Un équilibre entre QUALITÉ et QUANTITÉ - page 9
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essayez les niveaux, essayez de travailler à partir d'eux https://www.mql5.com/ru/forum/1004
Ensuite, il suffit d'interdire une vente (achat) au conseiller expert, comme ceci
disons aujourd'hui seulement jusqu'au niveau de 1.2260. Cela se lit très bien avec la grille.
sps, je pensais déjà aux niveaux - c'est ainsi que je trade avec mes mains après les entrées de l'EA et la sortie avec un chalut près des niveaux
Mais le problème ici est que de bonnes entrées sont alors perdues - pratiquement sans drawdown - car j'ai besoin d'une confirmation de la rupture de niveau, et j'entre simplement de la tendance M5 à M15.
quant au rendement, le prix n'atteint pas toujours ces niveaux, mais il en sera toujours proche - un chalutage terminal bien choisi aide toujours beaucoup
Comment déterminer, en testant le TS, s'il est rentable ou non ?
Vous devez égaliser les chances de profit et de perte, c'est-à-dire SL dur=TP+spread et lot constant... Le rapport entre les transactions rentables et les transactions perdantes donne la réponse. La série maximale de transactions perdantes détermine le risque maximal du dépôt, c'est-à-dire que nous pouvons appliquer le MM optimal...
Le test du TS avec un lot fixe uniquement par les signaux ne donne pas de réponse, car les chances de gain et de perte ne sont pas constantes et dépendent complètement du marché. En conséquence, nous obtenons l'ajustement de l'historique sur un intervalle de temps spécifique...
Voici le graphique de l'indice EUR, pas de la manière dont beaucoup de gens le pensent, mais très proche de cette notion.
J'ai réfléchi à mon traitement des ticks - je calcule la vitesse actuelle d'un mouvement de paire
Je vais devoir essayer de calculer l'indice EUR et par son changement essayer de trouver les sorties de marché.
... lors des tests ... Egaliser les chances de gain et de perte, c'est-à-dire SL=TP+spread et lot constant ... Ratio des transactions rentables par rapport aux transactions perdantes ...
... Il [le graal mm] existe. C'est juste que le système doit intrinsèquement avoir une propriété difficile à mettre en œuvre ;) ...
.... Je calcule la vitesse actuelle de la paire
Je vais devoir essayer de calculer l'indice EUR et l'utiliser pour trouver les sorties de marché.
C'est bien que mes pensées convergent. Je calcule la trajectoire, la vitesse, l'accélération + je prends en compte le bruit (bruit de quantification et d'échantillonnage, fonctionnement du convertisseur A/D). En outre, j'ai compris depuis longtemps une vérité simple : nous ne connaissons pas le taux de change (prix, indice) de l'euro, personne ne le connaît. Nous essayons de construire l'indice EUR en voyant ses projections sur EURUSD, EURAUD, EURJPY, etc. et ces axes sont mobiles, ils changent dans le temps. Par exemple, il y a souvent des situations où l'EURUSD reste immobile (ne bouge presque pas), et en même temps l'EUR peut se déplacer à une vitesse énorme contre la livre, alors qu'en même temps l'USD reste contre la livre, et se déplace contre le Canadien et l'Ausi.....
c'est-à-dire que le taux de change EURUSD change à grande vitesse, alors que l'EUR ou l'USD ne change pas par rapport aux autres devises... et vous restez assis là comme un mouton et vous réalisez que ce n'est pas possible, vous passez des semaines à vérifier le code et ensuite vous réalisez que les banques achètent (à propos, j'ai trouvé très utile la déclaration de Gurov selon laquelle les banques ne vendent jamais, elles achètent seulement http://www.procapital.ru/showthread.php?p=348850&highlight=%D0%BF%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BF%D0%B0%D1%8E%D1%82#post348850), c'est-à-dire que quelque chose est désormais acheté sur le marché et payé en dollars et en euros (mais ce n'est pas une monnaie). Et j'ai ouvert le graphique en or ... et refait le code à nouveau, car il y a une nouvelle dimension et le mouvement doit maintenant être recherché non pas dans N - espace dimensionnel, mais dans N+1...
C'est bon de voir que la pensée converge. Je calcule la trajectoire, la vitesse, l'accélération + je prends en compte le bruit (bruit de quantification et d'échantillonnage, fonctionnement de l'ADC). En outre, j'ai compris depuis longtemps une vérité simple - le taux de change (prix) de l'euro, nous ne le connaissons pas, personne ne le connaît. Nous essayons de construire l'indice EUR en voyant ses projections sur EURUSD, EURAUD, EURJPY, etc. Ces axes sont mobiles et ils évoluent dans le temps. Par exemple, il y a souvent des situations où l'EURUSD reste immobile (ne bouge presque pas), et en même temps l'EUR peut se déplacer à une vitesse énorme contre la livre, alors qu'en même temps l'USD reste contre la livre, et se déplace contre le Canadien et l'Ausi.....
c'est-à-dire que le taux de change EURUSD change à grande vitesse, alors que l'EUR ou l'USD ne change pas par rapport aux autres devises... et vous restez assis là comme un mouton et vous réalisez que ce n'est pas possible, vous passez des semaines à vérifier le code et ensuite vous réalisez que les banques achètent (à propos, j'ai trouvé très utile la déclaration de Gurov selon laquelle les banques ne vendent jamais, elles achètent seulement http://www.procapital.ru/showthread.php?p=348850&highlight=%D0%BF%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BF%D0%B0%D1%8E%D1%82#post348850), c'est-à-dire que quelque chose est désormais acheté sur le marché et payé en dollars et en euros (mais ce n'est pas une monnaie). Et j'ai ouvert le graphique en or ... et refait le code à nouveau, car il y a une nouvelle dimension, et le mouvement doit maintenant être recherché non pas dans N - espace dimensionnel, mais dans N+1...
J'ai calculé l'accélération avec la première version de l'Expert Advisor - un TP stupide=5.0 pips, il fonctionne très bien sur les nouvelles, mais il ne sait pas quand s'arrêter de fonctionner.
J'ai appris à filtrer les bruits il y a longtemps - il n'y a aucun problème avec cela ; il ne faut pas considérer chaque tic comme la base du mouvement - pour que le mouvement commence, les tics doivent être dirigés vers le mouvement.
Maintenant, je cherche le moment de faire un véritable tick multi-indicateur, les axes bougent vraiment - et ces axes suggèrent un commerce actif dans la devise - souvent je vois qu'il n'y a pas de commerce en tant que tel - juste du bruit et des croisements.
... et à partir de ces axes, vous pouvez faire une supposition sur le degré d'activité du commerce des devises - je vois souvent qu'il n'y a pas de commerce en tant que tel - juste du bruit et des croisements.
mais pour la dernière minute
imaginez - c'est comme ça que j'ai trouvé le filtrage des tics - pas en comptant le taux de tic/min.
mais en fermant le bar selon l'heure du serveur
:)
lea:
... Il [mm graphique] existe. C'est juste que le système doit initialement avoir une propriété difficile à mettre en œuvre ;) ...