Mettez un mot sur les vagabonds occasionnels... - page 16
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Et les conditions de retour oscillantes et divagantes sont fascinantes...
Il n'y a pas d'objection à l'errance oscillatoire, il y a un manque de compréhension de ce qui se passe. Ce n'est pas le prix actuel qui revient à la moyenne, mais la moyenne suit le prix actuel. La différence entre le prix actuel et la moyenne sera l'oscillateur, qui oscillera autour de sa base (une période avec une grande moyenne). Il suffit de regarder n'importe quel graphique pour voir que le croisement de l'oscillateur avec sa base ne signifie pas toujours une sortie à un meilleur prix. En d'autres termes, nous pouvons vendre à son sommet et conclure la transaction à son intersection avec zéro, mais le résultat de la transaction sera négatif. Acheter le graphique de l'oscillateur lui-même n'est pas possible non plus, car contrairement à nous, l'oscillateur rejette les périodes passées dans son calcul aux prix qui étaient dans le passé, et nous ne pouvons pas faire cela.
Savez-vous ce que signifie "marche aléatoire oscillatoire" ? L'oscillateur n'a rien à voir avec cela.
Je ne sais pas alors, j'ai hâte de vous dire quel genre de miracle c'est.
est une marche aléatoire qui se forme de manière non aléatoire)) Deux limites sont fixées (a<0,b>0). Tant que SB est entre a et b - les incréments ont une espérance=0. Lorsque SB dépasse la borne supérieure, l'incrément a une espérance négative, et lorsqu'il passe sous la borne inférieure, il a une espérance positive.
La preuve est simple - les fonds propres de tout système dans les SB seront également des SB puisque les fonds propres sont l'augmentation dans les zones où le commerce a eu lieu et ils sont, par définition, des SB. En d'autres termes, toutes les tranches de marche aléatoire sont des marches aléatoires.
Je n'ai pas trouvé tout cela très simple ici. Parce qu'avec un trading sélectif et un stop loss dépassant un TP, nous avons un système non-homomomorphe.
En gros, les résultats obtenus par Alexey dans son étude de la réversion de l'incrément de prix montrent également que F(x*y) != F(x)*F(y).
C'est le cas de PnL.
Ce n'est pas ici que j'ai trouvé les choses simples. Comme pour le trading sélectif et le dépassement du stop loss avec un TP, nous avons un système non-homogène.
Peu importe - dessinez un SB et marquez-y toutes les transactions du point d'entrée au point de sortie. Ce sont les morceaux de SB qui forment l'équité. Les valeurs des arrêts et des prises ainsi que toute autre condition ne sont pas importantes. La même chose que pour la sélection MM, car SB multiplié par n'importe quel nombre est aussi SB. (MM sur SB n'affecte que la durée du tirage)
Peu importe - dessinez le SB et marquez-y toutes les transactions du point d'entrée au point de sortie. Ce sont les morceaux de SB qui forment l'équité. Les valeurs des arrêts et des prises ainsi que toute autre condition ne sont pas importantes. La même chose que pour la sélection MM, car SB multiplié par n'importe quel nombre est aussi SB. (Le MM sur SB n'affecte que la durée du tirage)
J'ai tiré (et je teste même ;) des SB plus d'une fois. Et différents SB ( les gains sont égaux, normaux, etc...).
Par conséquent, une preuve stricte est requise.
Et je ne l'ai pas encore vu.
J'ai tiré (et je teste même ;) des SB plus d'une fois. Et différents SB (les gains sont égaux, normaux, etc...).
Une preuve rigoureuse est donc nécessaire.
Je ne l'ai pas encore vu.
La preuve que l'équité est la somme des incréments d'un instrument négocié de l'entrée à la sortie ? :)
Acheté au point A à 100, vendu au point B à 120. L'équité est le changement de prix du point A au point B. Nous le définissons comme un SB (une partie de tout SB est également un SB). Par conséquent, les fonds propres et le solde seront également SB.
est une marche aléatoire qui se forme de manière non aléatoire)) Deux limites sont fixées (a<0,b>0). Tant que SB est dans l'intervalle entre a et b - les incréments ont une espérance=0. Lorsque SB dépasse la frontière supérieure, l'incrément a une espérance négative, alors qu'il a une espérance positive à la frontière inférieure.
C'est à peu près la même chose qu'un simple SB avec un IR positif. Par exemple, si une devise est en hausse, on peut conventionnellement considérer qu'elle a un IR positif. Le coût d'emprunt d'une devise chère serait plus élevé, et la charge de swap compenserait son OI positif. Non, il n'y a pas de poisson ici non plus.
C'est à peu près la même chose qu'un simple SB avec un IR positif. Par exemple, si une devise est en hausse, on peut considérer qu'elle a un IR positif. Le coût d'emprunt d'une devise chère serait plus élevé et la charge de swap compenserait son IR positif. Non, il n'y a pas de poisson ici non plus.
Pas vraiment, mais bien sûr, il n'y a pas de poisson - c'est une abstraction :) Sinon, achetez lorsque le prix est inférieur à a et vendez lorsqu'il est supérieur à b et vous aurez un MO positif.