Avalanche - page 43
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рассказал свое видение вопроса, ищет единомышленников. Нет, каждому надо обозвать его плохими словами и посмеяться, как будто у каждого уже есть
Je l'ai mis en surveillance, j'ai déjà fait 100 .
Je l'ai mis en surveillance, j'ai déjà fait 100 .
>> où peut-on voir ?
Но зашли и убедились - что вот оно опять... Опять и снова... опять тот же вдоль и поперек просчитанный и предсказанный опостылевший мартин.
А активное обсуждение идет скорее всего потому - что топикстартер черезчур уверен. даже не хочет включить элементарный калькулятор и посчитать разницу между одним сливом и одним профитом:)
Et comme l'a souligné à juste titre sever29, aucune évaluation environnementale n'a encore été présentée qui reflète pleinement la stratégie d'Avalanche.
C'est-à-dire que tous ceux qui testent l'histoire testent quelque chose qui leur est propre.
Если все в один голос заявляют, что это сливная ТС, то задумайтесь... это говорят те самые 98%, из них 1-2 % хитрожопых, которые сами на этом зарабатывают. Если все говорят об одном, то задумайтесь... Если кто-то что запрещает, то это означает, что именно это может ему навредить, а адресатам запрета помочь... Все критики предложенной ТС являются трейдерами с "тунельным" мышлением (моя аватара тому подтверждение), а их как известно большинство, как выше говорил- парачка из них хитрожопых.
Je commence à comprendre... Bravo.
А Железный Джон красава, симпатичны личности, которые прут на нерест против течения.
За последнее время, второй уже... побольше б таких
"Être fort, c'est être seul. Chaque homme est solitaire. Le fort accepte et bénit sa solitude. Le faible le fuit."
"Quand vous essayez d'apprendre des autres à vous connaître, vous leur donnez du pouvoir sur vous. Soyez donc votre propre mesure de ce qui vous arrive."
Et comme l'a souligné à juste titre sever29, aucune évaluation environnementale n'a encore été présentée qui reflète pleinement la stratégie d'Avalanche.
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Je ne comprends pas, pourquoi tu n'as pas aimé le mien ?
Il existe des milliers de variantes de cette stratégie, qui sont toutes simplement désignées sous le nom de martingale. Peu importe dans quelle proportion et de quelle manière.
Le lot est soit augmenté du côté des perdants, en espérant un pullback et en obtenant l'équivalence du côté des gagnants. Ou vice versa, le lot augmente du côté des bénéfices, en espérant la poursuite du mouvement.
Dans le premier cas, le dépôt sera tué par une tendance soutenue, dans le second cas (comme le vôtre) - par un flat prolongé (ce qui est beaucoup plus probable).
L'algorithme qui se cache derrière le conseiller expert est exactement le même que le vôtre... A la virgule près, comme on dit. Vous pouvez télécharger, exécuter en mode visuel dans le testeur et le voir. C'est juste qu'il est beaucoup plus rapide de voir le résultat final sur le conseiller expert que de le tester sur une démo en temps réel.
Passons maintenant au nombre d'étapes. Plus nous autorisons de revirements, plus la stratégie est robuste. Trois revirements et la fermeture de l'ensemble de la stratégie constituent un drawdown très rapide.
J'ai pris hypothétiquement pour mon test - 10 inversions autorisées
3 inversions d'affilée - se produiront beaucoup plus souvent... Pratiquement tous les jours
Maintenant calculez le rapport bénéfice/perte.
hypothétiquement avec un couloir de 40 p et 0.1 lot
0.1+0.2+0.4 perte serait 40/2=20*0.7=140 quid
bénéfice=40p*0.1=40 quid
c'est à dire pour couvrir une seule perte = il faut au moins 4 fois pour attraper la chance.
En se basant sur l'axiome irréfutable que le prix ne dépend de rien, et que prédire le mouvement futur est en principe impossible - la probabilité que le prix oscille 3 fois dans le couloir et la probabilité que le prix aille 3 fois dans la bonne direction sont identiques. c'est-à-dire 0,5. C'est-à-dire que la probabilité d'une perte et la probabilité de 3 profits sont égales.
compte la différence.
1 perte à 140 dollars=140
3 profits à 40 dollars=120.
Déjà en moins.
Et compte tenu du fait que le prix est principalement à plat selon l'historique pluriannuel - la probabilité d'une oscillation est plus élevée que la probabilité d'une tendance. Mais nous n'en tiendrons pas compte, car selon les conditions du problème, les probabilités de plat et de tendance sont identiques. (bien que ce ne soit pas le cas en pratique).
Il s'agit d'un exemple hypothétique... On peut expérimenter avec la largeur du couloir et rendre le profit plus petit que le couloir, par exemple, le couloir a 40 points, et le profit est seulement 1 point. La probabilité d'un bénéfice sera alors certainement multipliée. Mais la différence entre un bénéfice et une perte augmentera également de manière répétée.
Par exemple, dans ce cas, il nous faut 140 fois attraper la chance pour gagner un bénéfice).
En général, le résultat sera le même dans tous les cas.
Ce qui est réellement prouvé par le test.
>>Où puis-je le voir ?
>> https://www.mql5.com/go?link=http://rogersignals.com/ru/master.php?master=LavinaИ как справедливо отметил sever29, пока не было представлено ни одного советника, полностью отражающего стратегию "Лавина".
Mon EA reflète votre stratégie exactement à la virgule près. Téléchargez-le dans le testeur dans le visuel et pointez du doigt où je me suis écarté de votre stratégie.