Un équilibre entre QUALITÉ et QUANTITÉ - page 7
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Eh bien, si le signal de sortie a pour résultat d'inclure un chalut avec un petit stop sur le prix - n'est-ce pas la meilleure solution ?
vous le pouvez. alors laissez-moi vous donner une recommandation pour améliorer encore votre mfc. cherchez le signal trail stop, trail stop signal = entrée du smart lot
Si vous voulez augmenter la position avec un dépôt très important, vous pouvez augmenter le volume avec beaucoup plus que les lots négociés.
Je peux. Alors laissez-moi faire une recommandation pour améliorer encore le TS en recherchant un signal d'annulation de chalut, signal d'annulation de chalut = ajout à la position avec un lot intelligent.
Et le point 3 ? Je suis tout à fait d'accord avec la recharge
Prival:
.................
À propos, j'ai demandé une fois un rapport de testeur en points. Ces dolars. % ne font qu'entraver le chemin.
..............Je voudrais également en ajouter d'autres.
Disons que TS a montré 5000 points de profit sur un graphique historique, et sur l'autre, de la même durée, il a montré 2000 points de profit avec le même nombre de transactions et d'autres indices étant égaux. Cela signifie-t-il que le TS fonctionne moins bien dans la deuxième histoire ? Non, bien sûr que non, la volatilité a simplement diminué.
Par conséquent, il serait raisonnable de tenir compte de la vola dans la section historique testée lors du calcul du profit en points, par exemple : Vola/Profit.
Richie a écrit au deuxième conseiller de sa vie. Donnez-lui une note.
Et votre point 3 ? Tout à fait d'accord avec la recharge
Le TP (Fixed Take Profit) et le fait de le trouver dans le testeur, et d'inclure un chalutage sur le signal, sont des choses un peu différentes.
La base de ts devrait être un indicateur, et si elle est correcte, elle ne devrait pas dépendre de ts, mm, etc.
Je veux dire que les actions ont le droit à la vie, bien que, en raison des différents points de vue sur une seule et même chose, parvenir à quelque chose de commun ne fonctionnera pas.
Richie a écrit au deuxième conseiller de sa vie. Mettez une marque dessus.
Laissez Richie, continuer le test avec les mêmes paramètres pour 2010.
La base du ts devrait être un indicateur, et s'il est correct, il ne devrait pas dépendre des ts, mm, etc.
Je veux dire que le nappage a droit à la vie, même si, en raison des différentes façons de voir la même chose, vous n'arriverez pas à la même chose.
Je n'envisage de compléter l'offre que si vous travaillez avec de grosses sommes. Si vous voyez que le marché va baisser (ce n'est pas pour MT, il n'y a pas de verre et de volumes). Ensuite, on commence à diviser les lots. Mais quoi qu'il en soit, le premier accord devrait avoir la qualité que j'ai décrite ci-dessus. C'est comme le calcul de la moyenne, mais avec des bénéfices. Vous ajoutez, à un stop déjà décalé, des bénéfices et un lot intelligent, de sorte que si le marché allait contre vous et déclenchait un stop, vous êtes à zéro (mieux, un petit bénéfice), sans perte - c'est l'essentiel, rien de plus important!
Je ne comprends pas ce qu'est un indicateur (...)