Un équilibre entre QUALITÉ et QUANTITÉ - page 3
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Bien sûr que vous l'êtes. Je ne vais pas faire de choix. Je suis juste en train d'améliorer l'EA étape par étape.
En passant, l'EA a désactivé la capacité de faire des transactions courtes, pour l'instant seulement l'achat, aussi avec la vente - il s'améliore, et en général 90-95% de son "pouvoir" est désactivé, parce que les capacités du testeur ne permettent pas.
Voici un extrait de ma correspondance personnelle avec les développeurs.
A propos de la gestion de l'argent. Voici un dessin que j'ai fait.
La ligne noire représente l'évolution du prix.
Car il lui faut quelque chose à inventer, à condition que la LOI>1,5 sur des statistiques suffisantes. Pour calculer, nous avons besoin des statistiques de chaque transaction en pips par rapport aux gros points rouges et c'est tout. Il suffit de calculer le résultat garanti en tenant compte de l'intervalle de confiance. A propos, j'ai demandé une fois de faire un rapport dans le testeur en pips. Ces dollars. % ne font qu'entraver le chemin.
Quand j'ai compris ça, j'ai jeté tous les livres de gestion de l'argent, c'est de la merde. Le seul bon est le principe du maximum de Pontryagin où tout est magnifiquement et mathématiquement démontré. Comment gérer. Ce qu'il faut gérer et ce que vous devez savoir pour le faire http://abitur.bsuir.by/eumk/smssu/lecture/theme_4.html
Mais c'est comme bais : tout le monde le connaît (ou en a entendu parler), mais il est presque impossible de l'appliquer dans la pratique en raison des exigences importantes et rigoureuses en matière de données a priori.
Z.I. Je suis très intéressé par l'opinion d'Alexey (mathématicien). Il a parlé de "sandwich", c'est ainsi que je vois mon "sandwich" (première page de ce fil). S'il pouvait réfuter ce critère, j'en serais heureux, mais il en existe un meilleur.
Z.U. A propos, c'est ce que vous cherchez à corriger beaucoup dans le testeur, si vous supprimez également le TP et le SL du système de trading, ce sera le critère que je propose pour le meilleur TS.
Laissez-moi essayer de l'exprimer en d'autres termes. Si vous trouvez un tel TS (idéal selon mon critère (décrit ci-dessus)), alors c'est le Graal, dans sa forme la plus pure. Vous pouvez entrer dans le commerce jusqu'à vos tomates avec la totalité du dépôt.
Vous devez viser l'idéal, le commerce sans risque.
Comment exprimer mathématiquement la régularité d'une courbe ? Je le regarde aussi.
Que pensez-vous de ce critère de qualité ?
Critère de qualité = régularité de la courbe [ ???]* Nombre de transactions pendant le test [pcs] * Durée du test [mois].
ou comme ça :
Critère de qualité = régularité de la courbe [ ???]* Durée de toutes les commandes [mois].
D'une manière générale, cela dépend de la stratégie. Les métiers sont regroupés dans leurs zones de travail, par exemple pour une stratégie plate en correction. Ainsi, pour estimer ces zones, nous devons les diagnostiquer, puis estimer l'uniformité de la distribution au sein de ces zones et des valeurs aberrantes. C'est pourquoi je l'ai formulé de manière aussi générale.
La profondeur de l'histoire doit être le maximum auquel la dépendance exploitée est préservée. Au moins deux ans je pense.
Prival, votre critère de qualité est clair. Je vais essayer de dire quelque chose.
Un tel système me semble être l'un des plus optimaux. Malheureusement, jusqu'à présent, je n'ai entendu parler de quelque chose de similaire (pas de drawdowns à l'entrée) que par une seule personne - IgorM. Son système, je suppose, était multidevises.
Mais Igor, d'après ce que j'ai compris, avait un autre problème qu'il n'a toujours pas résolu : le problème de la sortie d'une transaction. C'est un problème de la même ampleur que celui de l'entrée dans une transaction.
Je travaille depuis plusieurs semaines sur mon propre système, qui, soit dit en passant, est également multidevises. Mais il y a des mathématiques étranges (plutôt de la physique) que je n'ai pas encore comprises :).Prival, votre critère de qualité est clair. Je vais essayer de dire quelque chose.
Un tel système me semble être l'un des plus optimaux. Malheureusement, jusqu'à présent, je n'ai entendu parler de quelque chose de similaire (pas de drawdowns à l'entrée) que par une seule personne - IgorM. Son système, je suppose, était multidevises.
Mais Igor, d'après ce que j'ai compris, avait un autre problème qu'il n'a toujours pas résolu : le problème de la sortie d'une transaction. Il s'agit d'un problème de la même ampleur que celui de l'entrée dans une transaction.
Depuis quelques semaines, je tourne moi-même mon système dans ma tête, qui, soit dit en passant, est également multi-devises par conception.Ce n'est pas possible. - Parce que ce n'est pas possible.
(La poursuite d'un tel TS aura pour conséquence de raccourcir les transactions à l'écart)
Je vais vous confier un secret - le système est multi-tick)) - il est tout simplement possible de collecter et de filtrer correctement les ticks pour une entrée réussie dans une tendance. Les entrées par les mêmes indicateurs - wipers, stochastiques - en fait, en utilisant les ticks, vous pouvez former un rank-bar
Et les résultats s'avèrent être aussi importants que les entrées.
Et comment peut-on exprimer mathématiquement la régularité de la courbe ?
voir la corrélation LR (coefficient de corrélation de régression linéaire) pour la courbe d'équilibre dans la section Championnat de l'onglet Rapports :