Qu'est-ce qui rend un graphique instable instable ou pourquoi le pétrole est du pétrole ? - page 29
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Да первый момент и так константа и равен нулю.Дисперсия не должна зависеть от времени,и забей на "толстые хвосты".
Quelle est cette méthode, je n'arrive pas à la trouver. Il semble que ce soit "statistiquement déraisonnable" () :o) De nombreuses méthodes sont basées sur la division d'une série en un ensemble de segments et sur l'étude du comportement des paramètres des distributions des segments les uns par rapport aux autres. En gros, ils cherchent simplement à savoir s'il existe une tendance (selon d'autres critères) entre un certain nombre de paramètres. Et le fait est que ces segments devraient être nombreux, il est juste impossible de comprendre s'il y a une tendance entre deux échantillons ou non.
À propos, je suis sûr que si vous prenez une série aléatoire stationnaire générée, vous pouvez obtenir sa non-stationnarité dans certaines circonstances.
Je suis sûr d'avoir fait les calculs correctement, collègue. Au lieu d'un tas de segments, j'en ai choisi deux. Le nombre de bars dans les deux segments est d'environ 22 000, les données datent d'octobre 2006. Bien sûr, je peux aller plus loin dans l'histoire, mais je n'ai pas une si longue histoire. Le résultat n'est pas totalement inattendu. Le premier moment de la différence de prix tourne autour de zéro, ce qui indique qu'il n'y a pas de tendance. Le deuxième élan passe de 1 à 3,4 au fur et à mesure que l'on passe du premier segment à la fin du deuxième segment. C'est également clair. Le premier segment comprend les prix pour 2006-2008 et le second les prix pour 2008-2010. La volatilité du marché a augmenté de manière significative pendant cette période. Supposer que le second moment de la différence de prix est constant dans le temps, c'est supposer qu'il n'y a pas de périodes de calme (croissance) et de crises économiques, comme celles que nous traversons actuellement. Ceci sur des périodes plus longues. Sur des périodes plus courtes, la volatilité (ou variance) n'est pas non plus constante en raison des nouvelles qui provoquent des pics et des écarts dans les prix à certaines heures de la journée et certains jours de la semaine. Je peux donc comprendre pourquoi il n'y a pas de stationnarité sur le marché, même sans mathématiques, même si l'on prend la première différence de prix. Cependant, je suis prêt à changer d'avis si quelqu'un présente ses calculs indiquant que la différence de prix est stationnaire, du moins au sens large.
Soit dit en passant, je ne prétends pas qu'il n'existe pas de courtes périodes de stationnarité des prix. Par exemple, l'EURGBP se comporte de manière assez calme dans la nuit européenne, sans tendances significatives ni poussées de volatilité en raison de l'absence de nouvelles concernant les deux monnaies à ce moment-là. Cette paire est un paradis pour les traders de pip. Demandez à YuraZ :-)
Parce que le ratio des monnaies (et pas seulement elles) n'ira jamais en territoire négatif.Qu'est-ce que l'échelle de prix absolue a à voir avec cela ? Ajouter/chuter à/de 1,18 même un milliard - le premier momentum de SB sera zéro.Votre profit attendu est 11800 pips ? - C'est génial ! Je dis juste qu'il est temps pour toi de couper du chou.
Quel est le rapport entre le prix moyen et la marge bénéficiaire ? Je ne vois pas l'achat et la conservation comme une stratégie.
Vous considérez le prix comme un SB ou un SB géométrique ?
Как связано среднее значение цены с величиной прибыли?
Вы рассматриваете цену как СБ или геометрическое СБ?
1) J'ai l'impression de parler au mur - non, bien sûr que non. Donc, vous avez toujours le premier moment non nul ?
2)Comme SB.
1) J'ai l'impression de dire au mur - non, bien sûr que non. Donc, votre premier moment n'est toujours pas égal à zéro ?
2)Comme SB.
Toujours pas égaux.
По прежнему не равен.
Pour ceux qui sont encore dans le réservoir - le mode opératoire de la ou des marches aléatoires est zéro.
La marche aléatoire et la marche aléatoire géométrique sont des choses différentes. Je doute fortement que le prix puisse être inférieur à zéro. Conclure lequel d'entre nous est "dans le réservoir".
p.s. Pour les divagations aléatoires, bien sûr que vous avez raison.
Для тех кто по прежнему в танке - М.О. случайного блуждания(цены) равно нулю.
Случайное блуждание и геометрическое случайное блуждание - разные вещи. Я сильно сомневаюсь, что цена может быть меньше нуля. Делайте выводы кто из нас "в танке".
p.s. Для случайного блуждания, естественно, вы правы.
Я сильно сомневаюсь, что цена может быть меньше нуля. Делайте выводы кто из нас "в танке".
p.s. Для случайного блуждания, естественно, вы правы.
Parce que le rapport des monnaies (et pas seulement elles) n'ira jamais en territoire négatif.Qu'est-ce que l'échelle absolue des prix a à voir avec cela ? Ajoutez/diminuez à/de 1.18 même un milliard - le premier moment SB sera zéro.Votre bénéfice attendu est de 11800 pips ? - Super ! C'est ce que je dis - "il est temps pour vous de couper."