Avalanche - page 239

 
E_mc2 писал(а) >>


3) Essayez de prendre trois lots d'affilée (pas plus de trois d'affilée). Trois lots d'affilée signifient qu'un sur quatre est rentable. Maintenant, faites le calcul. Sur 4 trades 1 profit, quel pourcentage obtiendriez-vous ? Seulement 25% de bénéfices sur les transactions)) C'est beaucoup moins que votre feuille de calcul)))))))))))))).


Je n'ai rien écrit à propos d'un lot constant dans ce contexte.
Lisez attentivement (comme le dirait un classique)

 
lasso >>:


Вот выдержка с http://forexvc.blogspot.com/2008/11/normal-0-false-false-false.html

Мы, увы, не выиграли ставку четырьмя контрактами, поэтому серия продолжается.
Имеем:
-3
-4
Какая следующая ставка? Очевидно она равна 7.

Откуда вы взяли +2 ??


Oui, tu as raison. J'ai vérifié. Il y a une augmentation par rapport au dernier contrat. C'est un système plutôt agressif. J'ai négocié avec une accumulation plus douce. Après chaque perte, j'ai augmenté les contrats suivants de cette façon - après une perte, j'ai ajouté 2 lots, et ainsi j'ai augmenté 2 lots jusqu'à ce que j'obtienne le profit. Après le bénéfice, si je subissais une perte, j'ajoutais 3 lots, puis j'en ajoutais à nouveau 3 jusqu'à ce que j'obtienne le bénéfice. Après le bénéfice, si je devenais négatif, j'ajoutais 4 lots, à nouveau jusqu'au bénéfice, etc. Il existe un grand nombre de ces variantes.
 
E_mc2 писал(а) >>

4) C'est à votre TS de continuer à perdre ou à gagner) A 33% de profit, Laboucher passe à 0. Si votre TS ne donne pas ces 33%. Faites un autre TS, qui donnera ces 33%. Ou pensez-vous que si vous avez inclus le MM rusé, alors la pâte (rivière qui coule immédiatement) a déjà écrit plus d'une fois. Pas le TS sous le MM. Et MM sous le CU. Cela signifie que l'élément principal ici est le CT. Et sur la base des indicateurs, TC a sélectionné MM.

Stop. Whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa. Je suis là. >> Je vous ai montré avec des photos que ce n'est pas vrai. C'est 37% et moins.
Et deux pages plus tard, vous êtes de retour à la vôtre.

 
E_mc2 писал(а) >>


Oui, tu as raison. J'ai vérifié. Il y a une augmentation par rapport au dernier contrat. C'est un système plutôt agressif. J'ai négocié avec une accumulation plus douce. Après chaque perte, j'ai ajouté aux contrats suivants de cette façon - après une perte, j'ai ajouté 2 lots, et ainsi de suite jusqu'à ce que j'obtienne le profit. Après le bénéfice, si je subissais une perte, j'ajoutais 3 lots, puis j'en ajoutais à nouveau 3 jusqu'à ce que j'obtienne le bénéfice. Après le bénéfice, si je devenais négatif, j'ajoutais 4 lots, à nouveau jusqu'au bénéfice, etc. Il existe un grand nombre de ces variantes.


Je dois être honnête - c'est très confus.
Si vous n'êtes pas très occupé, s'il vous plaît, décomposez votre variation de LaBoucher sur l'exemple de ma série.
Je pense que tout le monde serait intéressé.
 
lasso >>:


Ну, вот. Началось. Я думал Вы действительно готовы отстаивать свою точку зрения.
А Вы начали выворачиваться. Придумывать приспособления под текущую ситуацию. ))

Вы сами озвучили систему, определенные условия (33% и т.д.) и пообещали нам миллионы.
Я все воспроизвел в примере. В итоге минусовой результат.


Хорошо. Используя мою серию и систему Лябушер приведите Вашу версию развития событий.


Qu'y a-t-il à défendre ? Si vous avez plus de 33%, vous aurez un bénéfice. Ce ne sera pas un bénéfice, ce sera un zéro. Votre exemple est comme celui de Cathal. De l'espace. J'ai déjà écrit sur tous les TS. Si vous analysez la distribution, elle peut entraîner des pertes même si vous avez un pourcentage de profit décent sur les transactions. Mais cela ne peut pas se produire dans le forex, cette distribution ne peut pas être stable dans le trading réel, sinon ce serait une régularité. Et cela n'existe pas dans le commerce réel. Nous avons 33%, c'est une sortie zéro. C'est si vous restez là. Et si tu penses avec ta tête, ce sera encore mieux. Et c'est vous qui suggérez une pensée stupide).

Vous avez vous-même annoncé le système, certaines conditions (33%, etc.) et nous avez promis des millions.
J'ai tout reproduit dans l'exemple. Le résultat est minuscule.



C'est un mensonge flagrant. Comme le dirait un classiciste. Mon post à la page 228. Citation "donnez-moi un TS qui donne au moins 40% de profit sur les trades de façon constante."

Prenez 40% et vous aurez un beau +. Ne vous excusez donc pas de déformer effrontément mes propos. A 40%, aucune question ne sort dans le +. Je dois dire que, par souci de vérité, j'ai insisté sur le fait que le bénéfice serait au moins sur l'écart plus important que la perte. Je pense qu'avec les écarts actuels d'environ 1 pip, ce n'est pas si difficile. Et alors tout ira bien.





 
lexandros писал(а) >>
Laboucher est certainement un sujet amusant... Mais il peut tuer la dépo beaucoup plus vite que la martin classique. Si la séquence claire de profits/pertes n'est pas suivie... Et il y a au moins un petit échec. Puis avec Laboucher - le lot commence à s'agrandir à pas de géant... Et pour maintenir un tel rythme, il suffit d'un dépôt géant. Bien que le ratio global de profits/pertes soit exactement ce qu'il devrait être...

ZZZ : J'ai tâté le terrain à l'époque de Laboucher... Pas prometteur... Les risques sont plusieurs fois plus élevés même qu'en martin classique.


Et puis-je être en désaccord n'ont pas terminé 3 pages déjà les mains qui démangent - votre série se termine avec la victoire des rouges et j'ai le noir
Vous gagnez 36 % et je perds 60 % - regardez bien les cotes de risque et l'action, pas seulement la ligne d'arrivée.
dRisk - Différence à l'heure actuelle par ordre, Profit - profit à l'heure actuelle par barres respectivement.

 
Richie >>:

Удивительный вы человек, Евгений. Поражаюсь вашей удароустойчивости. Раньше ветку пропускал, а сейчас и самому интересно, что тут все обсуждают.

Pourquoi Eugène ? Vous avez traduit le nom Jon en russe ? Logique intéressante.
 
lasso >>:

Да бы поберечь Ваши нервы, предлагаю обсудить конкретный вопрос и прокомментировать картинку ниже.
На скрине вполне банальная серия прибыльных/убыточных сделок и результаты применения к этой серии трех стратегий.
Что-то Лябушер не на высоте!
Хотя вроде все условия соблюдены.
Как будем мульёны то рубить? )))

Je n'arrive toujours pas à le faire entrer dans Excel, pour qu'il puisse compter automatiquement. Je comprends qu'à chaque étape, je dois me souvenir de la première et de la dernière perte commerciale non coupée, mais je n'ai pas encore trouvé de solution. Si vous avez un problème, pouvez-vous m'envoyer un fichier ? Je vais y attacher le générateur d'offres aléatoires et expérimenter.

E_mc2 >> Une autre raison ...une mauvaise distribution. Les transactions sont serrées en moins, nous devrions essayer de casser de telles séries même avec un petit +. Je n'entre pas dans les calculs, mais je comprends intuitivement cette distribution, lorsque de nombreux trades perdants consécutifs et 1 ou 2 trades rentables par la suite influencent négativement le résultat. En d'autres termes, si nous modifions la séquence des transactions rentables, en les plaçant entre les transactions perdantes, brisant ainsi la série de pertes, alors avec exactement le même % de transactions rentables, le résultat sera meilleur. Bien que ce soit mon hypothèse.

Hehehe, bien sûr... C'est exactement la raison. Vous ne pouvez pas changer l'ordre de manière significative, peu importe comment vous essayez. On a l'impression d'y avoir cassé quelque chose, et on est heureux. Puis vous reprenez vos transactions après une pause et la série de pertes se poursuit malgré tout. Quoi que vous fassiez avec le schéma de Bernoulli, peu importe comment vous le déchirez, vous finissez avec le schéma de Bernoulli...

Si je ne me trompe pas, il existe un célèbre quiz sur un gouvernement qui réglemente la fertilité : chaque famille a le droit de donner naissance à la première fille. Après cela, ils ne peuvent plus. Quel est le rapport entre le nombre de bébés filles et le nombre de garçons ?

La réponse est la même, 0,5 : 0,5. C'est la tentative de modifier de force le schéma de Bernoulli en "coupant la série" - sans succès, bien sûr.

E_mc2 >> Oui, vous avez raison. J'ai vérifié. Il y a une augmentation à venir du dernier contrat. C'est une sorte de système agressif. J'ai négocié avec une accumulation plus douce. Après chaque perte, j'ai ajouté aux contrats suivants de cette façon - après une perte, j'avais 2 lots, et j'ai donc ajouté 2 lots jusqu'à ce que j'obtienne le profit. Après le bénéfice, si je subissais une perte, j'ajoutais 3 lots, puis j'en ajoutais à nouveau 3 jusqu'à ce que j'obtienne le bénéfice. Après le profit, si je devenais négatif, j'ajoutais 4 lots, encore une fois jusqu'au profit, etc. Il existe un grand nombre de ces variantes.
Si vous le voulez bien, montrez-moi un exemple de 30-40 transactions avec des "mauvaises séquences".

P.S. Le système Laboucher, comme les martinis classiques, est mal adapté aux "mauvaises séquences", qui sont très fréquentes. Un MM idéal doit les prendre en compte. Je n'ai pas encore rencontré de méthodes de MM statistiquement valables.
 
khorosh >>:

Раз ты с трудом воспринимаешь, что тебе пишут повторяю, что уже писал:

" Что касается маржи, так на данном этапе, когда проверяются только основные принципы работоспособности лавины её учёт не принципиален. Можно взять при тестировании заведомо большой депозит и об экономии маржи не думать. Есть много более важных факторов влияющих на результат, над которыми надо работать в первую очередь.

Советник выложенный rumata1984 и Галиной, является сырым, промежуточным вариантом, служащим для проверки принципа стратегии и нельзя к нему предъявлять требования,

как к законченному продукту. Если успешность стратегии при тестировании подтвердится, в окончательном варианте, я уверен, будет реализована схема с максимальной экономией маржи и ещё многое другое о чём ты даже не догадываешься. "

Je dis que vous êtes millionnaires)))) Au lieu de simplement passer à la compensation, vous ajouterez des dépôts, vous négocierez avec un lot plus petit parce qu'il y a moins d'argent libre à cause de la marge, vous paierez des spreads et des swaps supplémentaires)). Vous commerçants d'une générosité sans précédent))

 
goldtrader >>:
Джон Катала, а вообще в жизни есть у Вас что-то невозможное?
Pratiquement pas. Si vous vous demandez comment maintenir plusieurs ordres ouverts multidirectionnels sur un MT5, je peux vous répondre. Mais réfléchissez-y d'abord. La réponse est très simple.