Etude1 : analyse multi-devises pour le scalping et au-delà - page 12
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Il y a une autre direction à regarder - chercher un lien avec l'or, car le prix de l'or passe par l'USD, et les principales majors sont également en relation avec l'USD.
Le taux de change de l'or par rapport au dollar américain se comporte de la même manière que les autres majors. En tout cas, je n'ai pas remarqué de différence pour le moment.
Vous ne devez considérer que les paires liquides (+ gros chiffre d'affaires). Je ne connais pas la liquidité de l'or.
voici le sujet https://www.mql5.com/ru/forum/113173
le topicstarter soulève à juste titre la question de savoir à quel point le marché des devises est un système fermé. Si le marché des devises était un système fermé, il serait TOUJOURS possible de couvrir les mêmes paires de devises sans tenir compte de la corrélation et d'autres contrôles.
voici le sujet https://www.mql5.com/ru/forum/113173
Si le marché des devises était un système fermé, on pourrait TOUJOURS couvrir les mêmes paires de devises sans tenir compte des corrélations et autres contrôles.
Eh bien, si nous supposons qu'il s'agit d'un système fermé, cela peut-il signifier qu'un changement de prix d'une paire de devises peut signifier un changement de prix d'une autre paire multiplié par un certain coefficient et que ce coefficient reste constant ?
Je ne pense pas que la fermeture joue un grand rôle ici, tout dépend de l'équilibre entre l'offre et la demande de chaque instrument séparément, bien que nous puissions essayer d'étudier cette question également.
donc vous ne pouvez pas vous couvrir de cette façon.
J'ai déjà écrit qu'il n'y a pas de distorsion sur le marché des changes. Tous les outils fonctionnent instantanément. Si le système est fermé, il fonctionne immédiatement. Il ne peut en être autrement.
L'analyse multidevises est différente. Il est nécessaire d'étudier le mouvement simultané des indices d'une paire dans une bande de fréquence. Il existe de nombreuses régularités dans ce cas. Nous devrions seulement chercher les moyens d'obtenir des signaux plus tôt, mais c'est une autre affaire.
J'ai déjà écrit qu'il n'y a pas de distorsion sur le marché des changes. Tous les instruments fonctionnent instantanément. Si le système est fermé, il fonctionne immédiatement.
Je ne suis pas d'accord, j'ai fait un script qui suit les petits swings (arbitrage), basé sur les synthétiques, il y a des swings jusqu'à 10 pips(Digits==4)
ZZY : a également fait le calcul de l'offre et de la demande pour un synthétique, parfois il s'est avéré que asc <bid(Digits==5)
ZZZY : mais c'est plus probablement un défaut d'une société de courtage.
J'ai déjà écrit qu'il n'y a pas de distorsion sur le marché des changes. Tous les outils fonctionnent instantanément. Si le système est fermé, il fonctionne immédiatement. Il ne peut en être autrement.
L'analyse multidevises est différente. Il est nécessaire d'étudier le mouvement simultané des indices d'une paire dans une bande de fréquence. Il existe de nombreuses régularités dans ce cas. Nous devons seulement trouver les moyens d'obtenir les signaux antérieurs, mais c'est un cas différent.
Il faut définir la notion d'asymétrie pour pouvoir dire si elle existe ou non. Si vous appelez l'arbitrage skew alors il est presque inexistant. Les autres asymétries sont décrites au début du fil.
À propos de la bande passante et du nombre de motifs - c'est dans un langage que vous pouvez comprendre. Est-il possible de l'expliquer ?
Pourquoi n'y a-t-il pas de "bougies" simultanées dans toutes les monnaies ?
SZS:Je ne suis pas d'accord non plus sur les biais - parfois, il y a un petit mouvement simultané de toutes les monnaies dans une direction - généralement au début de la session américaine - cela ressemble beaucoup à une correction de toutes les monnaies en même temps.
Je ne suis pas d'accord, j'ai fait un script de suivi des petits skews, basé sur les synthétiques, il y a des skews jusqu'à 10 pips(Digits==4).
J'ai fait de même, mais le spread et le slippage ne permettent pas de tirer profit de ces biais. Et ces biais n'ont rien à voir avec le vrai forex, ils sont seulement propres aux sociétés de courtage avec des réalités mt4.
Je ne suis pas d'accord, j'ai fait un script pour suivre les petits biais, basé sur les synthétiques, il y a des biais jusqu'à 10 points(Digits==4)
ZS : a également fait le calcul de l'offre et de la demande pour les synthétiques, parfois il s'est avéré que la demande<l'offre(Chiffres==5)
Vous trouverez des informations sur toutes ces situations et la possibilité de les exploiter dans le conseiller en arbitrage de CodeBase.