Un équilibre entre QUALITÉ et QUANTITÉ - page 6
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Prival:
Не совсем понимаю твой вопрос.
Мой порядок действия. Сборщиком - тики сбрасываются в файл. Маткад читает этот файл и выкладывает результаты обработки тоже в файл. К сожалению реализовать эту обработку на MQL не могу. Даже пытаться не стал. Мне жизни не хватит отладить код. Мы с компостером пытались сделать так. Сборка тиков - обработка маткад – он (маткад) выкладывает в файл валюта - купить продать, но к сожалению и это не получилось. Вернее получилось но АТС не вышло, комп через некоторое время иногда 10 иногда 20 мин, зависал намертво (только жесткая перезагрузка, даже на контр-альт-дел не реагировал).
З.Ы. если правильно обрабатывать тики, то получиться именно такая гладкая кривая (это микротренды, не точное название, но другого, более точного не могу придумать).
Si vous avez de l'argent pour un codeur ordinaire, ce qui est une somme relativement faible, alors je peux lui donner votre tâche sous la forme d'un cahier des charges spécifique (je pense qu'il n'y a pas de savoir-faire particulier dans l'assembleur de tiques et vos autres harnais). Dans ce cas, vous obtiendrez un travail tout à fait professionnel.
Si vous avez de l'argent pour le codeur moyen, et c'est relativement peu d'argent, alors je peux lui fixer votre tâche sous la forme de TOR spécifiques (je pense dans le constructeur tics et vos autres fixations savoir-faire spécial n'est pas). Dans ce cas, vous obtiendrez un travail tout à fait professionnel.
Merci pour l'offre. Si tout se passe comme je l'ai prévu, il y aura une offre de coopération, c'est certain. Mais après le championnat. Et j'espère qu'il intéressera, qu'il intéressera beaucoup d'utilisateurs du forum...
Je suis d'accord avec Prival(pour paraphraser, moins l'équité est en dessous du solde au moment de l'ouverture de la position, plus le TS est sans risque - efficacité de l'entrée). Cependant, Sergey n'a pas dit tout ce qui pouvait être dit à cet égard.
Je considérerais la qualité de l'AT par deux paramètres : l'efficacité d'entrée et l'efficacité de sortie. Le premier caractérise le degré de précipitation (si je puis dire) de l'entrée.
La seconde caractérise le degré de lenteur de la production. En d'autres termes, si les capitaux propres dépassent le solde au moment du retrait, cela signifie que nous sommes sortis trop tard.
Donc :
Efficacité de l'entrée - moins l'équité tombe sous le solde au moment de l'ouverture de la position, plus le point d'entrée est efficace.
Efficacité de la sortie - moins l'équité dépasse le solde au moment de la fermeture de la position, plus les points de sortie sont efficaces.
L'efficacité d'entrée et de sortie peut être calculée en utilisant le rapport entre le profit moyen et (jump-out/break-down) (titre de travail, je n'en connais pas d'autre, proposez vos propres variantes du nom de cet indicateur).
Comment estimer le TS par le nombre de transactions? Je ne sais pas ce qui est le mieux : plus souvent et en grande quantité, ou moins souvent et en petites quantités ? De plus, les TS avec des entrées fréquentes peuvent être rentables (en pips), tout comme ceux avec des entrées rares. Je préfère fixer le nombre d'entrées - et je n'en ai pas du tout mal à la tête.
Je vais essayer de créer un critère de qualité basé sur 2 paramètres : % drawdown et nombre de trades:
Supposons :
Dégradation minimale - 0 %
Dégradation maximale - 20 %
Nombre minimal de transactions "pour les statistiques" - 500
Nombre maximal de transactions "pour les statistiques" - illimité
Ensuite :
Critère de qualité = (%Drawdown-20)*(Nombre de transactions-500) ;
-
La valeur minimale du critère est de zéro. Maximum - illimité. Plus le critère est élevé, plus la qualité est élevée.
Je suis d'accord avec Prival...
C'est ce que j'essayais de montrer. Je l'ai aussi dessiné. Ce sont les points de prix maximum et minimum qui sont importants. C'est juste que vous utilisez des notions (termes) différentes. J'espère qu'une telle double description aidera de nombreuses personnes.
La situation d'aujourd'hui peut évoluer comme suit : 1. le plus important est le drawdown en points. de toutes les nombreuses règles que vous avez, la meilleure est celle dont le drawdown est minimal. l'idéal est de 0.
2. la sous-performance des bénéfices. Si vous voulez être sûr de ne pas perdre (vous pouvez manquer le maximum et vous en sortir plus tard), vous pouvez aussi perdre en pips.
Une autre nuance, n'utilisez pas SL et TP lors des tests (recherche de TS). L'ATS devrait avoir des règles d'entrée et de sortie. C'est ce que vous recherchez. C'est alors que vous le trouvez, et allez au vrai SL est obligatoire. En ayant des statistiques sur le drawdown en pips, son OOL et son RMS, il est facile de calculer le SL. C'est une sortie d'urgence, un catapultage hors du marché.
Je ne suis pas confus. Un prélèvement de 1 000 $ pour un solde de 1 000 000 $ avec un dépôt initial de 1 000 $ représente quel pourcentage ? Je pense qu'il est préférable d'utiliser le %.
Ce que vous avez cité est correct pour la première transaction seulement. Après cela, votre solde changera. Par conséquent, votre % changera également.
Merci pour l'offre. Si tout se passe comme je l'ai prévu, il y aura une offre de coopération, c'est certain. Mais après le championnat. Et j'espère qu'il intéressera de nombreux membres du forum...