsque le nombre de comptes dans l'intervalle augmente à l'infini.
Une analogie complète avec la loi des grands nombres. Dans la limite de LNT, de nombreux théorèmes de la théorie des probabilités et des statistiques sont prouvés. Dans cette limite, même toutes les distributions tendent vers la normale. Alors pourquoi la distribution normale ne nous convient-elle plus sur le marché ? Et dans n'importe quel domaine, les gens veulent connaître la distribution à laquelle le processus obéit maintenant, et non dans la limite d'un futur lointain.
C'est pourquoi la convergence du processus est mise en avant. S'il converge rapidement, alors les théorèmes des limites et la distribution normale peuvent être utilisés avec une bonne approximation au début de la collecte des statistiques. Sinon, tous les résultats de l'application de la FFT peuvent être encadrés, accrochés au mur et admirés autour d'une tasse de thé. Et pour la pratique, il est nécessaire de chercher quelque chose de plus adéquat.
La série historique des citations est courte. Le marché est en constante évolution, tant en raison de l'évolution de la situation financière et économique et des processus qui la façonnent, qu'en raison de l'évolution de la technologie du marché, de son support technique (par exemple, le passage de 4 à 5 chiffres). Et le TS doit être en adéquation avec le marché tout le temps, pas à long terme. Nous allons tous mourir à long terme - c'est ce qu'a dit un célèbre trader interrogé sur la situation du marché. Il est difficile de ne pas être d'accord et dangereux de ne pas en tenir compte.
C'est pourquoi je pense que Hearst, dans sa forme classique, est mal adapté à une utilisation en trading. Il faut soit le localiser d'une manière ou d'une autre, soit trouver d'autres mesures plus pratiques pour estimer le comportement du marché.
Yurixx:
1. Que voulez-vous dire par "on ne peut pas changer arbitrairement l'échelle" pour une série de Bernoulli ? Diviser une série en intervalles de longueur N n'est-il pas une formation de type timeframe ?
2. Que sont les barres dans le cadre d'une série aléatoire ? Avec quoi travaillez-vous lorsque vous travaillez avec des barres ? Fermer, ouvrir ? Comment calculez-vous le spread, sur le High-Low ? Et augmenter par Close-Open ? Si c'est le cas, cela signifie que l'on casse la série initiale en intervalles non équidistants. Pour être précis, c'est tout à fait contraire à la procédure de définition de Hearst.
Et si vous travaillez avec, disons, uniquement la série Close (comme, par exemple, une mashka est considérée), et que vous la décomposez déjà en intervalles, etc., cela signifie que vous réduisez la série originale à un échantillon. En même temps, s'il y a des régularités dans les séries, le principe de l'échantillonnage peut les détruire. Dans tous les cas, il s'agit d'un rejet d'une partie de l'information. Dans quel but ?
3) En ce qui concerne l'autosimilarité, la série de tic-tac la présente dans une mesure non moindre (et peut-être plus grande) que la série de barres. À moins, bien sûr, que nous ne réduisions l'autosimilarité (propriété structurelle) à la façon dont elle s'adapte au lit de Procuste de Hearst.
1. Hmmm, j'ai tout de suite écrit l'argument : changer l'échelle va entraîner un changement des propriétés de la série. En changeant l'échelle, nous transformons une série de tics en une série de barres. Mais vous n'avez pas fait une série de barres ici, vous avez étudié 1 barre de N ticks. Avant de vous indigner de cette déclaration de ma part, rappelez-vous que les caractéristiques de ce bar sont des variables aléatoires, et que vous avez donc, à juste titre, effectué de nombreux tests... pour 1 bar.
2) Cela ne contredit rien, il n'y a rien dans la définition de l'exposant de Hearst sur la façon dont la série initiale doit être formée. Comme déjà écrit, techniquement nous pouvons calculer l'exposant de Hearst pour n'importe quelle série. Mais si nous voulons juger de la persistance/antipersistance de notre série par le ratio de Hearst, nous devons nous assurer que notre série possède certaines propriétés, dont l'autosimilarité. Donc si le test montre que la série de barres est auto-similaire, alors Hearst est entre nos mains.
3. où sont les arguments ? Au passage, remarquez que je n'ai jamais prétendu que les séries de barres étaient a priori autosimilaires.
P.P.S. Merci à Vita pour les questions, qui m'ont donné l'occasion de réfléchir à ce sujet :)
De rien, Candid.
J'allais écrire - c'est dommage que personne ici ne comprenne ce que compte la formule Jurix, mais maintenant vous avez dissipé mes doutes. En effet, la deuxième formule de Jurix survit à la substitution Q=10R. Je vous remercie donc aussi.
Malheureusement, la formule améliorée de Jurix ne compte toujours pas Hirst. Donc pour, pour citer Jurix, "évaluer la justesse de l'hypothèse de Hurst", il faut confirmer que la formule de Jurix compte exactement pour Hurst. Il n'y a pas de telle confirmation.
Par conséquent, nous n'avons que la formule de Huricks : H = (Log(R2) - Log(R1))/ (Log(N2) - Log(N1)), où
N - nombre de ticks sur l'intervalle. Le premier point de l'intervalle (valeur initiale du prix) est le dernier tick de l'intervalle précédent et n'est pas inclus dans l'intervalle actuel. Par conséquent, le nombre de changements de prix dans l'intervalle est égal à son nombre de ticks.
R est l'écart de prix moyen sur K intervalles.
0. Veuillez noter que Jurix essaie de calculer Hurst sur la base de deux moyennes et de deux quantités de pas, sur lesquelles ces moyennes sont formées. C'est déjà un non-sens pour quiconque s'est déjà plongé dans l'histoire de Hearst. Mais, Dieu nous en préserve. Supposons que le génie de Jurix ait simplifié l'algorithme complexe de Hearst en le ramenant au rapport entre la différence des deux moyennes et la différence des deux intervalles. Voyons ce que Jurix nous a donné comme preuve du fait que sa formule compte Hearst :
1. la dérivation analytique de sa formule simplifiée à partir de tout calcul de Hearst connu de nous ou accepté avant Jurix n' est PAS FOURNIE;
2. La confirmation que sa formule compte Hearst sur les exemples contrôlés n' est PAS FOURNIE ;
3. Code pour que Yurix calcule son H afin que chacun puisse vérifier s'il compte Hearst - NON PRÉSENTÉ ;
4. Toute confirmation que 1/2 dans la formule de Jurix pour la série de Jurix ne correspond pas - NON PRÉSENTÉ;
5. L'exemple de contrôle que mon code de calcul de Hearst ne parvient pas à traiter - NON PRÉSENTÉ;
A mon tour, j'ai posté pour un jugement général :
1. calcul analytique de la manière dont la formule Jurix converge vers 1/2 pour SB et sans Hurst - PRESENTÉ;
2. Confirmation de mon calcul analytique par les résultats du calcul de Jurix et prédiction de la convergence à 1/2 par le haut - PRESENTÉ;
2. Mon hypothèse est que pour SB dans la limite la moyenne |Open - Close| = k * (High - Low) - PRESCRITE;
3. mon hypothèse est même étayée par la fourchette de prix réelle, merci aux forumers pour la redondance - PRESCRITE;
4. Un code qui compte les Hurst selon l'analyse R/S et que tout le monde peut vérifier - PRÉSENTÉ;
5. Calcul analytique selon la formule de Hurst pour la série de contrôle N en cube :
H = (Log(N2* N2* N2) - Log(N1*N1*N1))/ (Log(N2) - Log(N1)) = 3 - ce qui contredit Hurst par définition. La formule de Jurix est fausse. - FOURNI;
Veuillez également noter que l'inexactitude de mes calculs et arguments n'ajoute rien à la formule de Jurix. Il reste non supporté parce que Jurix ne peut pas le supporter avec quoi que ce soit. En ce moment, la chose la plus importante NON FOURNI par Jurix est le courage, le courage d'admettre que sa formule Hearst ne tient pas, que son travail n'a rien à voir avec Hearst.
Mais la question reste sans réponse :
Je suis curieux de connaître votre version de ce qu'est le chiffre de Hearst pour votre propre exemple.
Une autre question a été soulevée :
Quelle définition du chiffre de Hearst utilisez-vous ?
Ne créez pas de lien, écrivez-le dans vos propres mots, ou donnez un extrait de la source ici.
Mais la question reste sans réponse :
Je suis curieux de connaître votre version de ce qu'est le chiffre de Hearst pour votre propre exemple. - Après Q=10R ? La même chose que pour R. Je l'ai signalé en disant que la deuxième formule de Hurst survit à la substitution Q=10R ; Pour N dans un cube ? H=3. Cite la question si je ne l'ai pas devinée.
Une autre question a mûri :
Quelle définition de l'indice de Hurst utilisez-vous ? - Une mesure de la persistance, une estimation de la durée pendant laquelle une série conserve la mémoire de ses membres précédents.
Ne créez pas de lien vers ce site, écrivez-le dans vos propres mots ou donnez un extrait de la source ici.
Vita, vous êtes soit une personne très paresseuse, soit très stupide. Je veux avoir une bonne opinion de vous, alors je choisis la première option. Mais la paresse doit aussi avoir ses limites. Pas d'asymptotique, mais une limite au-delà de laquelle une personne se relève encore et fait face à ce qui lui semble incompréhensible.
En pg. 16 de ce fil de discussion, j'ai répondu à Prival, et j'ai donné une description détaillée de toutes les variables, de la procédure et de la dérivation de la formule sur laquelle vous avez de telles plaintes. Si vous êtes incapable de résoudre un simple système de 2 équations avec 2 inconnues, alors votre place n'est pas ici, mais sur un banc d'école.
Vita, allez à la page 16 et lisez mon post Privalu autant de fois qu'il le faut pour comprendre le caractère infondé de vos affirmations.
1. hmm, j'ai écrit l'argument tout de suite : changer l'échelle va changer les propriétés de la série. En changeant l'échelle, nous transformons une série de tics en une série de barres. Mais vous n'avez pas fait une série de barres ici, vous avez étudié 1 barre de N ticks. Avant de vous indigner de cette déclaration de ma part, rappelez-vous que les caractéristiques de ce bar sont des variables aléatoires, et que vous avez donc, à juste titre, effectué de nombreux tests... pour 1 bar.
Expliquez, s'il vous plaît, ce qu'est l'échelle et ce qu'est le changement d'échelle. Et dites-moi s'il vous plaît comment vous travaillez avec une barre - comme un intervalle ou juste une ligne d'un seul des 4 prix.
Si toutes vos barres sont différentes, alors vos statistiques sont également triviales - pour chaque instance de l'objet étudié (c'est-à-dire pour chaque barre), vous n'avez qu'une seule dimension. N'est-ce pas ? Et cela peut-il fournir une validité minimale au résultat ?
2) Cela ne contredit rien, dans la définition de l'indice de Hurst il n'y a pas un mot sur la façon dont la série initiale doit être formée. Comme déjà écrit, nous pouvons formellement calculer l'exposant de Hearst pour toute série. Mais si nous voulons juger de la persistance/antipersistance de notre série par le ratio de Hearst, nous devons nous assurer que notre série possède certaines propriétés, dont l'autosimilarité. Donc si la vérification montre que la série de barres est auto-similaire, alors Hearst est entre nos mains.
Techniquement, il n'y a pas de revendications. :-) Cependant, pour que je puisse vous comprendre, expliquez-moi votre méthodologie d'utilisation des barres.
Et c'est bien pire avec l'auto-similarité. Vous dites donc qu'avant de pouvoir compter les Hearst et tirer des conclusions, nous devons établir la présence d'une autosimilarité ? Est-ce que c'est dans la définition de Hirst ? Ou dans certaines de ses autres positions théoriques ? Des questions légitimes se posent alors : de quelle manière allez-vous établir l'existence de l'autosimilarité ? cette méthode est-elle justifiée ? SB ne possède-t-il pas la propriété d'autosimilarité ? etc.
En fait, j'ai supposé que pour toute série, on peut calculer la dimension fractale et donc l'exposant de Hurst. Alors c'est de la naïveté ?
3. où sont les arguments ? Au passage, remarquez que je n'ai jamais prétendu que les séries de barres étaient a priori autosimilaires.
Je n'ai pas demandé d'arguments. Les questions que j'ai posées visaient uniquement à clarifier votre position. Il s'agissait aussi d'essayer d'expliquer les raisons de mes doutes. Je ne conteste pas votre point de vue, je veux juste comprendre.
Se vanter, c'est mal, mais je ne pouvais pas le supporter. Il y a une branche ici qui se souvient de ça de niveau en niveau... avec de petits arrêts. 16 chiffres ... pyramide ...
https://www.mql5.com/ru/forum/126769/page429
Cette page est le poste de Prival avec des photos. Il s'agit de tics, pour ceux qui pensent que les barres sont meilleures.
Quel est l'intérêt de Hearst, de toute façon ? :) Il s'agit d'une caractéristique de retard "dans le sens frontal" sur une section continue. L'essentiel est de déterminer le processus requis à temps et de le respecter. Hurst n'est bon que pour la recherche théorique, mais pas pour le commerce pratique.