La probabilité, comment la transformer en un modèle... ? - page 10
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Логика существует в виде программы уже около года.
Вокруг данной модели поведения в рынке существует инвест фонд с приличным капиталом и постоянно открытым конкурсом управляющих.
Цель данной ветки, поиск людей готовых отойти от стереотипных подходов в управлении капиталом, готовых принять участие в семинаре FXYalta сентябрь - октябрь 2010
P.S. я действительно плохо владею русским, по причине что начал изучать его в возрасте 20 лет.
Mais votre stratégie peut-elle fonctionner avec une position nette ?
parce qu'essentiellement, toute stratégie rentable ne devrait pas dépendre d'un système de comptabilisation des positions.
S'il y a un avantage statistique, peu importe la façon dont vous tenez compte de la position, il (l'avantage statistique) se manifestera de toute façon.
Давайте отбросим количество инструментов, на уровне понимания логики вцелом, это совершенно непринципиально.
А теперь примитивно, повторюсь по раскрутке первого цикла. (замечу что я сейчас опишу половину логики)
...
О ! Eh bien, c'est une autre histoire !
L'idée est nouvelle, tout semble génial et cela peut fonctionner... mais il y a une chose : la corrélation des paires, à cause de laquelle la hausse et la baisse des différentes paires ne sont pas...
Il n'est pas si facile de fonctionner avec des événements indépendants, et donc avec des probabilités.
Autre idée : supprimer les verrous du système - il suffit de fermer les positions rentables. Pourquoi donner de l'argent supplémentaire pour la propagation ? Vous libérez ainsi une plus grande marge.
Et encore une chose : au cours du deuxième cycle, le prix peut aller assez loin et vous obtiendrez 0 pour 15 au lieu de 7 pour 8 et vous serez coincé avec cela pendant une demi-année, à moins bien sûr que Kolya Morzhov
vient avant...
Je pense que c'est juste un autre tas d'absurdités. :) Hélas :) Combien ça coûte ? Si ce n'est pas trop cher, vous devriez le prendre.
Помоему это какая-то очередная ахинея. :) Увы :) Надо узнать сколько стоит? Если не дорого то надо брать.
C'est comme un film américain.Un client regarde à travers une fenêtre où une fille se déshabille. Lorsqu'il ne reste plus que son pantalon, la fenêtre se ferme et une inscription apparaît.
Le séminaire qui dévoilera les autres secrets d'un commerce brillant se tiendra à Yalta, en septembre. Le coût est bla-bla-bla.
Je pense que pour sa mise en œuvre, nous prenons un nombre assez spécifique d'instruments, en fonction du nombre de devises utilisées. Par exemple, pour 4 devises, nous prenons 6 paires. Il s'agit maintenant de calculer une position initiale pour chaque symbole de manière à obtenir l'égalité avec le volume dans la monnaie de dépôt ou l'égalité avec la valeur du point dans la monnaie de dépôt.
Comment ce problème est-il résolu dans votre cas ?
Je viens d'ouvrir l'achat sur 26 paires. Je vois que les perdants/profiteurs sont presque 50/50. Si on ferme ceux qui sont rentables, qu'on fait la moyenne de la moitié de ceux qui ne le sont pas et qu'on inverse l'autre moitié...
Permettez-moi de poser une question à l'auteur : d'où vient, dans la nature, la distribution normale ?
Et pour ne pas trop compliquer avec des variables aléatoires continues, quelle sera la distribution du cube "magique" (avec 32000 faces) ?
.............
Дальше разжовывать нехочу.
Ce n'est pas nécessaire. Tout comme il n'était pas nécessaire que ce post répète votre précédent, et le mien, où j'ai nommé les points principaux de votre système comme suit :
1. ouverture dans les deux sens, ou, même chose, ouverture sur x paires.
2. la serrure. (ha ! pour le bien de la courbe d'équilibre, dont personne n'a besoin dans l'enfer - seulement une grande agitation).
3. Moyenne/martin sur la perte. (Très nouveau - prix dans le studio !).
4. Sortir de la fatigue du désespoir. (Comme je vous comprends...)
Et n'essayez pas de vous souvenir des cycles pour la cent cinquième fois ! Ce ne sont pas des enfants ici, pour l'amour de Dieu. Vous pouvez continuer à crier qu'elle existe, personne ne vous contredira. Qui sait ce que vous voulez dire par là. Peut-être l'état du compte - il s'en souvient, sans aucun doute. Pas d'hypothèse, pas de preuve. C'est la seule chose à laquelle vous pouvez vous accrocher pour justifier la rentabilité du TS. Qu'est-ce que c'est ?
Sans elle, il est inutile d'aller plus loin. Sauf qu'il me semble que ..... OK, et si ?))
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Je veux redemander à Alexei :
Qu'est-ce que tu as vu de nouveau là-bas, à part cracher sur TA ? Il n'y avait rien de tel que d'entrer sur le marché, de verrouiller et de faire la moyenne à partir de la base ?
Si on jette toutes les conneries verbales, ce qui reste est ce qui reste.
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Très bien, alors. Supposons que les mouches soient excitées par la chaleur, et qu'avec un tour de passe-passe, vous puissiez faire d'un processus aléatoire un processus déterministe. L'auteur peut-il donner l'ALGORITHME de l'Expert Advisor ? Mais sans concepts et définitions artisanaux - il ne s'agit pas d'une réunion de marketing de réseau. Juste un algorithme. Et le raisonnement (il n'y a pas de raisonnement ici, sauf pour le beurre, et, à en juger par l'approche, il n'est pas attendu) vient en quelque sorte plus tard.
Идея интересная.
Думаю, что для ее реализации берем вполне конкретное число инструментов, в зависимости от числа используемых валют. Например, для 4 валют берем 6 пар. Теперь возникает вопрос вычисления первоначальной позиции по каждому инструменту так, чтобы было равенство по объему в валюте депозита или равенство по стоимости пункта в валюте депозита.
Как решается эта задача в вашем случаи?
Le problème de la pondération est résolu comme un système d'équations linéaires.
Une opération simultanée sur un portefeuille d'instruments de trading est presque une opération sur un instrument de trading synthétique (en tant que portefeuille de tous les instruments de trading). C'est-à-dire qu'il s'agit presque d'une hirondelle.Si nous supposons que le nombre d'instruments de trading disponibles est de un, alors l'idée du topikstarter est du pur martin.