Etude1 : analyse multi-devises pour le scalping et au-delà - page 16
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Je parle de Thomas, je parle d'hérésie. J'ai dit discutons de quelque chose de concret et passons à la suivante, mais j'ai à nouveau les mêmes vieilles pensées ........
La nature de la discussion donne l'impression que vous n'avez aucune idée de ce qu'il faut discuter, des questions à poser.
Merde .... Comment une personne qui connaît certains sujets et ne sait pas dans quelle direction choisir la bonne question. Je communique dans différentes directions en essayant de discuter de différentes choses et à partir des discussions de choisir la bonne direction pour vous-même.
S'il est logique de chercher un écart par rapport à la moyenne, c'est ce que je fais. Écart de quoi ? De n'importe quoi, même un indice monétaire, même une paire synthétique, même un élargissement du spread.
Aleksander:
et quel résultat vous intéresse ? exactement EURUSD/GBPUSD ! - alors c'est des conneries... ce n'est pas la question... Les triangles (lire serrure) ne sont pas rentables :) creuser dans une autre direction - pas triangulaire :)
Creusons dans la direction du quadrangle.
"Chaîne" : achat GBPUSD- vente GBPJPY - achat EURJPY - vente EURUSD en lots égaux même merde que le triangle - solde net : USDJPY est vendu (une partie du lot, vous pouvez calculer exactement).
"Chaîne" : achat AUDUSD - vente AUDJPY - achat NZDJPY - vente NZDUSD en lots égaux même merde que le triangle - solde net : USDJPY a été vendu.
Si vous combinez ces chaînes en un seul panier, vous obtenez également la même merde - le solde net : le même USDJPY est vendu. Pourquoi s'embêter avec une telle pagaille si vous pouvez simplement vendre de l'USDJPY ?
(Nous pouvons changer le nombre de lots de paires de devises afin d'égaliser le nombre de devises distinctes dans le panier - un portefeuille "neutre par rapport au marché", mais nous n'aurons rien d'autre que huit écarts et des déviations à court terme dues à l'imprécision des machines de cotation, tout cela a déjà été discuté et résolu sur ce forum.
Maintenant, regroupons les paires de devises d'une manière différente :
BUY- GBPUSD, EURJPY, AUDUSD, NZDJPY et
VENDRE- GBPJPY, EURUSD, AUDJPY, NZDUSD.
Oui, oui, nous avons le système T101 de 8 paires de devises.
Il y a eu de nombreuses discussions sur les forums à propos de ce système et de ses règles de trading, de nombreux indicateurs différents, de nombreux paniers.....
Prenons un indicateur du système T101 qui représente l'équité ou, par exemple, la variation totale relative du prix des paires "acheter" et "vendre".
Par exemple, comme ceci.
Graphique vert - la variation sommaire relative des prix GBPUSD, EURJPY, AUDUSD, NZDJPY ; graphique rouge - la variation sommaire relative des prix GBPJPY, EURUSD, AUDJPY, NZDUSD. Nous pouvons voir que les graphiques "marchent" de manière synchrone et atteignent certains extrêmes, après quoi ils reviennent en arrière. Cela ne se passe pas toujours ainsi, tout dépend du point de référence à sélectionner, du TF et d'autres facteurs.
Mais, néanmoins, à mon avis, il est possible d'essayer de "pêcher" ici.
Tout se résume à trouver un panier de devises, ou d'une autre manière un instrument financier synthétique, ou un indice (comme vous voulez), dont lecapital fluctuerait dans un canal sur une période de temps suffisamment longue. Et ensuite, c'est aussi simple qu'une bombe à retardement - on négocie l'instrument synthétique (panier, indice, ...) à partir de la frontière de ce canal.
Oh, merde. Je me suis impliqué. Honnêtement, je ne vois pas grand-chose à dire. Eh bien, oui, l'arbitrage synchronise les cotations de différentes paires, en se concentrant sur la composante d'arbitrage. Eh bien, oui, les distorsions indiquent une certaine tension sur le marché (avec une certaine probabilité, car elles peuvent être aléatoires). Donc, oui, la tension peut "éclater" dans une direction ou une autre. Elle n'éclatera peut-être pas, mais elle pourrait bien se consolider. Tout est brut ici. Et la façon de le cuisiner n'est pas très claire. Des idées ?
C'est là tout l'intérêt : il est souhaitable d'étudier cette tension, son développement et son affaiblissement.
Creusons dans la direction du quadrangle.
"Chaîne" : achat GBPUSD- vente GBPJPY - achat EURJPY - vente EURUSD en lots égaux même merde que le triangle - solde net : USDJPY est vendu (une partie du lot, vous pouvez calculer exactement).
"Chaîne" : achat AUDUSD - vente AUDJPY - achat NZDJPY - vente NZDUSD en lots égaux même merde que le triangle - solde net : USDJPY a été vendu.
Si vous combinez ces chaînes en un seul panier, vous obtenez également la même merde - le solde net : le même USDJPY est vendu. Pourquoi s'embêter avec une telle pagaille si vous pouvez simplement vendre de l'USDJPY ?
(Nous pouvons changer le nombre de lots de paires de devises afin d'égaliser le nombre de devises distinctes dans le panier - un portefeuille "neutre par rapport au marché", mais nous n'aurons rien d'autre que huit écarts et des déviations à court terme dues à l'imprécision des machines de cotation, tout cela a déjà été discuté et résolu sur ce forum.
Maintenant, regroupons les paires de devises d'une manière différente :
BUY- GBPUSD, EURJPY, AUDUSD, NZDJPY et
VENDRE- GBPJPY, EURUSD, AUDJPY, NZDUSD.
Oui, oui, nous avons le système T101 de 8 paires de devises.
Il y a eu beaucoup de discussions sur les forums à propos de ce système et de ses règles de trading, beaucoup d'indicateurs différents, beaucoup de paniers.....
Prenons un indicateur du système T101 qui représente l'équité ou, par exemple, la variation totale relative du prix des paires "acheter" et "vendre".
Par exemple, comme ceci.
Graphique vert - la variation sommaire relative des prix GBPUSD, EURJPY, AUDUSD, NZDJPY ; graphique rouge - la variation sommaire relative des prix GBPJPY, EURUSD, AUDJPY, NZDUSD. Nous pouvons voir que les graphiques "marchent" de manière synchrone et atteignent certains extrêmes, après quoi ils reviennent en arrière. Cela ne se passe pas toujours ainsi, tout dépend du point de référence à sélectionner, du TF et d'autres facteurs.
Mais, néanmoins, à mon avis, il est possible d'essayer de "pêcher" ici.
Tout se résume à trouver un panier de devises, ou d'une autre manière un instrument financier synthétique, ou un indice (comme vous voulez), dont lecapital fluctuerait dans un canal sur une période de temps suffisamment longue. Et ensuite, c'est aussi simple qu'une bombe à retardement - on négocie l'instrument synthétique (panier, indice, ...) à partir de la frontière de ce canal.
Tout ceci est primitif car il prend la moyenne des propriétés de la paire et elles ont des effets différents sur la devise dans le cluster.
Tout se résume à trouver un panier de devises, ou en d'autres termes un instrument financier synthétique, ou un indice (comme vous voulez), dont l'équité fluctuerait dans un canal sur une période de temps suffisamment longue. Et ensuite, c'est aussi simple qu'une bombe à retardement - on négocie l'instrument synthétique (panier, indice, ...) à partir de la frontière de ce canal.
C'est le problème - il n'y a pas de canal qui existe depuis longtemps, et peut-être qu'il y en a un... Il a été prouvé des centaines de fois que la livre et le yen sont corrélés > 90% de l'histoire, peut-être qu'il y a des croisements qui se comportent de la même façon, il faut le chercher.
ZS : il semble y avoir quelque chose de similaire https://www.mql5.com/ru/code/8977
Tout ceci est primitif car il s'agit de la moyenne des propriétés des paires et elles ont un impact différent sur la devise dans le cluster.
c'est le problème - il n'y a pas de chaîne qui existe depuis longtemps, et peut-être qu'il y a? cela a déjà été prouvé des centaines de fois, la corrélation entre la livre et le yen > 90% de l'histoire, peut-être qu'il y a des croisements qui se comportent de la même manière, nous devons les chercher.
ZS : voici quelque chose comme ça https://www.mql5.com/ru/code/8977
Alors, il y a une chaîne ou pas ?
A mon avis (NMV), il y a un canal, mais pour un temps PROCHE.
Nous entrons sur le marché synthétiquement à partir de la frontière du canal, s'il y a un profit - nous le prenons, sinon - nous le cassons par NEUTRAL.
Des avis constructifs, chers collègues ?