La probabilité, comment la transformer en un modèle... ? - page 4
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Если я правильно понял, идея в следующем: зная что в среднем все индикаторы 50/50, при значительном отклонении вероятности от 1/2 происходит вход в сторону сужения...бррр :-)
короче строим виртуальную эквити по какой-либо системе, скажем по 1й машке, и при большой прибыли/убытке начинаем торговать по этой системе, прямо или реверсно, с надеждой на то что в итоге виртуальная эквити придет к 0, т.к. вероятность индикатора 50/50. В случае с машкой - это не так, т.к. виртуальная эквити не будет стационарна, и возврат к 0 совсем не обязателен. В другом случае - надо смотреть.
C'est encore plus simple, sans ondulation. Comme les indicateurs optimisent des événements historiques, la probabilité qu'ils se reproduisent n'est pas très différente de celle d'une supposition par le marc de café.Combien de temps faut-il en moyenne pour exécuter une position avec un profit de 10 points et un stop de 20 ? Vous conviendrez que (dans la période) c'est deux fois plus que pour un ordre avec un profit de 20 points et le stop de 40 points. C'est ainsi que nous pouvons gérer le temps d'exécution des ordres, et plus tard, les cycles également (un exemple très primitif).
Maintenant, je n'ai pas accidentellement montré par l'exemple que les profits inférieurs aux stops dans une série d'expériences auront une probabilité (quantitative) d'obtenir des positions rentables. Maintenant, appliquez le principe de la non-concordance entre le moment de l'exécution de l'ordre et la probabilité d'obtenir un bénéfice dans deux expériences qui ne sont pas liées (20 ordres fermés à l'achat et 20 ordres fermés à la vente en une heure), par exemple. Plus tard (le deuxième essai), excluez les ordres rentables et jouez à nouveau à la roulette avec ceux qui restent et vous obtiendrez à nouveau 50/50 dans une période.
Mais tout cela, je l'ai décrit de manière assez primitive, car les arrêts obtenus, bien qu'en quantité moindre, donnent une perte totale plus importante. Dans ce cas, ils ne peuvent être résolus sans Martin.
En fait, tout est beaucoup plus intéressant si nous mélangeons (déterminons) les caractéristiques sur la base des résultats obtenus (fixés) lors du premier passage. J'ai juste besoin d'un point de départ. Suivant ... Tout est élémentaire, la somme des positions rentables (ouvertes) est prise comme un drawdown conditionnellement accepté (pour le cycle donné) et M. Bernouli est invité ...
C'est la première fois que j'entends une perspective aussi originale. J'avais l'habitude de penser qu'un indicateur était juste une fonction du prix (et éventuellement du volume).
Combien de temps faut-il, en moyenne, pour exécuter une position avec un profit de 10 et un stop de 20 pips ? Vous conviendrez que (en une période) il est exactement deux fois moins long que pour un ordre avec un profit de 20 et un stop de 40 pips.
Je ne suis pas d'accord. Ni plat, ni irrégulier. Et que signifie "dans la période" ? Je comprends que la terminologie des praticiens diffère sensiblement de celle des théoriciens, mais quand même - qu'est-ce que cela signifie ?
Vous devez comprendre la logique de ce que montre chaque indicateur particulier. Essayez de comprendre la nature du marché, ce qui détermine les prix... il s'agit plus d'économie que de mathématiques. Je crois que les probabilités à tout moment sont loin d'être de 50/50.
Le type est juste en train de siffler et vous êtes sur son chemin...... ne le distrayez pas :)))))) !!!!!
Un praticien ne peut pas, par exemple, être guidé par le principe "tout ce qui peut arriver arriver arrivera forcément". Uh-huh. Qui pourrait le contester ? Aussi, mon nom de famille est McLeud. Pour attendre, putain.
J'aime personnellement votre réflexion et votre approche jusqu'à présent. Continuez et n'écoutez pas les amateurs qui jacasseront de temps en temps. Il y en a beaucoup ici, mais pas tous. C'est juste une occurrence garantie à 100% de l'événement auquel vous avez réagi de manière excessive. Et donc, en général, ce forum a fait un pas en avant ces derniers temps (selon moi). Nous attendons la suite.
Autre chose : avec Bernouli, essayez d'oublier que c'était il y a longtemps. :)
Впервые слышу такой оригинальный взгляд. Раньше я думал, что индикатор - это просто некая функция от цены (и, возможно, объема).
Не соглашусь. Ни ровно, ни неровно. И что значит "в периоде"? Я понимаю, что терминология практиков существенно отличается от оной у теоретиков, но все же - что это такое?
Les événements (mouvements de prix) du passé ne sont rien de plus que des données statistiques ayant une représentation visuelle, je ne suis pas enclin à considérer les moyennes mobiles historiques liées aux changements de prix du présent. Ne serait-ce que parce qu'extraire de précieuses régularités de ces pratiques s'apparente à de l'auto-illusion.Je considère qu'un événement qui s'est produit - un ordre est devenu bénéficiaire ou a un solde ouvert actuel négatif - comme la valeur initiale (la condition du problème) par rapport à plusieurs positions ouvertes similaires - est un panier. Pour ce panier, il existe un concept de cycle, c'est-à-dire qu'après un certain temps, j'analyse le solde du panier et, s'il est positif, je termine le cycle. Si le solde est négatif, je couvre pratiquement les positions positives et je commence à travailler avec les positions négatives au niveau du volume de la couverture fixe. Jusqu'à ce qu'ils soient amenés au seuil de rentabilité ou +.
Un ordre à moyen terme qui vise 100 pips et 20 pips aura un temps d'exécution différent ?
Quelle est la question ?
Я конечно извиняюсь, что влажу в столь деловой разговор людей, однозначно разбирающихся в математике... но, я лишь хочу сказать (не удержался, пока читал), нельзя так писать, что все индикаторы показывают сигнал с вероятностью 50/50. Это не так, однозначно. Просто вы сильно "математически" подходите к анализу того, что строго математически не прогнозируется. У вас нет понимания рынка, когда вы говорите о том, что вам безразлично что способствовало росту/падению цены, будь то макроэкономические новости, речи и т.д. Ведь именно это и инициирует движения.
Нужно осознать логику того, что показывает каждый конкретный индикатор. Попытаться понять природу рынка, что движет ценами.. это все больше экономика, а не математика. Я считаю, что вероятности в любой момент времени далеко не 50/50.
Prenez une minute de graphique...... quelles tendances pouvez-vous y tracer ?La réponse est NON.
La nature du marché, c'est un mouvement de hausse et de baisse, c'est plus que suffisant pour en profiter.
J'ai abordé la question à partir d'une position, d'un modèle logique primitif et cela s'est avéré fructueux.