Volumes, volatilité et indice de Hearst - page 11
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Ne pouvez-vous pas simplement inventer des formules et les déclarer Hearst ? Vous pouvez l'appeler Stool, tant que cela a un sens. Ce serait le Criterion de Yurixx.
Vous voyez, le "critère de Yurixx" n'a pas de signification et de sens, ce que le critère de Hirst a, les propriétés du premier ne sont pas connues et nécessitent une preuve. C'est une autre affaire de s'appeler Hearst.
Je vais entrer un peu... :o) J'ai analysé le comportement de Hearst avec 5 ou 7 (je ne me souviens plus) variantes de calcul (j'ai écrit brièvement ici https://www.mql5.com/ru/forum/123519/page387 et un peu plus loin). Le résultat est similaire, sauf que je vais ajouter ceci :
1. En premier lieu, non seulement l'argument de la fonction, mais aussi le multiplicateur de cette fonction. Pour l'expérience numérique qui est réalisée ici dans le tableau 2b, le résultat de cette fonction est constant, mais nous nous sommes déjà trop enfoncés dans la recherche de la vérité.
2. Oui, et pouvez-vous dire vous-même explicitement que High - Low = k * sqrt(N) est faux ?
1. Je n'ai pas le temps maintenant d'analyser le travail en détail, mais il semble que la racine de T ne se présente que dans le cas où m = n/2 . Ce qui peut être considéré comme une approximation pour être vrai pour un grand n, mais en aucun cas pour un petit n.
2. C'est moi qui ai fait l'affirmation ci-dessus, après tout :
Les graphiques de Yurixx montrent clairement qu'il n'y a pas de proportionnalité entre le kilométrage carré moyen et l'écart. Bien sûr, si son calcul est correct.
Et puisqu'il est prouvé que RMS = A * sqrt(N), alors High - Low = k * sqrt(N) est généralement incorrect. Encore une fois, si le calcul de Yurixx est correct .
Farnsworth:
La seule différence est que je suis arrivé à l'humble conclusion que l'AT ne fonctionne pas du tout.
Ne pouvez-vous pas simplement inventer des formules et les déclarer Hearst ? Vous pouvez l'appeler Stool, tant que cela a un sens. Ce serait le Criterion de Yurixx.
Voilà pour la "victime" de la propagande :). Ce n'est pas Yurixx qui a inventé la formule, c'est Vita, et Yurixx ne faisait que suivre la procédure correcte pour calculer Hurst.
Pourquoi la victime ? J'allais me moquer de la Vita.
Voilà pour la "victime" de la propagande :). Ce n'est pas Yurixx qui a inventé la formule, c'est Vita, et Yurixx ne faisait que suivre la procédure correcte pour calculer Hurst.
Je n'ai rien inventé, voici ce que Yurixx écrit dans son post (je l'ai souligné pour vous) :
Ainsi, la forme finale de l'indicateur de Hearst est : h = Log(High-Low)/Log(N). Ici, N est le nombre de ticks simples sur l'intervalle de temps, High et Low sont les valeurs de prix maximum et minimum, atteintes sur cet intervalle. Leur différence est exprimée en points à 4 chiffres.
Tout d'abord, l'auteur de la formule h = Log(High-Low)/Log(N) est Yurixx. Je ne veux pas de ses lauriers.
Deuxièmement, veuillez noter qu'il n'y a pas d'écart-type dans cette formule, à laquelle vous faites référence dans votre précédent message pour remettre en cause mon calcul.
La formule du kilométrage moyen est une formule d'école, ce n'est pas la mienne non plus, et encore une fois, elle n'a pas d'écart type...
Pourquoi évoquez-vous, maintenant, non pas Hirst, mais les écarts types ? Où les voyez-vous dans mon calcul ? Dans la formule Үurixxa ou dans la formule du kilométrage moyen pour SB ? Il n'y a pas d'écarts types, ni de Hearst.
Je soutiens simplement que la course moyenne est directement proportionnelle à l'écart moyen, et donc vraie, soit, "ma" formule High - Low = k * sqrt(N), après avoir substitué laquelle dans la formule Үurixxa, on obtient le résultat tendant vers 1/2 de ci-dessus. Converge avec le tableau 2b, le résultat de l'expérience. Mais vous aimez toujours appeler la formule Үurichxa Hurst, malgré toutes les incohérences avec l'expérience et les restrictions sur la série originale.
Quelqu'un a-t-il déjà calculé Hurst pour N dans un cube par Үurichx ? Quelqu'un voit-il ce journal ? Ou allons-nous chasser les taches dans mon œil ?
Ce calcul tient compte à la fois du kilométrage moyen et du kilométrage effectif et de l'écart. - Donnez-moi sa formule qui contient ce kilométrage RMS. Je vois une formule complètement différente sur sa première page. Voir mon message ci-dessus. Votre formule avec la racine n'est prouvée que pour le RMS, ce qui n'est pas non plus pertinent pour l'Open - Close.Où se trouve le tableau ou le graphique ? Au moins la valeur à la led, à laquelle l'accord vient.
Dans votre raisonnement original, vous introduisez une variable h et l'appelez l'exposant de Hearst. C'est incorrect, ce n'est pas l'exposant de Hearst.
La réponse est 1/2 - Oopsie. Puis-je avoir le calcul ? mais ce ne sera pas le chiffre de Hearst, le chiffre de Hearst est calculé par l'écart.
Les propriétés du marché (dans son ensemble) sont très proches du hasard. J'en suis toujours arrivé à la conclusion suivante (je vais même souligner :o) :
Vous ne pouvez pas traiter le processus de cotation comme un tout. De plus, le processus de citation dans son ensemble n'existe pas dans la nature - c'est une illusion. Cela n'a aucun sens de prendre n'importe quelle statistique de citation et de l'étudier, même la réduction à une série stationnaire ne donnera rien. Il est insensé de prendre des longueurs et il est impossible de prendre toute l'histoire.
Mais ce sont mes conclusions et elles sont confirmées (malheureusement, cela rend le développement du TS extrêmement difficile). Je voulais faire un fil sur ce sujet, mais probablement beaucoup plus tard. Pas beaucoup de temps libre du tout.
PS: la télévision fonctionne toujours, il ne faut pas la confondre avec les conclusions de la télévision sur "quelque chose" qui ne fonctionne pas.