Avalanche - page 437
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Si vous voulez dire ceci (extern int MaxLoss = 90 ; // Retrait maximal autorisé en pourcentage du solde) - alors oui. :-)))
Non. ))
Je l'ai écrit, et je suis assis ici à me morfondre. .... Friendly )))) Appel de marge ))))
..........................
C'est ce que John Katana et Yuri Khorosh ont écrit.
J'ai effacé le dépôt, alors pourquoi pas. Tu sors, tu bois un verre.
Un jour plus tard, vous arrivez "tout frais" avec exactement la même dépo.
Et si vous avez doublé le dépôt, vous retirez la première partie. Et encore une fois, tu vas te saouler.
.....................
En bref. Le nombre de crises de joie devrait vraiment être supérieur au nombre de crises de chagrin.
Votre système d'appel de marge amical.
Je vais obtenir un brevet demain. ....
Arrêtez de donner des idées....
Par exemple, l'anti-martin :-) L'équité est bonne, mais le lot est largement surestimé. Supposons que j'ai ouvert une position avec un gros lot le vendredi avant la fermeture du marché, et que le lundi j'ai un gap et un énorme drawdown. Le risque est présent même avec un seul système (plus il y a de systèmes, plus le risque de perte totale est grand), la martingale, tout est dit... Je ne vais en aucun cas vous faire changer d'avis, c'est juste mon humble opinion.
Je suis totalement d'accord avec vous, mais "la grue, salope, est "belle")) (с)" :-)))
P.S. Personne ne se concentre sur Martin... L'essaimage dans d'autres directions aussi...
PPS. Anti-Martin - par exemple :-))
Tours - différents systèmes dans le portefeuille - nombre différent... (à partir de 3 ans - le maximum était de 5 en 2010)... (Au cours de la dernière année, 5 inversions ont été testées - avec un intervalle d'environ 1 fois en 4,5 mois, ces bénéfices sont plus élevés, la pente de la courbe d'équilibre est plus forte)...
Taille des lots : Agressif - décroissant avec chaque multiplicateur de rollover successif - (5 - 4 - 3 - 2 - 2 - 2...) et lots - respectivement - 0.1 - départ ; (0.5 ; 2 ; 6 ; 12 ; 24...)
A l'heure actuelle, depuis le 10.01.2011, je négocie avec l'un des systèmes sur un vrai compte de micro trading - les coefficients sont les mêmes, les lots - 10 fois moins ...
1) Était-ce 5 ? Ou y a-t-il une limite stricte de pas plus de 5 flips dans l'UC ? Ce sont des choses légèrement différentes....
2) J'ai essayé différentes méthodes, et je suis arrivé à la solution optimale 0.1 - départ ; (0.3 ; 0.6 ; 1.2 ; )
4 flips et c'est tout. Puis l'étain et une forte détérioration des résultats financiers de l'élaboration du CT.
1) Était-ce 5 ? Ou y a-t-il une limite stricte de pas plus de 5 flips dans l'UC ? Ce sont des choses légèrement différentes....
2) J'ai essayé différentes choses, et j'en suis arrivé à la conclusion que l'optimum est 0,1 - début ; (0,3 ; 0,6;1,2 ; )
4 flips et c'est tout. Puis l'étain et une forte détérioration des résultats financiers de l'élaboration du TC
1. C'est compréhensible. Bien sûr, il y avait des variantes avec 6 et 7 flips... À la suite d'une optimisation et d'un passage en avant, on a choisi ceux qui sont appropriés... avec les paramètres appropriés et pour certains d'entre eux le nombre de flips était le même que lors de l'optimisation ou même moins... Peut-être une limite stricte du nombre de tours, c'est-à-dire qu'après 5 tours, si le prix a atteint le bord du canal opposé - accepter ce drawdown et entrer sur le marché avec le lot de départ.
2) Cela dépend de la raison pour laquelle vous avez affûté votre TS. En fait - "La vérité est quelque part à proximité ..." et quoi que vous disiez "Tous les chemins (pour ceux qui les suivent) mènent à Rome " :-))).
En ce qui concerne le portefeuille de Lavin - disons que l'un a un canal - 483p - bénéfice actuel (dynamique (selon APP)) de 220p, l'autre a un canal de 660p, bénéfice de 640p. Il s'avère que si le second système entre dans un rollover, le premier sort du marché avec un bénéfice... à leur départ simultané. C'est-à-dire qu'il s'avère qu'ils se compensent mutuellement. Bien sûr, s'il y en a beaucoup, nous pouvons analyser leur travail ensemble ainsi que le drawdown et les revirements sur l'historique en utilisant l'analyseur de commerce de portefeuille sur le site de I. Kim, mais comment cela fonctionnera-t-il en temps réel ? Pour commencer, c'est une démo... Puis il s'avère que certains sont à l'achat, d'autres à la vente, et l'opération conjointe est plus difficile à évaluer et à analyser, il ne reste donc plus qu'à "observer"....:-)))
Aide à trouver un conseiller sur le système Avalanche, une demi-journée de recherche. tout autour ne parlent que de lui, et le conseiller lui-même ne peut pas télécharger n'importe où
Voici un système qui s'en rapproche en principe.
Mais c'est dans le testeur. Mais dans la réalité, le tick disparaît, il n'y a pas assez de barres dans la fenêtre, il n'y a pas de connexion.
Bien que lorsque tout fonctionne, les échanges rétrospectifs dans le testeur sont répétés un à un.
Il fonctionne de manière très rentable même sans martingale, mais il est plus beau.
Voici un système qui s'en rapproche en principe.
Mais c'est dans le testeur. Mais dans la réalité, le tick disparaît, il n'y a pas assez de barres dans la fenêtre, il n'y a pas de connexion.
Bien que lorsque tout fonctionne, les échanges rétrospectifs dans le testeur sont répétés un à un.
Il fonctionne de manière très rentable même sans martingale, mais il est plus beau.
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Je ne l'ai pas encore trouvé - quand vous le trouverez, vous n'aurez plus d'argent.
Bonsoir !
Postez si quelqu'un peut un filet avalanche plus ou moins fonctionnel...
Merci d'avance)