Avalanche - page 414
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Bien joué, mais je ne pourrais pas faire ça...
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Je vais encore ajouter mes cinq cents. Pour ne pas être démenti, j'ai écrit et testé l'EA Avalanche.
1) Le conseiller expert a été écrit dans la version de compensation - il est évident que du point de vue d'Avalanche, il importe peu que nous conservions beaucoup de lots ou que nous fermions immédiatement la partie perdante lors du renversement.
2) Testé sur EURUSD en 2 ans sur les minutes.
3) Pour rendre le processus "physique", j'ai pris un dépôt initial et un lot initial plus ou moins adéquats. Pratiquement personne n'investirait 10 millions de dollars pour travailler 0,01 lot dans une avalanche. Par exemple, prenons un dépôt initial d'environ 1 million de roubles (30 000 $) et un lot initial de 0,1. La différence entre les ordres est de 400p (le prix est respectivement au milieu), tp=200p.
Nous avons eu des erreurs dès le début, avant que 100 transactions ne soient passées et que nous ayons épuisé une marge et eu un naufrage local. Comme vous le voyez à la fin.
Pour 600/300 points, l'image est meilleure :
C'est-à-dire un TAEG de presque 100%. Mais au moment du retournement, le lot doit toujours être triplé (je n'ai pas lu tout le fil de discussion, cela a peut-être déjà été calculé par quelqu'un). Ainsi, il s'avère :
1. Lot=0.1
2. Lot=0.3
3. Lot=0.9
4. Lot=2.7
5. Lot=8.1
6. Lot=24.3 ( !)
7. Lot=72.9 ( !!!)
... ...vous n'avez plus besoin de compter. Les risques sont insuffisamment élevés, et c'est le testeur qui en est responsable.
Considérons le réel. L'avalanche implique un travail continu. Mais il y a des nouvelles - où, par exemple,
a) un stop peut être exécuté avec un slippage ;
b) les arrêts ont tendance à s'élargir ;
c) certains courtiers ne permettent pas du tout de placer des ordres stop dirigés différemment avec prise de bénéfices sur les nouvelles.
Sans parler des mouches nocturnes, et de la baisse d'activité en fin de session. Sur le premier graphique, d'ailleurs, une chute luxueuse s'est produite juste pendant le "marché mince", en soirée.
Conclusion : L'avalanche est un concept logique et compréhensible, et même beau dans une certaine mesure :) Mais il ne s'agit que d'une abstraction de trader, non applicable au travail réel.
. . .
♪always ♪ ♪ always ♪
. . .
4. Lot=2.7
5. Lot=8.1
6. Lot=24.3 ( !)
7. Lot=72.9 ( !!!)
... vous pouvez continuer ...
Et vous devriez essayer de le diminuer davantage (en abaissant le palier de croissance). Vous pouvez utiliser un point d'un graphe statistique sever30.5 comme base pour le point "plus loin".
Et vous devriez essayer de le diminuer davantage (en diminuant l'étape de croissance). Vous pouvez utiliser un point d'un graphe statistique sever30.5 comme base pour le point "plus loin".
Je vais encore ajouter mes cinq cents. Pour ne pas être démenti, j'ai écrit et testé l'EA Avalanche.
1) Le conseiller expert a été écrit dans la version de compensation - il est évident que du point de vue d'Avalanche, il importe peu que nous conservions beaucoup de lots ou que nous fermions immédiatement la partie perdante lors d'un mouvement inverse.
2) Testé sur EURUSD en 2 ans sur les minutes.
3) Pour rendre le processus "physique", j'ai pris un dépôt initial et un lot initial plus ou moins adéquats. Pratiquement personne n'investirait 10 millions de dollars pour travailler 0,01 lot dans une avalanche. Par exemple, prenons un dépôt initial d'environ 1 million de roubles (30 000 $) et un lot initial de 0,1. La différence entre les ordres est de 400p (le prix est respectivement au milieu), tp=200p.
Nous avons eu des erreurs dès le début, avant que 100 transactions ne soient passées et que nous ayons épuisé une marge et eu un naufrage local. Comme vous le voyez à la fin.
Pour 600/300 points, l'image est meilleure :
C'est-à-dire un TAEG de presque 100%. Mais au moment de la reconduction, le lot doit toujours être triplé (je n'ai pas lu tout le fil de discussion, peut-être que quelqu'un l'a calculé). Ainsi, il s'avère :
1. Lot=0.1
2. Lot=0.3
3. Lot=0.9
4. Lot=2.7
5. Lot=8.1
6. Lot=24.3 ( !)
7. Lot=72.9 ( !!!)
... ...vous n'avez plus besoin de compter. Les risques sont insuffisamment élevés, et c'est le testeur qui en est responsable.
Considérons le réel. L'avalanche implique un travail continu. Mais il y a des nouvelles - où, par exemple,
a) un stop peut être exécuté avec un slippage ;
b) les arrêts ont tendance à s'élargir ;
c) certains courtiers ne permettent pas du tout de placer des ordres stop dirigés différemment avec prise de bénéfices sur les nouvelles.
Sans parler des vols de nuit, et de la baisse d'activité en fin de session. Sur le premier graphique, d'ailleurs, la perte magnifique s'est produite précisément pendant le "thin market", en soirée.
Conclusion : Avalanche est un concept logique et clair, il est même beau dans une certaine mesure :) Mais il ne s'agit que d'une abstraction de trader qui n'est pas applicable au travail réel.
Quelle variante a été utilisée pour la rédaction du conseiller expert ? Il existe de nombreuses variantes possibles, il est donc impossible de tirer des conclusions générales à partir d'une seule d'entre elles. Il existe une variante classique décrite dans le premier post. Mais plus loin, nous examinerons d'autres variantes. Utilisation de l'AT pour l'entrée sur le marché, utilisation de canaux dynamiques, etc. Par exemple, la dernière variante présente l'image suivante :
Et quelle variante a été utilisée pour la rédaction du conseiller ? Il existe un grand nombre de variantes possibles, de sorte que nous ne pouvons pas tirer de conclusions générales à partir d'une seule variante. Il existe une variante classique décrite dans le premier post. Mais plus loin, nous examinerons d'autres variantes. Utilisation de l'AT pour l'entrée sur le marché, utilisation de canaux dynamiques, etc.
Nah... c'est une pure avalanche, sans aucune tentative d'améliorer l'entrée. Seulement un tas de commandes verrouillées remplacées par des filets.
En général, toutes les tentatives d'améliorer Avalanche, IMHO, ressemblent à un ponçage avec du papier de verre de pin de montagne :) C'est-à-dire qu'il ne faut pas le battre, mais rien ne changera dans la base.
PS. en outre, faites attention aux points a, b, c ;)) Ils vont vraiment se mettre en travers du travail réel.
PPS. Quelle est votre période d'essai ?
Quel est ce graphique ? Je ne l'ai pas trouvé O_o
Avec autant de conneries, ce n'est pas surprenant.
Dans l'un des messages provenant de l'un des pays nordiques, un "tableau" similaire est présenté.
1 536925 49.07
2 284220 25.97
3 141885 12.97
4 71414 6.53
5 31190 2.85
6 15666 1.43
7 7978 0.73
8 2820 0.26
9 1415 0.13
10 530 0.05
11 268 0.02
12 115 0.01
le nombre de retours ... Je ne sais pas ce qu'il voulait dire et comment il a obtenu ces données, mais ce "quelque chose" est très similaire à la fréquence de panne d'une certaine chaîne (encore une fois, on ne sait pas quelle chaîne et comment la panne a été calculée) après tel ou tel nombre de genoux.