La probabilité, comment la transformer en un modèle... ? - page 30
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C'est intéressant, quelle est la pile ?Si vous regardez la pile, il semble que le premier cycle s'est ouvert sur neuf paires, mais les heures de clôture sont différentes, d'où la question. ou le +\- autorisé est très petit pour le premier cycle
Попробую разобраться в этой ТС. Убежден, что за умными словесами автора, скрывается довольно примитивная техника выполнения торговых решений.
Начнем с того, что известно....
Автор предлагает торговать циклами. Критерием окончание цикла является достижение уровня прибыли/убытка. При этом он говорил о важности временного фактора после окончания первого цикла. Каким образом автор использует время в своих расчетах, я не знаю. Но давайте рассуждать... Что предлагается?
Берем какое-то количество пар, например, 10, и входим в рынок одновременно единичным объемом в направлении, которое нам нравится. (Думаю, что здесь требуется все же произвести какие-то действия по определению тренда.) Хотим получить профит или убыток равным, например, 100 единиц. При достижении уровня первый цикл заканчивается.
Если профит, то начинаем все сначала. Если минус, то торгуем второй цикл. По сути, открываем суммарную позицию с равным ТП и СЛ.
Начинается второй цикл, о котором знаем не много. но достаточно, чтобы понять логику дальнейших действий.
По окончанию первого цикла из 10 пар, например, только 5 дали профит. Автор предлагает эти позиции залокировать. Почему? Чтобы видна была сумма, которую необходимо отыграть. Теперь нам предстоит выйти в безубыток по оставшимся 5 парам, т.е. второй цикл будет завершен, если будут достигнуты уровни 0 и -200 (это моя догадка). Был предложен вариант усреднения позиции. Но если провести аналогию с позицией по одному инструменту, мы знаем, что при безоткатном движении наши риски будут расти в геометрической прогрессии.
Предлагаю следующий вариант. Т.к мы не желаем фиксировать убыток, то мы его тоже залокируем. Дальше открываем позиции по убыточным парам в обратном направлении. Каким объемом? единичный объем умножаем на коэффициент, равный отношению общего количества пар к оставшимся убыточным парам или 10/5=2...
En quoi est-ce différent d'ouvrir une paire au hasard avec un gros lot, et de réfléchir ensuite à la manière de gérer le tout ?comme les termes du starter ))))
Если посмотреть стейт то похоже что первый цикл открыли по девяти парам, но время закрытия их разное, вот тут и вопрос. или допустимый +\- очень маленький для первого цикла
A en juger par les lots, le premier cycle sert à calculer les probabilités (lesquelles ?) et non à réaliser des bénéfices, car après le premier cycle, les lots sont de plus en plus élevés.
чем только это будет отличаться от открытия одной пары наугад большим лотом, а потом уже думать как это всё разрулить?типа стартовые условия топикстартера )))
Il n'y a pratiquement aucune différence. Presque, car nous obtenons des bénéfices sur d'autres paires, ce qui minimise le risque. Ce type de réception n'est pas possible sur une seule paire.
Почти нет разницы. Почти, потому что у нас появляется профит по другим парам, который минимизирует риски. Такой прием не возможен по одной паре.
Les échanges de portefeuilles sont censés réduire le risque (diversification). Mais cette affirmation ne semble venir que de la complexité de l'analyse des venegret (portefeuille).
Il est toujours correct de regarder le ratio bénéfices/pertes ("/" étant une division). A mon avis, ce ratio n'est pas affecté par le nombre d'instruments de trading dans le portefeuille.
A en juger par les lots, le premier cycle sert à calculer les probabilités (lesquelles ?) et non à réaliser des bénéfices, car après le premier cycle, les lots sont de plus en plus élevés.
Je ne discute pas, mais je ne vois pas de séparation entre les métiers de premier et de second cycle.
я не вижу разделения сделок первого цикла и второго
Voilà, c'est ce que je veux dire, il semble que ce soit le savoir-faire de l'auteur, la séparation telle qu'elle est et telle qu'elle n'est pas )))).Интуитивно это я понимаю. По большому счету все равно, берем ли мы 30 инструментов х 1000 тиков или один инструмент х 30 000 тиков. И в том и в другом случае мы можем оказаться сколь угодно далеко от начального значения. Испытания подтверждают это.
1) Да, залокировать положительные приращения мы можем. Но что это даст? Где гарантия что отрицательные не уйдут еще дальше?2) Конечно, все равно что рассматривать, сами случайные колебания или баланс счета, производную величину от этих колебаний.
3) Понимаете neveteran, если совокупные приращения не стационарны, то стало быть и нет границ предельных отклонений. Математика безжалостная наука:)
Si les incréments agrégés ne sont pas stationnaires, alors il n'y a pas de limite aux déviations. Les mathématiques sont une science impitoyable :
Comme vous le dites, c'est la non-stationnarité qui fait que ces écarts s'équilibrent - en une période, ils s'équilibrent. Ce phénomène est si stable qu'au début du voyage, je pensais qu'il s'agissait d'une erreur systémique. C'est le désir de stabilisation (moyennage) qui sous-tend la logique.
En acceptant les conditions initiales, je calcule, si je puis dire, le degré de divergence (aléatoire) d'un cas donné. Vous et moi comprenons que l'action suivante (le cycle suivant) cherchera à stabiliser le système artificiellement déséquilibré. Je travaille maintenant sur le processus inverse, en prenant comme condition un état de stabilisation (découlant des seconds cycles). Le problème est qu'après un cycle de stabilisation, il y aura toujours une période de (divergence de) déstabilisation. Le phénomène est absolument stable. Et la principale chose qui n'a aucune importance, c'est la dureté de la situation, parce que dans le cycle de stabilisation et l'inverse..., il y a un élément d'équilibre, avec un grand nombre d'instruments.
Mais tout cela se passe dans une période de temps, c'est le temps, dans la théorie des phénomènes chaotiques, qui est le critère de calcul des cycles de stabilité conditionnelle ou de divergence par rapport à l'axe.
Merci.
Считается, что торговля портфелем уменьшает риски (диверсификация). Но такое утверждение, похоже, исходит только из сложности анализа венегрета (портфеля).
Lors de la négociation d'un portefeuille, il y a en général une sélection d'instruments financiers basée sur des critères fondamentaux ou techniques. L'auteur précise qu'il ne les considère pas en principe. Donc, c'est un instrument ou 100. Cela découle précisément de la raison pour laquelle l'auteur n'a pas utilisé l'AT/FA. Qu'est-ce que 50% sur 100 paires ou sur une seule - la même probabilité de 50% que nous soyons en ++ ou --, en ouvrant au hasard, "à l'improviste". Et là, vous pouvez au moins obscurcir/obfusquer.
La raison pour laquelle l'auteur pense qu'une série de transactions intermédiaires va annuler le MC n'est pas claire. Peu importe. Après tout, je ne suis pas médecin.
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Mythique, rien, sauf les assurances de l'auteur, la stabilisation mathématiquement, exactement de l'introduction sur la foi théorique ne suit pas. Ce que l'auteur a observé contredit ses propres hypothèses et constitue très probablement une fluctuation ordinaire. Maintenant c'est le cas, et demain... L'auteur, "pour une raison quelconque", ne fournit pas de course sur un échantillon représentatif.
Je me demande pourquoi ?))