Des tâches d'entraînement cérébral liées d'une manière ou d'une autre au commerce. Théoricien, théorie des jeux, etc. - page 3
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Il n'est pas clair quelle est l'idée principale ici. Lorsque p = 0,5, l'espérance est nulle. Et quand il est supérieur à 0,5, nous avons une tendance constante, sur laquelle nous gagnerons avec n'importe quel système de pari, avec ou sans martingale. Si nous déterminons correctement la tendance, bien sûr :)
Je suis tout à fait d'accord.
p.s. Je pense qu'il faut considérer non pas la probabilité de tel ou tel événement, mais la probabilité de faire un trade profitable (et encore, mais en tenant compte du spread). Et de conclure qu'il ne s'agit pas de MM, car aucun MM ne peut éliminer un système perdant.
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Toi, Yura, tu as une preuve encore plus longue :)
Très bien, qu'est-ce qu'il y a à débattre. Nous venons de donner deux preuves. Je ne vois pas d'erreurs dans le mien.
Bien entendu, ce résultat n'est guère applicable au trading : pour tout dépôt final, il est possible d'avoir une série perdante, qui effacera le dépôt.
La tâche permet beaucoup de généralisations. En particulier, je n'exclus pas le cas où l'expression finale du m.o. d'une transaction ne sera pas nécessairement une fonction non négative sur tout l'axe p, mais sera telle à p "naturel" - de 0 à 1.
Ce n'est pas clair ce qui se passe ici. Pour p = 0,5, nous avons l'espérance 0. Et quand il est différent de 0.5, nous avons une tendance constante, sur laquelle nous gagnerons avec n'importe quel système de pari, avec ou sans martingale. Si nous déterminons correctement la tendance, bien sûr :)
C'est l'astuce, qu'avec la martingale, si nous déterminons la tendance de manière incorrecte, nous perdrons, et de plus, avec l'accumulation des pertes à 2^x - 1 fois avec chaque pari perdu. Et dans ce système de pari, peu importe la direction de la tendance, car dans n'importe quelle direction, le MO sera positif. Dans une tendance latérale, ce sera une perte. Dans un flanc déchiré, c'est-à-dire lorsque les chaînes changent constamment leurs frontières, nous pouvons rester avec les nôtres lorsque les séries AA, AB, BA et BB sont également probables, ou la perte sera faible.
Toi, Yura, tu as une preuve encore plus longue :)
Mais c'est plus cohérent. Je veux dire, c'est plus facile à comprendre. Mais c'est mon opinion. Les preuves du théorème de Pythagore sont aussi une tonne, mais la plus lucide est "Les pantalons de Pythagore", bien que ce ne soit pas la présentation la plus succincte.
Pour vos manigances, même un pieu-moins serait une note trop élevée pour un théoricien.
La ringardise sous la forme d'un jeu sans fin n'est pas une option. Nos vies sont limitées dans le temps.
De plus, il existe une preuve de perte avec un capital limité pour le joueur aigle seulement lorsque la probabilité de gagner est inférieure à 0,5 et seulement si le jeu est joué contre un joueur avec un capital infini. Dans d'autres cas, le joueur au capital fini peut perdre ou doubler, tripler, quadrupler, et ainsi de suite.
Apprenez les bases - c'est apprivoisé.Exactement, apprenez les maths - le problème du buste du joueur considère la situation avec une probabilité de 0,5, c'est-à-dire un jeu parfaitement équitable contre le casino, dont les fonds sont bien sûr illimités. Le drainage est garanti.
J'ai été évalué par des gens plus intelligents que vous, alors soyez modeste.
C'est le problème de la martingale, si nous nous trompons dans la tendance, nous perdrons, et nos pertes augmenteront de 2^x - 1 fois pour chaque pari perdu. Et dans ce système de pari, peu importe la direction de la tendance, car dans n'importe quelle direction, le MO sera positif. Dans une tendance latérale, ce sera une perte. Dans un flanc déchiré, c'est-à-dire lorsque les chaînes changent constamment leurs frontières, nous pouvons rester avec les nôtres lorsque les séries AA, AB, BA et BB sont également probables, ou la perte sera faible.
C'est vrai pour la formulation originale (idéale) du problème. Mais en réalité (comme beaucoup l'ont écrit plus haut), les facteurs clés sont le spread et la finitude du capital. En ce sens, comme prochaine étape vers la réalité, il serait intéressant d'inclure une commission sous la forme d'une fraction fixe du taux. La question peut être : de combien p doit-il être différent de 0,5 pour la commission donnée afin de garantir une espérance mathématique positive ?
Le capital fini est secondaire ici, je pense que de nombreuses personnes joueraient à ce jeu avec plaisir, si la probabilité de gagner (en tenant compte du spread) était supérieure à 0,5. C'est vrai, dans ce cas nous aurions une maison de courtage beaucoup plus petite :). Mais il serait possible de jouer dans l'équipe, par exemple, nous contre les Américains :). Mais il faut ici prendre en compte le facteur du capital initial. Comme ils ont un capital initial plus important, ils vont très probablement récupérer tout leur argent :).
C'est vrai, apprenez les maths - le problème du joueur contre joueur porte sur une probabilité de 0,5, c'est-à-dire un jeu parfaitement équitable contre un casino dont les fonds sont bien sûr illimités. Le drainage est garanti.
J'ai été évalué par des gens plus intelligents que vous, alors ne soyez pas si modeste.
Mon garçon, écris-le sur ton front :
1. Les fonds du casino sont limités.
2. La taille des paris dans les casinos est également limitée
3. La probabilité d'un joueur dans le casino est inférieure à 0,5.
Et va ailleurs pour raconter des conneries, peut-être que quelqu'un te croira.
Il est facile à calculer si les règles du jeu, c'est-à-dire les conditions et les montants des commissions, sont connues à l'avance. Tout programmeur expérimenté peut facilement créer un algorithme qui saisit la taille de l'en-tête et produit la valeur de p ou 1 - p. En dernier recours, les calculs nécessaires peuvent être effectués dans n'importe quel tableur, tel qu'Excel. Ce n'est pas un problème.
Garçon, écris sur ton front :
1. Les fonds du casino sont limités
2. Les montants des mises dans les casinos sont également limités.
3. La probabilité d'un joueur dans le casino est inférieure à 0,5.
Et va ailleurs pour raconter des conneries, peut-être que quelqu'un te croira.
1. Les fonds du casino sont tellement plus importants que ceux du joueur qu'ils peuvent être considérés comme illimités.
2. La taille des paris dans ce cas n'a pas d'importance, car la méthodologie de changement de la taille du pari ne change rien du tout, la marche aléatoire restera une marche aléatoire avec n'importe quel système de paris.
3. Le casino réel n'a rien à voir, c'est un problème mathématique qui prend une situation idéale avec un jeu absolument équitable, et qui démontre clairement que même avec un jeu équitable, le joueur s'effondre. Changer la probabilité en faveur du casino ne fait qu'accélérer ce flush.
Je vais rester ici et continuer à faire des commentaires érudits sur vos bêtises analphabètes, de peur que quelqu'un ne vous prenne au sérieux.