Avalanche - page 77

 
Je recommande à ceux qui ont écrit des EAs "à la avalanche" de les convertir en trading net. Cela serait utile pour plusieurs raisons :
1. Compatibilité avec n'importe quelle plate-forme (au niveau de l'algorithme, bien sûr).
2. La courbe de solde sera adaptée à l'état réel du compte.
3. L'essence de l'approche va se dessécher. ))) // Nectr. sera choqué.)))

Ne demandez pas "comment faire" ! !! ))) Merde. On n'ouvre pas une commande doublement opposée, par exemple, mais on ferme l'ancienne et on en ouvre une nouvelle. Avec le même lot. Et ainsi de suite. // à l'école ! à la 3ème année !!! )))
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Puisque nous parlons de filet de toute façon, - ne le prenez pas comme une gaffe - je vais donner la correspondance de certains termes
MT 4
Quick ou autre terminal boursier
Commandez
Ordre, demande de commerce, ordre de commerce
Exécuté, ordre déclenché
Opération, transaction
La position, je pense, a été résolue plus tôt. Il s'agit simplement du nombre réel de lots disponibles (ou en dette pour les courts-circuits). Si l'approche de MT vous empoisonne, alors imaginez des objets réels - même des mandarines. Deux kilos achetés pour 100p, 1kg pour 70. Le prix moyen est de 90 p/kg. Ainsi, si vous vendez cette mandarine, disons à 100 p/kg, vous gagnerez 30. Un court-circuit dans le paradigme de la mandarine est la vente de mandarines empruntées (à %% !) à quelqu'un. Ensuite, vous devez rembourser (racheter) + %%.
Désolé d'avoir l'air d'être avec les pusillanimes, mais un poison très fort, comme il s'avère, de l'approche et de la terminologie de MT (et pas seulement). Lorsque j'ai fait connaissance avec MT pour la première fois - et avant cela, je négociais sur le marché des changes depuis huit ans déjà - il m'a fallu un certain effort pour m'y habituer). J'ai même essayé de regarder les lots ! Honte à moi...))
 
Huh. C'est vrai... Le porc-saurus - bravo ! J'ai été un peu stupide la nuit dernière. Je suppose que c'était trop tard - ma tête ne fonctionnait pas très bien...
C'est encore plus facile que martin - c'est une stratégie "ordinaire" - si vous extrayez le "résidu sec"...

Ouvert dans tous les sens. Et l'attente de la réalisation d'un certain sl / tp - également appelé dans cette avalanche "couloir". Lorsque vous atteignez un TP - réjouissez-vous et exultez.
Lorsque nous atteignons Mil - nous ouvrons à nouveau avec le même lot, mais dans une autre direction.
Et ainsi de suite dans le cycle. Le résultat sera le même, sauf que le prélèvement ne sera pas un prélèvement sur les fonds propres, mais un prélèvement immédiat sur le solde. Nous avons donc ici un véritable équilibre sec :)))

C'est tout. C'est l'essence même de ce génie, auquel le marché doit s'adapter.

C'est le squeeze de ce génie que le marché devrait plier.
 
Rien contre les flips, la martingale en général et "l'avalanche" en particulier. Il existe différentes approches, il existe de nombreuses variantes des chaînes de martingales - des tas de justifications pour leurs coefficients... // Ne demandez pas - je ne peux pas le trouver immédiatement - c'était il y a longtemps.
Je dis juste... J'ai déjà tout écrit ci-dessus. Pourquoi ai-je besoin d'entités inutiles ? Bien que je puisse objecter que l'unité d'entraînement à la position nette est juste une entité inutile dans le paradigme de la cuisine mt-forex. Et ils auront raison à leur manière. )))
 
Svinozavr писал(а) >>
Pourquoi les entités supplémentaires ?

>> Uh-huh. Réécrit. :(
Une chose est de vérifier que le nombre de "stops" a diminué et de rouvrir celui qui reste avec un autre lot, et une autre chose est d'attraper le passage à niveau ("stop with rewind" - c'est un cauchemar de regarder CloseBy, et aussi le slippage, la fermeture de la barre et ainsi de suite.etc.), pour calculer un nouveau niveau opposé (et je compresse aussi un "canal"), et pour fermer la chaîne sur le profit - soit pour parcourir les positions ouvertes pour le calcul du profit, soit pour résumer tous les ordres fermés dans une chaîne... brrr.

 
Porksaurus a tout à fait raison. ))) Personnellement, je voudrais ajouter pour tous les avalanche-philes que si vous n'avez pas le temps de sortir de l'"avalanche" avant la fin de la journée de négociation, en raison de règles spécifiques du marché, toutes les positions opposées sont automatiquement compensées. Parce qu'en forex il y a un spot qui assure que toutes les positions ouvertes sont liquidées et auto-liquidées à la fin de chaque journée. Et si votre cuisine vous encourage à maintenir des positions opposées plus d'un jour, c'est uniquement pour vous charger de l'intérêt de maintenir des positions qui n'existent pas en réalité. Vous savez, l'illusion que vous êtes toujours sur le marché, même si vous n'y êtes plus depuis hier. ))) C'est pourquoi toutes les statistiques d'"avalanche" sont des statistiques d'un jour, alors qu'elles portent sur une année par exemple. Ou un mois. ))) Et cela n'arrive que dans le testeur.

Compte tenu de tout ce qui précède, Martin attaché au TS doit provoquer une horreur silencieuse chez toute personne saine d'esprit. Mais tout n'est pas si triste, si le lot est fixe et si toutes les positions sont liquidées à la fin de la journée. Il existe un bon moyen de minimiser le "résidu sec négatif" mentionné par Swinosaurs, soit 80% du temps pour prendre un profit en milieu ou fin de journée. Je ne la décrirai pas en détail, mais elle est réalisée en égalisant les ordres en attente chaque fois qu'ils sont déclenchés. J'ai mis cela en pratique et cela donne de bons résultats. Mais trader sur ce système pendant plus de 24 heures est tout simplement de la folie. ))) Le point de non-retour du prix apparaîtra sans faute et les dépôts commenceront à s'effondrer. Même si la taille du lot correspond aux canons du MM par rapport au dépôt. Donc si je suis dans le rouge, je suis dans le rouge. C'est le problème du marché, pas le mien, qu'il ne soit pas tombé dans mon piège et n'ait pas réalisé de bénéfices. Les éléments, la nature - vous pouvez l'appeler comme vous voulez. Je ferme tout une heure avant la fin du trading et j'attends la bonne volatilité du jour suivant. )))

Bonjour à tous. )))
 
SergNF >>:

Угу. Переписал. :(
Одно дело проверить, что уменьшилось количество "стопарей" и переоткрыть оставшиЙся с другим лотом и другое дело - поймать пересечение уровня ("стоп с переоворотом" - смотреть на CloseBy ваааще кошмар, а еще проскальзывание, закрытие бара и т.п.), высчитывать новый противоположный уровень (а я еще и сжимаю "канал"), да и закрывать цепочку по профиту - либо пробежаться по открытым позициям для расчета профита, либо суммировать все закрытые ордера цепочки... бррр.

J'ai écrit : "juste à leur manière." ))))

Vous n'avez pas besoin de répéter les actions de la plate-forme Internet qui transmet les ordres sur place. L'essentiel est de n'avoir TOUJOURS qu'un seul ordre ouvert (analogue d'une position) en dehors du début et de la fin d'une transaction nette typique... De ce point de vue, un flip peut aussi se faire avec des lots à l'intérieur :

Il y a un ouvert, disons, un long. Nous devons faire court. Un ordre de vente double. Puis CloseBy. Cela laisse une position nette. Ce qui se passe à l'intérieur n'a pas d'importance. A la fin, faites un fichier f, disons, m-m-m Netto(lots doubles), dont le résultat sera toujours un ou zéro ordre ouvert.

 
Svinozavr >>:Сделайте, в конце концов, ф-ю, скажем, м-м-м Netto(double lots), результатом которой будет всегда один или ноль открытых ордеров.

Il y en a un.

 
getch >>:

Есть такая.

Je n'en doutais pas ! ))) Il serait même surprenant qu'il n'y en ait pas.

C'est juste que l'impératif était ciblé, à un membre particulier du forum.

 
lexandros писал(а) >>


khorosh - si tout est si fabuleux - il est temps d'ouvrir un vrai compte pour 500 grn (au moins cents) :))))))) (Sans vouloir vous offenser)

Je continue à travailler sur l'amélioration du conseiller expert, lorsque je serai à court d'idées d'amélioration, je suivrai vos conseils : ))))))))))))).

 
artikul >>:
Есть неплохой способ, чтобы минимизировать "отрицательный сухой остаток", о котором говорит Свинозавр или в 80% случаев получить профит к середине или концу дня. Не буду расписывать подробно, но это достигается выравниванием объема отложенных ордеров, при каждом их срабатывании. У меня это реализовано практически и дает неплохие результаты. Но торговать по такой системе дольше 24 часов - просто безумие. ))) Обязательно появится точка невозврата цены и начнется лавинный слив депо. Даже если размер лота соответствует канонам ММ по отношению к депо. Поэтому если я в минусе, то значит в минусе. Это проблема рынка, а не моя проблема, что он не попался в мою ловушку и не зафиксировал профит. Стихия, природа - можно назвать как угодно. За час до конца торгов все закрываю и жду хорошей волатильности от следующего дня. )))

Всем привет. )))


Désolé de vous déranger, mais pourriez-vous développer un peu plus le point en gras... Personnellement, je ne vois pas ce que vous voulez dire...