La probabilité, comment la transformer en un modèle... ? - page 28

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sever29 >>:


конечно дема. Там вопрос задавал, сам же отвечу- да, 27 пар, без экзотики. Может быть такое... эти валютные пары друг друга неким образом хеджируют (количетсвом, стоимостью пункта), при этом не исключены колебательные движения в стороны от точки равновесия, это происходит от того, что некотыре резывые участики группы 27 (G 27) время от времени уходят в отрыв (падают или растут), остальная же часть их догоняет и так постоянно. Но самое главное так это то, что есть точка равновесия и есть возврат к ней в любом случае.
Вот я купил все 27, посмотрим каков будет макс. + и - и будет ли стремление к 0.

Il existe également un point de non-retour, appelé appel de marge. Il y a aussi la possibilité d'un appel.

 
L'auteur du sujet est Dmytro Miroshnichenko.
http://www.fx4u.ru/neveteran-m10133.html&tab=topics
 
Regardez les paires ouvertes en fonction de la taille des pips passés par rapport à la volatilité de l'instrument,
si la volatilité est surdimensionnée en pips et que le résultat est positif ou sous-dimensionnée et que le résultat est négatif - le lock plus encore un peu
et lorsqu'il y a une sous-pondération de pips avec un résultat positif ou une surpondération de pips avec un résultat négatif - il y a une action

en général, il peut en être ainsi ;)
 
Choomazik >>:

Turka, я тока читаю инструкцию в клозете, летать не собираюсь :)


)))
 
J'ai essayé de comprendre ce que l'auteur essaie de dire. Voici ma version simplifiée et formalisée :


1. Supposons que les mouvements des prix du marché sont aléatoires.
2. à partir de la première hypothèse, nous commençons à considérer le mouvement des prix de tous les marchés comme un ensemble indépendant d'incréments aléatoires de la valeur de base par l'un de deux nombres égaux en modulo mais différents en signe. Ou pour le dire simplement :
for($i=1;$i -le 1000;$i++){
[int]$count+=Get-Random -InputObject -1, 1

Dans ce cas, mille lancers sont effectués, chacun d'entre eux ajoutant 1 ou (-1) à la valeur actuelle, c'est-à-dire que l'on enlève 1 à la valeur actuelle.
3. Le delta entre la valeur initiale de la variable $count et les valeurs maximale et minimale des incréments augmentera au fur et à mesure que les tests se multiplieront. En d'autres termes, nous obtenons une divergence potentiellement infinie de la valeur actuelle par rapport à la valeur d'origine.
4. C'est la partie la plus intéressante. Le sujetstarter affirme que oui, en effet, ce processus est aléatoire et qu'il est impossible de prédire où nous nous trouverons dans le futur par rapport à la valeur initiale : dans la zone plus ou dans la zone moins. Toutefois, si nous prenons une série de martingales de ce type, nous constatons qu'environ la moitié d'entre elles se situent dans la zone positive et l'autre moitié dans la zone négative. Alors que certains de ces essais non indépendants se déplaceront incroyablement loin dans la zone positive, d'autres (et il y en aura suffisamment pour compenser un déplacement positif) se déplaceront dans la zone négative. En d'autres termes, les tests positifs seront compensés par des tests négatifs et leur effet total tendra vers zéro.

Cherchant à confirmer ces propos, je me suis rendu sur le site https://ru.wikipedia.org/wiki/Случайное_блуждание et suis tombé sur cette photo :

Cela semblait confirmer cet argument. Comme on peut le voir, bien que les tests avec un nombre croissant de tirs et s'écartent de la valeur initiale (zéro) par des distances significatives, leur médiane est toujours zéro.
5. Essayons de simuler ce processus par des moyens improvisés :

#-----------------------------------------------------------------------------
# Name: Random-Stabilisation.ps1
# Lung: PoSH 1.0
# Date: 03-24-2010
# Author: Vasily Sokolov (C-4)
# Intro: ---------------
#-----------------------------------------------------------------------------

for($j=1;$j -le 30;$j++){
for($i=1;$i -le 1000;$i++){
[int]$count+=Get-Random -InputObject -1, 1
}
$count_array += @($count)
$count=0;
}
ForEach($elements in $count_array){
$general_variable+=$elements
}
$general_variable

Remove-Variable count_array
Remove-Variable general_variable


Ce code génère 30 essais indépendants de 1000 tirages à pile ou face chacun. Si vous appelez ce script suffisamment de fois (disons 100) et que vous modifiez le nombre d'essais, vous pouvez calculer la valeur cumulative de l'écart par rapport à zéro. D'après l'affirmation n° 4, il s'ensuit qu'il devrait rester à peu près le même. Je n'ai pas vu cela dans la réalité. La première fois, lorsque le nombre d'essais était de 10, l'écart cumulé était de -454 unités. La deuxième fois, avec 20 essais, l'écart moyen était de +1748 unités, la troisième fois, avec 30 essais, l'écart était de +204 unités.
6. En supposant que le topstarter ait raison, cela signifie que l'on peut calculer l'écart cumulé actuel des instruments par rapport à leur médiane et ainsi entrer sur le marché au moment du pic ou de l'échec de cet écart, dans l'espoir qu'il revienne à la normale.
 
J'ai regardé dans Excel - la moyenne de plusieurs trajectoires aléatoires n'est pas stationnaire, c'est-à-dire qu'il y a des tendances dans la courbe, comme celle-ci :

Et le nombre de trajectoires moyennées n'affecte que la variance, mais pas la nature de la courbe.
20 trajectoires

200 :

Il n'y a donc aucun moyen de jouer là-dessus.
 
C-4 >>:
6. Если предположить что топикстартер прав, то это означает что можно рассчитать текущее совокупное отклонение инструментов от их медианы и таким образом залезть в рынок в месте пика или провала этого отклонения, в надежде на то, что оно вернется в норму.

Ça ne fonctionne pas dans Rendom. En forex... - A moins que vous n'ayez un achat connu..... :-))

 
<br / translate="no">
Ce code génère 30 tests indépendants de 1000 tirages à pile ou face chacun. Si vous appelez ce script suffisamment de fois (disons 100) et que vous modifiez le nombre d'essais dans celui-ci, vous pouvez calculer la valeur de l'écart cumulé par rapport à zéro. D'après l'affirmation n° 4, il s'ensuit qu'il devrait rester à peu près le même. Je n'ai pas vu cela dans la réalité. La première fois, lorsque le nombre d'essais était de 10, l'écart cumulé était de -454 unités. La deuxième fois, avec 20 essais, l'écart moyen était de +1748 unités, la troisième fois, avec 30 essais, l'écart était de +204 unités.
6. En supposant que le topstarter ait raison, cela signifie que l'on peut calculer l'écart cumulé actuel des instruments par rapport à leur médiane et ainsi entrer sur le marché au moment du pic ou de l'échec de cet écart, dans l'espoir qu'il revienne à la normale.

Permettez-moi d'ajouter quelques mots.

1) ... Si vous modifiez le nombre d'essais, vous pouvez alors calculer la valeur cumulative de l'écart par rapport à zéro - réduire le nombre d'essais. Ma méthode d'élimination des résultats positifs est peut-être primitive, mais peu importe pour l'idée générale, le but est atteint, j'élimine systématiquement les outils des séries de tests)
2) . .. Ilest possible de calculer l'écart cumulé actuel des instruments par rapport à leur médiane - il faut prendre en compte le ratio du solde des instrumentsdéviants (par rapport à la médiane), je le calcule en pourcentage des instruments qui sontpassés de (+) à (-)
3) . ..Entrer sur le marché à l'endroit du pic ou de l'échec de cette déviation - le moment du premier cycle, afin d'atteindre une déviation donnée. Je n'ai cessé de répéter tout au long de ce fil que c'est la valeur la plus importante, absolument indicative.

On dirait que vous n'avez plus besoin de moi.
Merci.
 
C-4 >>:
...можно рассчитать текущее совокупное отклонение инструментов от их медианы и таким образом залезть в рынок в месте пика или провала этого отклонения, в надежде на то, что оно вернется в норму.

le reste semble être vrai, mais ça...

l'auteur déclare : "chaque position suivante est couverte par la précédente ........., d'un certain %, je fixe ce % de couverture dans le setup, en le déterminant par le degré d'agressivité que j'ai l'intention d'appliquer au dépôt donné".

source http://www.fx4u.ru/rinki-forex-commodities-cfd-futures-f14/obschenie-f7/graal-v-forekse-t7914.html&st=40

 
moskitman >>:

остальное похоже на правду, но это...

автор утверждает: "каждая последующая позиция захеджированна предидущей ........., на определенный %, я этот % хэджа задаю в настройке определяя его по степени агрессии, кот. намерен применить к данному дэпо."

источник http://www.fx4u.ru/rinki-forex-commodities-cfd-futures-f14/obschenie-f7/graal-v-forekse-t7914.html&st=40


Ceci provient d'un autre fil de discussion ......
mr. Sherlock Holmes
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