Un équilibre entre QUALITÉ et QUANTITÉ
C'est-à-dire pour vous : Critère=Profit/Pourcentage de Drawdown Ai-je raison ?
Il n'y a pas de critère unique, comme vous le savez certainement, Sergey. Chaque trader développe le sien, qui prend en compte les paramètres qu'il considère comme les plus importants. Peut-être que ce fil de discussion vous offrira un critère qui vous conviendra.
Parmi les trois passages affichés, le dernier, bien qu'il présente un tirage minimal, n'est pas statistiquement représentatif. Il n'y a tout simplement rien à dire. Les deux autres... Vous pouvez voir par vous-même quels sont les drawdowns.
Quant au testeur, il serait préférable de lire les articles publiés ici. Il existe probablement des limites, mais avec une approche raisonnable de l'optimisation, vous pouvez considérer qu'elles n'existent tout simplement pas (elles sont bien supérieures aux limites raisonnables).
P.S. Pour être franc, cela fait longtemps que je n'ai pas touché à l'optimisation. Ou le testeur lui-même :)
Je ne regarde pas en % mais en $ car le % dépend du dépôt initial, si vous l'augmentez de 10 fois, le % du drawdown diminuera du même montant.
Il n'y a pas de critère unique, tu le sais sans doute, Sergei.Chaque trader élabore le sien, qui prendrait en compte les paramètres qu'il juge les plus importants .
Avec mon 1000ème message, je suis d'accord avec vous à 100%.
À mon avis, il y a d'autres paramètres importants sur lesquels un EA devrait également être évalué.
Par exemple, la proportion de temps pendant laquelle le conseiller expert travaille avec le dépôt, si je peux m'exprimer ainsi. Si la part est faible et que l'argent est inactif la plupart du temps, il est fort probable que nous puissions ajouter quelque chose d'autre au conseiller expert pour impliquer le dépôt pendant ce temps d'inactivité et augmenter le bénéfice du conseiller expert.
Je vais poser une autre question. Quel est le pourcentage maximum de tirage qui est acceptable à lot constant ? Je pense personnellement que c'est 20%. Je comprends qu'il n'y a pas de critères clairs, mais mes réflexions sur ce sujet sont intéressantes.
À mon avis, il y a d'autres paramètres importants sur lesquels un EA devrait également être évalué.
Par exemple, la proportion de temps pendant laquelle le conseiller expert travaille avec le dépôt, si je peux m'exprimer ainsi. Si la part est faible et que l'argent ne fonctionne pas la plupart du temps, il est fort probable que nous puissions ajouter quelque chose d'autre au conseiller expert pour impliquer le dépôt pendant cette période de non-fonctionnement et augmenter le bénéfice du conseiller expert.
Je vais poser une autre question. Quel est le pourcentage maximal de tirage qui est acceptable à lot constant ? Je pense personnellement que c'est 20%. Je comprends qu'il n'y a pas de critères précis, mais mes réflexions sur ce sujet m'intéressent.
L'essentiel est de réduire les pertes et d'augmenter les profits.
Système (TP-170, SL-10, prélèvement - 6%, rentabilité - 3,12, gain attendu - 2400). Courir dans 10 ans.
Moi aussi, j'ai réfléchi à cette question pendant très, très longtemps. Je vous propose mon critère, mais malheureusement je ne le vois pas dans le testeur. Si quelqu'un l'aime et peut aider à le mettre en œuvre, ce sera très intéressant.
1. le calcul se fait uniquement en points, pas en argent.
2) Le critère principal lorsque vous entrez dans la transaction, le prix ne doit pas aller contre vous. Le meilleur système est celui qui présente le plus faible drawdown en pips (pendant la durée d'existence de la transaction ). Le rabattement TS idéal est de 0.
3. pas de moyenne et de lots. Il ne peut y avoir qu'un seul ordre sur le marché pour un instrument.
4. Après les tests. Sélection des 5 meilleurs systèmes selon le critère 2 (statistiquement et maximalement (minimorum)). Et vérifiez-le sur la section avant.
5. ....
J'ai oublié d'ajouter SL et TP non (lors de la recherche du meilleur TS). Lorsque l'on trade sur le réel SL est MUST !!! (3*sigma du rabattement obtenu dans le testeur)Il n'y a pas de critère unique...
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Je m'intéresse à cette question : comment choisir le meilleur équilibre entre qualité et quantité lors de l'optimisation d'une EA.
Voici quelques exemples pour bien comprendre de quoi nous parlons :
1. Le bénéfice le plus élevé. Cependant, le nombre de transactions n'est pas très élevé. Il a un pourcentage de drawdown très important :
2. Le plus grand nombre de transactions. Cependant, les bénéfices sont faibles et le pourcentage de drawdown élevé :
3. Le gain attendu le plus élevé. Cependant, le nombre de transactions est extrêmement faible, mais le drawdown est correct.
etc. ....
Je m'intéresse à un critère mathématique qui permette d'estimer le meilleur rapport entre la qualité des transactions et le profit.
Une autre question concernant les tests des conseillers experts. Le testeur a-t-il des limites quant au nombre de paramètresoptimisés et de cycles d'optimisation ? J'ai remarqué que le testeur refuse tout simplement d'effectuer le test s'il y a trop de cycles. Comment résoudre ce problème ?