R-Portfolio - une méthode de diversification - page 3
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С-4, Вы получили ответ на свой вопрос? Я лично думаю, чтот НЕТ...
Мне тоже безумно интересно, Reshetov, каким образом собрав воедино (грубо) случайные величины, Вы умудрились достичь вычисляемой прибыльности портфеля?
Только прошу Вас, если станете отвечать - по-русски, пожалуйста, а не на неветеранском...
Un site web entier en russe http://r-portfolio.ru + open source.
Si cela ne suffit pas, vous trouverez de plus amples informations sur le site http://fmi.asf.ru/Library/Book/OperReserch/Ti2.html. Aussi tout en russe
Il n'est cependant pas nécessaire de connaître le fonctionnement de la télévision pour l'utiliser.
Целый сайт на русском языке http://r-portfolio.ru + открытые исходники.
Если этого не хватает, то есть еще дополнительная информация на http://fmi.asf.ru/Library/Book/OperReserch/Ti2.html. Тоже все на русском языке
Хотя, для того, чтобы пользоваться телевизором, вовсе не обязательно знать его устройство.
Merci, je le ferai, mais je préfère connaître la construction et les spécifications de la voiture afin de l'utiliser en toute sécurité.Contrairement à une télévision, une voiture (le marché) peut vous donner un grand coup de pied au cul.
спасибо, почитаю, однако для того чтобы безопасно пользоваться автомобилем я предпочитаю знать его устройство и тех. характеристики.в отличие от телевизора, автомобиль (рынок) может "дать под зад" да так, что мало не покажется.
Personne n'interdit d'approfondir l'essence et d'accroître l'éducation. La méthode de formation des portefeuilles est décrite en russe, les sources sont ouvertes, et il y a plus que suffisamment d'informations supplémentaires en russe.
Dans ce cas, personne ne propose de prendre un cochon dans un poke.
Reshetov a-t-il été libéré ?
citation :
1. "Les portefeuilles de Reshetov font référence à un ensemble distinct de portefeuilles composés de titres et sont des instruments financiers synthétiques qui se comparent favorablement à d'autres instruments financiers par une tendance strictement ascendante et sans creux (drawdowns). "
- ahem, génie, il ne reste plus qu'à trouver de tels instruments :) bien que les malades aient toujours quelques visions.
2. " Le vagabondage aléatoire de Bernoulli dans ce même portefeuille ne s'applique qu'aux maxima de rendement, car ils sont imprévisibles et ne sont contraints par rien. "Reshetov, avez-vous compris ce que vous venez de dire ?
3. "Le risque potentiel pour n'importe quel portefeuille de Reshetov est toujours négatif, même s'il n'y a pas de titres sans risque dans ces mêmes portefeuilles" - Et le risque est toujours négatif, sinon il n'existe pas. Et de toute façon, comment calculez-vous le risque ?
4. "Il n'y a pas de concept de risque potentiel pour le portefeuille de Reshetov, car ce risque même est toujours négatif, c'est-à-dire que pour toute période de temps, le portefeuille ne peut donner qu'un profit potentiel" - Reshetov, c'est seulement dans votre fantasme malade qu'il ne peut y avoir que du profit.
Le portefeuille de Reshetov : ))))) oh, les malades ....
И вообще, как ты его считаешь, риск-то ?
Pour les références particulièrement douées : le risque
Citation :
" Le risque en finance n'a pas de définition, mais certains théoriciens, notamment Ron Dembo, ont défini des méthodes très générales pour estimer le risque comme le "niveau de regret" attendu après la réalisation d'une transaction."
Pour les références particulièrement douées : le risque
Citation :
" Le risque en finance n'a pas de définition, mais certains théoriciens, notamment Ron Dembo, ont défini des méthodes très générales pour estimer le risque comme le "niveau de regret" attendu après la réalisation d'une transaction."
Reshetov - vous êtes un idiot. Prêt à le prouver au tribunal.
Modérateurs, ce n'est pas une insulte, c'est un terme médical.
Même wiki https://ru.wikipedia.org/wiki/VaR
Reshetov, vous êtes un idiot. Prêt à le prouver au tribunal.
Modérateurs, ce n'est pas une insulte, c'est un terme médical.
Même wiki https://ru.wikipedia.org/wiki/VaR
+100. J'avais l'habitude de penser que Reshetov avait plus de 2 ans, mais non. Il a baissé depuis un an.tous
et maintenant ça grandit.tout,
Enlève tes pantoufles, tu verras mieux.Que diriez-vous de comparer les graphiques des indices et le graphique du portefeuille résultant ? Faible ? ))
Que diriez-vous de comparer les graphiques des indices et le graphique du portefeuille résultant ? Faible ?
Vous n'avez pas à comparer quoi que ce soit. Toutes les théories de portefeuille sont pour les nuls qui doivent porter l'argent en gestion. Les théories de portefeuille sont basées sur l'hypothèse (parmi de nombreuses autres hypothèses idiotes) que la corrélation entre les actifs est de -1 à 1 et que vous devez choisir ceux où la corrélation est supérieure à 1 et où au moins un actif est en croissance. Et cela fonctionne pendant les périodes de croissance du marché. Ensuite, tout s'écroule et aucun portefeuille ne peut le sauver par définition, puisqu'il n'y a pas d'actifs en croissance - tout s'écroule. Mais les théoriciens du portefeuille ne lâchent pas prise et cherchent à nouveau des pigeons qui, selon eux, ont oublié les six derniers mois.
Ничего не надо сравнивать. Любые портфельные теории - это для лохов, которые должны нести деньги в управление. В основе потрфельных теорий лежит предположение (кроме большого числа других идиотских предположений), что корреляция между активами от -1 до 1 и нужно подобрать такие, в которых корреляция больше 1 и хотя бы один актив растущий. И это работает в периоды роста рынка. Потом все падает и никакие портфели не спасают по определению, т.к. нет растущих активов - все падают. Но теоретики портфелейй не унимаются и опять ищут лохов, которые, по их мнению, забыли прошлое полугодовой давности.la diversification ne sauve pas lors des crises mondiales, ça existe, mais cette théorie n'est finalement pas pour les nuls. en tout cas, il est beaucoup plus difficile de prouver son tort que son utilité.