Etude1 : analyse multi-devises pour le scalping et au-delà - page 14

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au triangle :) il faut scier l'Angle :) en faisant le lot sur une des jambes à 90% de la droite :)
 
Zhunko:

J'ai déjà écrit qu'il n'y a pas de distorsion sur le marché des changes. Tous les outils fonctionnent instantanément. Si le système est fermé, il fonctionne immédiatement. Il ne peut en être autrement.

L'analyse multidevises est différente. Il est nécessaire d'étudier le mouvement simultané des indices d'une paire dans une bande de fréquence. Il existe de nombreuses régularités dans ce cas. Il faut seulement chercher les moyens d'obtenir des signaux antérieurs, mais c'est un autre sujet.


Comment ça, ce n'est pas... Si même la paire euro/yen est divisée par la paire dollar/yen et comparée (comme les synthétiques) à la paire naturelle euro/dollar, il y aura presque toujours une différence de + ou - quelques pips.

J'ai oublié de mentionner que l'analyse multidevise ne se limite pas à cela.

 
N'est-ce pas une sorte de parti pris ?
 
C'est à cause des filtres. Ils filtrent des citations différentes sur chaque paire. Il y a donc une perception de partialité.
 
il est probablement nécessaire de compenser les incohérences dans le temps (par exemple, le premier tick est arrivé pour certaines des paires (peu importe pour quelle paire le tick est arrivé en premier) - dès qu'il est arrivé, prenez les données des autres paires (s'il n'y a pas eu de changement, prenez le dernier changement de prix) et analysez le montant des incohérences calculées
 
Zhunko:
C'est à cause des filtres. Ils filtrent des citations différentes sur chaque paire. Il y a donc une perception de partialité.

Quel est donc, selon vous, le véritable biais et existe-t-il un quelconque biais ?
 
S'il n'y avait pas de distorsions, il ne serait pas nécessaire d'avoir une énorme liste de paires de devises et de calculer les paires manquantes à travers les principales.
 
C'est la façon d'essayer d'éliminer l'influence des filtres DT
 

Il existe un "skew", mais il est insignifiant par rapport au spread et aux conditions d'ouverture et de clôture des transactions. Vous ne pouvez pas obtenir un arbitrage normal dans une cuisine. Ou plutôt, il ne fonctionnera pas du tout.

Considérez qu'il n'y a pas de pente. Et pour l'utiliser, il faut des volumes échangés assez différents et des fournisseurs de liquidités assez différents. Les écarts y sont 10 fois plus petits et la vitesse de traitement est plus élevée, mais lorsque vous atteindrez ce niveau, vous ne voudrez plus faire de telles bêtises.

 
Zhunko:

Il existe un "skew", mais il est insignifiant par rapport au spread et aux conditions d'ouverture et de clôture des transactions. Vous ne pouvez pas obtenir un arbitrage normal dans la cuisine. Ou plutôt, il ne fonctionnera pas du tout.

Considérez qu'il n'y a pas de pente. Et pour l'utiliser, il faut des volumes échangés assez différents et des fournisseurs de liquidités assez différents. Les écarts y sont 10 fois plus petits et la vitesse de traitement est plus élevée, mais lorsque vous atteindrez ce niveau, vous ne voudrez plus faire de telles bêtises.


Vous ne pouvez pas faire d'arbitrage, à cause de cela le mouvement va changer (à cause de la menace d'arbitrage). Quant à l'asymétrie, vous avez raison, elle n'est pas significative par rapport à l'écart, mais j'essaie de prendre en compte non pas une asymétrie individuelle, mais leur accumulation et la vitesse de cette accumulation. Mais l'asymétrie n'est pas le bon mot. Qu'en pensez-vous ?
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