Mettez un mot sur les vagabonds occasionnels... - page 17
Vous manquez des opportunités de trading :
- Applications de trading gratuites
- Plus de 8 000 signaux à copier
- Actualités économiques pour explorer les marchés financiers
Inscription
Se connecter
Vous acceptez la politique du site Web et les conditions d'utilisation
Si vous n'avez pas de compte, veuillez vous inscrire
Qu'est-ce que tout cela a à voir avec le commerce ? Un raisonnement académique, c'est tout.
Chaque IF a ses propres particularités. Quelle est la différence entre l'EURUSD et le GBPUSD ?
Parmi les IF disponibles, lesquelles présentent les caractéristiques les plus prévisibles ?
Comment les conditions de négociation influent-elles sur la rentabilité de chaque IF ?
Il est évident qu'un CCVR n'est pas un SB. Et plus les conditions commerciales sont bonnes (meilleurs prix) pour le même IF, plus les modèles sont stables.
Quelle est la raison pour laquelle il n'existe pas d'analyse comparative des différentes IF ?
Prenez l'EURUSD et le GBPJPY, ont-ils les mêmes caractéristiques ?
Et la dépendance à la saisonnalité et à l'heure de la journée ?
Il y a beaucoup de modèles individuels que l'on peut trouver dans la vraie FI. Qu'est-ce que SB a à voir avec ça de toute façon ? Et si nous créons également des produits synthétiques, le champ d'incertitude devient immense.
la preuve que l'équité est la somme des incréments d'un instrument négocié de l'entrée à la sortie ? :)
Acheté au point A à 100, vendu au point B à 120. L'équité est le changement de prix du point A au point B. Par convention, il s'agit d'un SB (une partie de tout SB est également un SB).
Non, ce n'est pas le cas :)
Je dis que je n'ai vu aucune preuve (ou référence) ici que vous ne pouvez pas construire une stratégie non perdante sur une marche aléatoire d'un certain type (par exemple, oscillante avec un rendement garanti ;).
Les mises en garde suivantes (si je comprends bien) doivent être observées : la preuve ne doit pas reposer sur l'hypothèse d'une entrée aléatoire et il est également supposé que SL<TP(dynamique - c'est-à-dire chalut).
Quelque chose comme ça.
Non :)
Je dis que je n'ai pas vu une seule preuve (ou référence) ici que vous ne pouvez pas construire une stratégie non gagnante sur une marche aléatoire d'un certain type (par exemple, oscillante avec un rendement garanti ;).
Les mises en garde suivantes (si je comprends bien) doivent être observées : la preuve ne doit pas reposer sur l'hypothèse d'une entrée aléatoire et il est également supposé que SL<TP(dynamique - c'est-à-dire chalut).
Quelque chose comme ça.
donc bien sûr il n'y aura pas de telle preuve, parce que vous pouvez obtenir un avantage stat. sur de tels sbs)) Vous ne pouvez pas sur un symétrique
Chaque IF a ses propres caractéristiques. Quelle est la différence entre l'EURUSD et le GBPUSD ?
Qu'est-ce que tout cela a à voir avec le commerce ? Un raisonnement académique, c'est tout.
donc bien sûr il n'y aura pas de telle preuve, parce que vous pouvez obtenir un avantage stat. sur de tels sbs)) Vous ne pouvez pas sur un symétrique.
C'est ce que je veux dire !
;)))
Et l'article de Rogozin joint ici m'a fait réfléchir.
Ça, c'est sûr. Il n'est pas nécessaire d'être un professeur de mathématiques pour voir les différences évidentes entre les IF. Et les modèles scientifiques modernes ne voient pas ces différences. D'où la question : avons-nous besoin de tels modèles ?
Eh bien, discutons-en. Par exemple ? ;)
Je dis que je n'ai vu aucune preuve (ou référence) ici que vous ne pouvez pas construire une stratégie sans gain sur un certain type de marche aléatoire (par exemple, oscillant avec un rendement garanti ;).
Eh bien, discutons-en. Comme quoi ? ;)
Une chose que vous devez comprendre, c'est que ce que vous savez, tout le monde le sait. Lorsque vous souhaitez effectuer une transaction sur les canaux oscillants SB, vos contreparties demanderont une prime supplémentaire, pour vendre un actif avec un MO positif. Cette prime compensera entièrement ce mode opératoire. Si vous savez qu'il s'agit d'un canal et que les autres ne le savent pas, cela signifie seulement une chose : vous utilisez un composant déterministe que les autres participants n'ont pas identifié et pour lequel ils n'ont pas encore eu le temps d'exiger une prime.
Achetez avant que les masses commencent à acheter sur le marché, vendez avant que les masses commencent à vendre. Ceci est valable pour tout type de spéculation - vous devez savoir ce que les autres feront - ce sera la composante déterminante. C'est-à-dire que c'est une question de timing, de ne pas savoir ce que les autres ne savent pas. À l'exception de l'initié