Volumes, volatilité et indice de Hearst - page 17
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En théorie, si vous calculez Hirst sur une certaine plage de données, puis divisez cette plage en un nombre suffisamment grand de sites et sur chacun d'entre eux pour calculer Hirst, alors leur valeur moyenne devrait converger vers le coefficient de Hirst calculé pour l'ensemble de la plage. Si c'est le cas, la seule limitation lors du calcul de Hirst est que N doit être suffisamment grand. A en juger par vos études, la précision à N=15 est déjà assez élevée. Par conséquent, c'est peut-être un nombre acceptable de ticks sur lequel il est logique de calculer Hirst. Et il n'est pas nécessaire de faire la moyenne de N ticks par segments - ce sera plus exact Hirst calculé dans toute la gamme.
Il y a quelque chose qui ne va pas ici. Soit nous ne nous comprenons pas, soit il y a une erreur.
Comment allez-vous calculer Hearst sur l'ensemble de la gamme ? Vous avez donc toute la gamme, vous n'allez pas la diviser en intervalles, mais qu'allez-vous faire et comment calculer le Hurst ?
Les tableaux 2a et 2b ont deux valeurs N - le nombre d'échantillons dans l'intervalle, et n est en fait Log(N) en base 2. N=15 - ce cas n'a pas été considéré du tout. Mais n=15 est en réalité la dernière ligne du tableau. Mais gardez à l'esprit que cette ligne étudie l'intervalle N=32768 comptes. Pour référence : selon l'année 2009, très active, il y avait 15 000 tiques en moyenne par jour. C'est-à-dire que l'intervalle N=32768 est supérieur à 2 jours.
Un tel intervalle vous donnera une seule valeur pour chacun de l'écart et de l'incrément (il est nécessaire de calculer S). Combien en faut-il encore pour calculer des moyennes ? Pour mémoire, le nombre total de toutes les trajectoires SB dont il faut faire la moyenne pour obtenir une véritable moyenne théorique est 2^N, soit 2^32768.
Vita, arrête d'être un cliché. Sachez garder votre ton dans la discussion. Si, bien sûr, vous voulez trouver la vérité. Si vous êtes venu pour démontrer votre profonde compréhension des mathématiques, alors ne vous donnez pas tant de mal, tout le monde a déjà compris. Essayez d'imaginer que je souhaite réellement trouver un terrain d'entente avec vous et que j'essaie de répondre à quelques questions constructives.
1. Donnez-moi le lien exact vers le livre et la page où la formule High - Low = k * sqrt(N) est donnée, et où les quantités incluses dans cette formule sont définies. Mieux encore, fournissez le lien avec un scan de la page concernée. Ne me dites pas que cette formule est dans tous les manuels scolaires. - C'est mon hypothèse. High - Low est votre R, k est juste le ratio, N est votre N
2 Expliquez ce que vous appelez la valeur(High-Low) est votre R, l'écart moyen de votre formule dans cette formule, que pensez-vous que High, Low sont. Toutes ces valeurs se rapportent-elles à une seule trajectoire, à un échantillon ou à l'ensemble ? S'agit-il de valeurs moyennes ou locales.
3. Donnez une définition de l'exposant de Hearst. Expliquez d'où et comment il provient, comment il est calculé et ce qu'il signifie. - Je suis prêt à utiliser celui de wikipedia.
Je vous suis très reconnaissant d'avoir expliqué l'essence de 1/2 "dans la formule Jurix". Malheureusement, le point central de ce fil de discussion est tout à fait différent - le manque de 1/2 même pour le SB pur. Mais il n'est pas nécessaire d'expliquer l'essence de cette absence. Jusqu'à présent. Jusqu'à présent, nous n'avons pas trouvé d'accord sur les questions citées. Mieux vaut y répondre.
Et d'ici là, personne ne calculera d'exemples de contrôle. Surtout par des rangs artificiels et dénués de sens. - Et Hirst n'avait pas peur des exemples de contrôle. Et je n'ai pas peur des exemples de contrôle - télécharger un fichier, contrôle. Mais vous avez peur d'endommager votre formule avec des séries artificielles et sans signification. Belle tentative de dissimuler l'inapplicabilité de votre formule.
Pg. .10 contient un fichier mql4 qui effectue réellement une analyse R/S. Vous êtes le bienvenu pour le vérifier.
Il est inutile de le vérifier. Je voulais juste voir comment vous le calculez. Comme vous ne pouvez pas simplement décrire l'algorithme que vous pensez être correct et que vous utilisez, vous devez emprunter une voie détournée.
Malheureusement, le code est mal écrit. Il n'y a pas de commentaires. La signification des variables et des tableaux n'est décrite nulle part. Les noms des variables et des tableaux ne sont associés à rien et n'obéissent à aucun moyen mnémotechnique. Je ne veux pas passer du temps à les déchiffrer et à en extraire des vérités sacramentelles.
Vita, peut-être que tu ne l'as pas écrit ? Ce n'est pas possible que l'auteur ne puisse pas décrire l'algorithme des calculs qu'il a programmés.
Et tu ne peux pas. Et vous ne pouvez pas non plus répondre à mes simples questions. Comment pouvons-nous rechercher la vérité avec vous ? :-))
PS
Eh bien, le voile du mystère est enfin levé.
Si cette formule, dont vous affirmez qu'elle figure dans tous les manuels, est votre hypothèse, alors prouvez-la par tous les moyens corrects. Et si vous criez haut et fort qu'elle est correcte, cela n'aidera guère.
Mon travail consistait précisément à évaluer la justesse de l'hypothèse de Hearst, qui postulait une formule plus plausible. C'est-à-dire qu'il s'agissait de l'examen d'un exemple de contrôle. Et le résultat a été que son hypothèse n'est justifiée que de manière asymptotique. Qu'en est-il de votre racine de N ? Ça ne tient même pas pour SB.
Et le wiki n'a pas de racine, mais il a un exposant. Et aussi un post-scriptum comme celui-ci : à n -> infini, c'est exactement ce que j'ai affirmé.
Il n'y a pas de raison de le vérifier. Je voulais juste voir comment vous le calculez. Comme vous n'êtes pas en mesure de décrire simplement l'algorithme que vous estimez correct et que vous utilisez, vous devez prendre un chemin détourné.
Malheureusement, le code est mal écrit. Il n'y a pas de commentaires. La signification des variables et des tableaux n'est décrite nulle part. Les noms des variables et des tableaux ne sont associés à rien et n'obéissent à aucun moyen mnémotechnique. Je ne veux pas passer du temps à les déchiffrer et à en extraire des vérités sacramentelles.
Vita, peut-être que tu ne l'as pas écrit ? Ce n'est pas possible que l'auteur ne puisse pas décrire l'algorithme des calculs qu'il a programmés.
Et tu ne peux pas. Et vous ne pouvez pas non plus répondre à mes simples questions. Comment pouvons-nous rechercher la vérité avec vous ? :-))
C'est la deuxième tentative pour couvrir l'inopérabilité de votre formule.
Postez simplement votre code et je ne me plaindrai pas que votre code n'a pas de commentaires. Je vais trouver une solution. Avez-vous le code de Hearst pour votre formule ?
Donnez-moi des exemples de tests, donnez à tout le monde une chance de reproduire votre résultat. Sinon, vous êtes un charlatan et votre calcul de Hearst est une imposture.
Il y a quelque chose qui ne va pas ici. Soit nous ne nous comprenons pas, soit il y a une sorte d'erreur.
Comment allez-vous compter Hearst sur l'ensemble de la gamme ? Vous avez donc toute la gamme, vous n'allez pas la diviser en intervalles, mais qu'allez-vous faire et comment allez-vous compter Hurst ?
Les tableaux 2a et 2b ont deux valeurs N - le nombre d'échantillons dans l'intervalle, et n est en fait Log(N) en base 2. N=15 - ce cas n'a pas été considéré du tout. Mais n=15 est en réalité la dernière ligne du tableau. Mais gardez à l'esprit que cette ligne étudie l'intervalle N=32768 comptes. Pour référence : selon l'année 2009, très active, il y avait 15 000 tiques en moyenne par jour. C'est-à-dire que l'intervalle N=32768 est supérieur à 2 jours.
Un tel intervalle vous donnera une seule valeur pour chacun de l'écart et de l'incrément (il est nécessaire de calculer S). Combien en faut-il encore pour calculer des moyennes ? Pour mémoire, le nombre total de toutes les trajectoires SB dont il faut faire la moyenne pour obtenir une véritable moyenne théorique est 2^N, soit 2^32768.
Oui, je l'ai, j'ai besoin d'intervalles. À propos, voici comment Naiman parle du même site https://www.mql5.com/go?link=http://capital-times.com.ua/dobavit-novost/view-30.html. Il y définit grossièrement la tendance/platitude - par la règle des trois sigmas. Il a également relevé le coefficient inconnu de manière expérimentale.
Vita, bois de l'eau froide et rince-toi la bouche. Il y a trop de boue qui en sort.
J'ai décrit l'algorithme dans les moindres détails, avec toutes les formules. J'ai réfuté ma propre hypothèse, d'ailleurs. Les résultats des calculs de l'exemple de test sont très détaillés. Quiconque s'y connaît un peu en mql4 peut répéter tout ce que j'ai fait. Je peux aussi poster le code, cela ne m'apportera rien de nouveau.
Puisque vous ne répondez pas aux questions, que vous ne pouvez pas décrire l'algorithme de votre code ( ?), vous avez déjà admis votre méfait innocent - votre hypothèse est une formule triviale tirée d'un manuel, et en plus vous êtes prêt à utiliser la définition de Hurst de Wikipedia, que j'ai utilisée initialement, alors de quoi parler ?
Faites de votre (et c'est le vôtre, pas celui accepté par tous) Hearst ce que vous voulez. Je n'ai aucune envie de vous dissuader et de chercher vos erreurs. Et vous n'avez pas réussi à me convaincre que j'ai commis des erreurs - vous n'avez tout simplement pas d'arguments contraires.
Oui, je l'ai, j'ai besoin d'intervalles. À propos, voici comment Naiman parle du même site https://www.mql5.com/go?link=http://capital-times.com.ua/dobavit-novost/view-30.html. Il y définit grossièrement la tendance/platitude - par la règle des trois sigmas. Il a également relevé le coefficient inconnu de manière expérimentale.
Intéressant, je vais y jeter un œil. Mais c'est un gros travail, pas aujourd'hui. J'ai aimé la déclaration dans la préface "il faut au moins 21 observations pour détecter une tendance". :-)
1. h = 3 signifie que la formule est nulle, que l'auteur est ignorant.
2. Je vous suggère de faire une substitution de 1 ancien pips = 10 nouveaux pips. Q=10R.
Comparez les résultats de la formule pour les deux cas. Je suis sûr que les résultats seront différents.
1. je suis curieux de connaître votre version de ce qu'est le ratio de Hearst pour votre propre exemple.
2. La multiplication d'une valeur par une constante en coordonnées logarithmiques donne un décalage constant, c'est-à-dire qu'elle n'a aucun effet sur la pente. Par conséquent, h ne changera pas en changeant l'échelle. Vous pouvez faire les calculs vous-même.
Autre chose, si on commence à le diviser en "barres". Comme on peut le voir dans le calcul de Yuri, avec l'augmentation du "délai" (c'est-à-dire avec l'augmentation de N), l'exposant de Hurst atteindra une constante, c'est-à-dire que la série générée par le processus de Bernoulli gagnera comme une autosimilarité, mais ne la gagnera finalement qu'à N égal à l'infini.
La morale ici est simple : l'exposant de Hurst ne sera constant que pour les séries ayant une propriété d'auto-similarité. Cela signifie que, formellement, nous pouvons le calculer pour n'importe quelle série mais que des conclusions substantielles ne seront obtenues que pour les séries ayant la propriété d'autosimilarité.
P.S. Voici la réponse au dilemme - pour les barres ou pour les ticks, vous devez calculer l'indice de Hurst. Il s'avère que la proximité d'un processus de tic avec un processus de Bernoulli le prive des propriétés d'autosimilarité, au moins pour les petits N. Cela signifie que la valeur du rapport Hurst "tique" ne nous donnera aucune information.
Mais le degré d'information du chiffre "bar" de Hearst sera déterminé par le degré d'autosimilarité de la série sur cette période.
P.P.S. J'exprime ma gratitude à Vita pour les questions qui donnent matière à réflexion sur ce sujet :)
Pour les instruments réels, le rapport High-Low/|Open-Close|.
En gros, pour une bougie moyenne, chaque ombre correspond à la moitié du corps. Pour le SB, il semble converger vers deux lorsque la longueur de la série augmente (d'après le tableau 2a de Yurixx R/M). Bien qu'à faible TF, la déviation des données réelles est significative. Cela pourrait s'expliquer par un petit nombre de ticks (comme sur SB avec petit N), mais par exemple sur h1 cela devrait être suffisant. Et sur SB au contraire, le ratio s'approche du double de bas en haut :