Volumes, volatilité et indice de Hearst - page 15
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Je ne pense pas qu'en mon temps, nous ne soyons pas parvenus à une conclusion sur la manière de le calculer correctement (je parle des classiques) https://www.mql5.com/ru/forum/102239/page13.
Je vais devoir répondre moi-même. Peut-être qu'alors les débatteurs prêteront attention. Il y a eu un message il y a 8 pages. Je vous suggère de donner les formules avec des explications détaillées. Pour que tout le monde puisse prendre cette formule et obtenir le même résultat. De préférence, un exemple de référence.
Z.I. Avals il me semble que cette série n'a pas de moyenne du tout, l'échantillon en a une, mais la série n'en a pas "...Je vous propose de poster ici le calcul pour les séries 0, 1, 8, 27, 64, 125, ..., 1000*1000*1000. Qu'est-ce que vous obtenez ? Conneries, pas Hearst. La moyenne de cette série, hélas et ah, n'est pas proportionnelle à la racine de N...".
Bien que vous puissiez l'utiliser aussi, l'essentiel est que les résultats convergent et aboutissent à la même opinion. Dans les disputes normales, il arrive que la vérité naisse...
Une chute incompréhensible dans la zone de volume des tics = 2 et 3. Et un pic dans les valeurs de 11 et 21. Eh bien 21 est compréhensible - un point :) L'impression est que certaines mesures avec le volume d.b. 2 ou 3 complétées à 11 et 21.
Cette formule n'existe pas, il y a High - Low = k * (N^h) et h dans cette formule est l'indice de Hurst.
Par souci d'objectivité, ce qui est écrit doit encore être prouvé. C'est peut-être vrai et le processus de citation est peut-être soumis à une telle dépendance de puissance, mais h dans cette formule est exactement Hurst ? Bien que j'aie pu manquer quelque chose et que vous l'ayez déjà prouvé.
Il n'y a pas besoin de le prouver. Hearst a postulé cette formule, du moins c'est ainsi qu'elle est écrite dans Peters. C'est pourquoi il s'agit de la définition même de l'indice de Hurst. Seulement pas sous cette forme, mais sous celle-ci :
R/S = k * (N^h)
L'entrée (High-Low) en général est un non-sens de mon point de vue (désolé Nikolaï, je comprends que tu ne fais que suivre la notation de Vit). High et Low sont utilisés partout comme des valeurs purement locales. Et R dans la formule de Hearst est le moyennement spread.
Il n'y a pas besoin de le prouver. Hearst a postulé cette formule, du moins c'est ce que Peters a écrit. C'est pourquoi il s'agit de la définition même de l'indice de Hurst. Seulement pas sous cette forme, mais sous celle-ci :
R/S = k * (N^h)
L'entrée (High-Low) est généralement délirante de mon point de vue (désolé Nikolaï, je comprends que tu ne fais que suivre les désignations de Wit). Les valeurs High et Low sont utilisées partout comme des valeurs purement locales. Et R dans la formule de Hearst est le moyennement spread.
Vous devrez vous répondre à vous-même. Peut-être qu'alors, les contestataires prêteront attention. Il y a eu un message il y a huit pages. Je vous suggère de donner des formules avec des explications détaillées. Pour que tout le monde puisse prendre cette formule et obtenir le même résultat. De préférence, un exemple de référence.
Sergei, je ne comprends pas la question. Quelles formules devez-vous citer et pourquoi ? A qui cela fait-il référence ?
Un défaut du filtre de cotation primaire ?
Peut-être, ou peut-être qu'il y a un problème avec les histoires. Ils ont une telle chose sur toutes les paires, mais j'ai exécuté le script dans une autre société de courtage - tout est égal.
Eh bien, cela a pu venir de moi dans ce fil, je voulais juste relier immédiatement le sujet à un sujet d'intérêt pour la communauté ici. Cependant, rien ne m'empêche de préciser que je faisais référence à leurs moyennes :)
Cette expression est apparue pour la première fois dans une formule, que Vita s'obstine à promouvoir, en se référant à tous les manuels à la fois. Il n'a jamais répondu à ce qu'il entendait vraiment par là. Bien que j'aie demandé.
Sergei, je ne comprends pas la question. Quelles formules doivent être données et pourquoi ? C'est une référence à qui ?
Probablement tout le monde. Ici Candid a donné la formule R / S = k * (N ^ h) - maintenant il reste à préciser comment calculer ces lettres, l'exemple sera meilleur. Soit une série de 0, 1, 2...,29,30,29...2,1,0.
Sur elle, calculez et montrez tout. Et la personne nommée est celle qui dit la mauvaise chose. Il vous montrera le bon chemin sur la même ligne en vous donnant une formule.
Vous effacerez tout le clavier ici, mais la vérité ne viendra pas, je le pense pour une raison quelconque...
Yurixx, d'après vos observations, le rapport entre l'écart moyen et l'incrément moyen (en vos termes R/M) converge vers 2 lorsque N augmente ? Ou est-ce simplement le manque de données qui donne cette impression ?
J'ai joint un fichier qui compte Hearst., Vous n'écrivez que le mot "Hearst".
Question pour tout le monde ici. Quelqu'un a-t-il vu le fichier joint par Vita ? Je ne vois rien, mais peut-être ai-je manqué quelque chose ?