Qu'est-ce qui rend un graphique instable instable ou pourquoi le pétrole est du pétrole ? - page 31
Vous manquez des opportunités de trading :
- Applications de trading gratuites
- Plus de 8 000 signaux à copier
- Actualités économiques pour explorer les marchés financiers
Inscription
Se connecter
Vous acceptez la politique du site Web et les conditions d'utilisation
Si vous n'avez pas de compte, veuillez vous inscrire
Нет,не так - тогда бы это был бы идеальный тренд.Например сумма 16-ти пятнадцатиминутных приращений СБ будет давать приращение одного часа.
Non, exactement. La somme de 16 incréments de 15 minutes pour une série donnée est un incrément de 4 heures. Ce que l'on veut dire, c'est qu'une variable aléatoire est traitée comme la somme de plusieurs autres, qui sont obtenues à partir des séries temporelles de la période inférieure par décalage temporel. Si l'opérateur de mélange donne des variables indépendantes, la condition de convolution doit être remplie, et elle ne l'est de facto pas.
illustration :
Relisez quoi, vos questions à moi ?
Je suis fatigué de prouver quoi que ce soit. Qu'il en soit ainsi.
Si p = q, alors il existe un théorème prouvé sur le retour d'un point à la valeur initiale (n'importe quel historique) avec une probabilité de 1. Par conséquent, n'importe quel canal peut être dessiné, à travers les niveaux déjà présents sur l'historique et en suivant carrément la contre-tendance à l'intérieur du canal. Le théorème de l'arc sinusoïdal doit également être pris en compte, c'est-à-dire que les prix peuvent mettre un certain temps à revenir aux niveaux initiaux. Et les intervalles de temps entre les retours vont systématiquement augmenter.
Une stratégie rentable pour jouer le jeu des renforts ?
Прибыльная стратегия игры в орлянку?
нет, именно так. сумма 16 15-минутных приращений для любого конкретного ряда - это приращение 4-х часов. Имеется ввиду, что одна случайная величина рассматривается как сумма нескольких других, которые получаются из временного ряда младшего таймфрейма смещением по времени. если оператор смешения дает независимые величины, должно выполняться условие свертки, а оно де-факто не выполняется.
Pour quelle série ? Dans ce cas, nous considérons l'euro/dollar - SB. Il ne sera pas rempli de facto, car sqrt(2minutes) = 1,41, et non 2 minutes.
En d'autres termes, selon vous, il s'avère que 16 tranches de 15 minutes sont dirigées dans une seule direction - super !
Да для какого любого ряда?В данном случае рассматриваем евро/долл - СБ.Оно и небудет де-факто выполняться,потому что sqrt(2минут) = 1,41,а не 2 минутам.
Т.е. по твоему получается что 16-ть пятнадцатиминутных приращений направлены в одну сторону - замечательно!
еще раз - алгебраическая сумма учитывает знак приращений. Если в первые полчаса курс вырос на 100 пунктов, а во вторые упал на 50 результирующее приращение за час 100-50=50 пунктов. Чего еще непонятно? Отрицательные числа в школе вроде еще изучают?
Я уверен что производил вычисления правильно, коллега.
Je n'en doutais pas, la question est de savoir ce que vous avez calculé exactement, j'essaie de le comprendre (pour moi seulement).
Au lieu d'un tas de segments, j'en ai choisi deux.
Le fait est que les méthodes de vérification claires (pour moi) et éprouvées, pour une raison quelconque, nécessitent un plus grand nombre de segments, il faut simplement un nombre. Les séries de paramètres obtenues par segments sont analysées pour vérifier leur correspondance avec une certaine distribution (selon la méthode ou sa variante) et ce n'est qu'ensuite que l'on peut appliquer les critères de tendance. Il est difficile de tirer de telles conclusions pour deux raisons.
Bien sûr, si vous le voulez, vous pouvez. Voici un exemple simple : série EURUSD, M15, avec un historique de 200 000 échantillons. Je divise la série en deux parties de 100 000 et je trace les fréquences des premières différences (la deuxième image est un logarithme) :
Je pense que vous allez sourire, mais l'analyse visuelle pour l'estimation de la stationnarité s'applique également comme première information. Voyons comment les RMS des deux morceaux sont corrélés :
Je ne sais pas comment vous voyez les choses, mais il est évident que les processus sont stationnaires et que la valeur efficace est la même jusqu'au sixième chiffre. En général, il s'agit d'un processus stationnaire, et les méthodes statistiques le confirment avec une très bonne précision (et cela fonctionne à plus petite échelle). Par ailleurs, cela ne rend pas le processus prévisible en soi.
Le nombre de bars dans les deux segments est d'environ 22 000, les données datent d'octobre 2006. Bien sûr, nous pouvons aller plus loin dans l'histoire, mais je n'ai pas une histoire aussi longue. Le résultat n'est pas totalement inattendu. Le premier moment de la différence de prix tourne autour de zéro, ce qui indique qu'il n'y a pas de tendance. Le deuxième élan passe de 1 à 3,4 au fur et à mesure que l'on passe du premier segment à la fin du deuxième segment. C'est également compréhensible. Le premier segment comprend les prix pour 2006-2008 et le second les prix pour 2008-2010.
L'histoire est une chose importante, et ma compréhension de l'histoire est que c'est quelque chose qui fournit des connaissances. Mais la citation est un processus très "lent", si je puis dire, et nous ne pourrons jamais "attendre" toute la connaissance du processus, quelle que soit la durée de notre observation. Mais ce n'est qu'un mot de réflexion.
La volatilité du marché a considérablement augmenté pendant cette période. Supposer que le second moment de la différence de prix est constant dans le temps, c'est supposer qu'il n'y a pas de périodes de calme (croissance) et de crises économiques dans le monde, comme celles que nous traversons actuellement. Ceci sur des périodes plus longues. Sur des périodes plus courtes, la volatilité (ou variance) n'est pas non plus constante en raison des nouvelles qui provoquent des pics et des écarts dans les prix à certaines heures de la journée et certains jours de la semaine. Je peux donc comprendre pourquoi il n'y a pas de stationnarité sur le marché, même sans mathématiques, même si l'on prend la première différence de prix. Cependant, je suis prêt à changer d'avis si quelqu'un présente ses calculs montrant que la différence de prix est stationnaire, du moins au sens large.
Je n'aime pas ce genre de raisonnement - il ne s'agit de rien. C'est une philosophie vide et on peut dérouler la théorie inverse, juste pour le plaisir du sport. Pour ce qui est des déviations de trajectoire dues aux queues de pie lourdes avec tous ces écarts, sauts et autres, c'est une autre histoire.
À propos, je ne prétends pas qu'il n'existe pas de courtes périodes de stationnarité des prix. Par exemple, l'EURGBP se comporte de manière assez calme pendant la nuit européenne, sans tendances significatives ni poussées de volatilité en raison de l'absence de nouvelles concernant les deux monnaies à ce moment-là. Cette paire est un paradis pour les traders de pip. Demandez à YuraZ :-)
J'ai donné ci-dessus quelques arguments que j'ai eu le temps d'expliquer. Tout le reste a été dévoré par un virus il y a quelques années. Vous voyez, je ne vais pas discuter, mais j'ai fait mes propres conclusions et comme je le vois, elles sont bien fondées avec toute la précision nécessaire. Mais l'astuce est très simple et c'est très différent.
lea писал(а) >>
...........................Une stratégie rentable pour jouer au beagle ?
В моём случае речь идёт о размере приращения,ты же ведь это оцениваешь.Тоесть ср. приращение за 4 часа будет больше ср. приращения за 15 мин. не в 16 раз,а в 4 раза - это я и хотел тебе сказать.
OK, vous n'avez manifestement pas compris.
Je n'estime pas les incréments moyens, ni même leur taille. J'estime la fonction de densité de probabilité des augmentations de prix - il y a un appareil correspondant pour cela.
Je voulais juste dire que la méthode de vérification de l'indépendance des incréments des séries que j'ai donnée donne un résultat pratiquement sans ambiguïté et théoriquement correct à 99,99% - la série de prix n'est pas la série avec des incréments indépendants (même s'ils ne sont pas ou peu corrélés). Ceci, à son tour, suggère que tous les modèles de prix qui impliquent l'indépendance des comptes voisins sont inadéquats.
De plus, la dépendance statistique entre des lectures adjacentes semble avoir la même forme sur les graphiques de séries d'au moins plusieurs horizons temporels inférieurs (je l'ai vérifié avec une précision suffisante jusqu'à H4) (bien que cela doive être prouvé - et il n'y a tout simplement pas assez de données historiques pour cela). Autrement dit, il semble que la dépendance spécifiée ne soit pas un phénomène aléatoire, du moins en partie - et qu'elle puisse donc être prédite.
Encore une fois, cette conclusion est théorique et basée uniquement sur les mathématiques, pas de spéculations du domaine de "l'analyse fondamentale" :)
ОК, видно не разобрались.
Я оцениваю не средние приращения и даже не их размер. Я оцениваю вид плотности распределения вероятностей приращения цены - для этого имеется соответствующий матаппарат.
Я только хотел сказать, что приведенная мной методика проверки ряда на независимость приращений дает практически однозначный и теоретически на 99,99% обоснованный результат - ценовой ряд не является рядом с независимыми приращениями (даже если они мало или вообще не коррелируют). А это, в свою очередь, говорит о том, что все модели работы с ценой, подразумевающие независимость соседних отсчетов - неадекватны.
Более того, по-видимому (хотя это еще и надо доказать - а для этого просто не хватает исторических данных), статистическая зависимость между соседними отсчетами одинакова по форме на графиках ряда, по крайней мере, младших таймфреймов (вплоть до Н4 я это проверял с достаточной точностью). Т.Е. похоже на то, что указанная зависимость - явление неслучайное, как минимум, отчасти - а значит может быть спрогнозировано.
Еще раз повторюсь - этот вывод теоретический и основан исключительно на математике, никаких домыслов из области "фундаментального анализа":)