Réflexions sur l'absurdité de l'analyse multidevises. - page 25
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J'ai fait un déchargement M1 ticks avec lissage selon mes propres formules - il y a clairement une corrélation entre les paires, mais à quel moment et pour quelle durée.
X - la paire évoluait à la hausse, O - la paire évoluait à la baisse - il n'y a pas eu de changement depuis la clôture de la barre précédente (elle peut être considérée comme la lecture précédente), heure GMT+2
EURUSD et EURJPY évoluent ensemble très souvent
L'EURUSD et l'EURJPY connaissent très souvent un mouvement conjoint.
J'ai écrit hier un Expert Advisor, si une bougie EURUSD et USDJPY a fermé à la baisse (mouvement conjoint), alors à l'ouverture de la bougie suivante nous vendons EURJPY.
J'ai perdu beaucoup d'argent :((((
J'ai écrit un expert hier, si une bougie EURUSD et USDJPY a fermé à la baisse (mouvement conjoint), alors vendez EURJPY à l'ouverture de la bougie suivante.
Je perds de l'argent :(((.
J'ai écrit un expert hier, si une bougie EURUSD et USDJPY a fermé à la baisse (mouvement conjoint), alors vendez EURJPY à l'ouverture de la bougie suivante.
Je perds de l'argent :(
Non, le principe est différent ici - alors que mon conseiller expert voit le mouvement conjoint en ligne sur la barre zéro, le collecteur de tick l'écrit simplement dans le fichier à la clôture de M1.
Je pense que je devrais faire une ouverture sur une barre ouverte et non sur l'EUROBAX car il y a trop de bruit, cela fonctionne beaucoup mieux sur l'Aussie, je pense que je vais étendre ma recherche à l'USD un peu plus tard
Et qu'est-ce que vous vouliez gagner en ouvrant une position basée sur une seule bougie qui a clôturé plus bas...
corrigé par
Et que voulez-vous obtenir lorsque vous écrivez une évaluation environnementale ? Le profit ? Non, je voulais juste vérifier l'inertie du marché. Et j'ai analysé non pas une bougie, mais deux, ou plutôt une bougie à la fois, mais sur deux paires. C'est-à-dire la condition de vente du yen contre le dollar et la baisse de l'euro contre le dollar sur le chandelier précédent. Bien sûr, le conseiller expert n'a pas été conçu pour des graphiques de 15.
Désolé pour le hors sujet, quelqu'un peut-il suggérer un indicateur d'indice monétaire qui contient de l'or ? Et y en a-t-il un, car les devises + les réserves d'or ne semblent pas suffire...
J'en ai vu un modifié par Semsemic quelque part ici, où le nzd a été remplacé par de l'or. Mais en principe, ce n'est pas un problème d'ajouter plus de 8 instruments. Bien sûr, il y a 8 buffers mappés, mais personne n'interdit de les compter, en tenant compte de 2 ou 3 dizaines d'autres instruments. J'ai réécrit le CCFp en général pour moi - un nombre quelconque d'instruments arbitraires (pas nécessairement le Forex).
Merci, c'est la direction que je prends))
Quelle est la formule correcte pour calculer l'indice de la monnaie ? Comment calculer correctement les indices USD et EUR pour voir le mouvement par rapport à ceux-ci ?
J'ai essayé Indexes_v8L, mais il montre les mêmes graphiques, je pense que c'est faux.
Quel est le problème ? Il suffit de télécharger les ticks en utilisant une formule et de voir s'ils correspondent ou non aux cotations terminales.
Merci, c'est ce que je vais faire.)
Quelle est la formule correcte pour calculer l'indice de la monnaie ? Comment calculer correctement les indices USD et EUR pour voir le mouvement par rapport à ceux-ci ?
J'ai essayé de refaire Indexes_v8L, mais il montre les mêmes graphiques, je ne pense pas que ce soit correct.
http://www.forexltd.ru/ru/study/dollarindex/
http://www.spekulant.ru/archive/Indeks_dollara_rasschitat_ili_ugadat.html
Je vais essayer d'exposer ma vision de la construction d'un indice. Cependant, je doute qu'il s'agisse d'un indice, mais quelque chose de très proche de ce concept.
Cette question se pose périodiquement sur un forum, je vais essayer d'exposer une approche de cette question du point de vue du test statistique des hypothèses.
Prenons donc les données du 28.06.2010
EURUSD(Ouverture=1.23781, Fermeture=1.22803, Delta=0.00978)
En d'autres termes, l'EURUSD a augmenté de 978 points en une journée.
(symbole (1) - croissance, (-1) - baisse, (0) - inchangé)
Former un groupe complet d'hypothèses (H)
H0 : EUR=0 USD=0 (inchangé)
H1 : EUR=0 USD=1 (l'EUR n'a pas changé l'USD a augmenté, etc.)
N2 : EUR=0 USD=-1
N3 : EUR=1 USD=0
N4 : EUR=1 USD=1
N5 : EUR=1 USD=-1
N6 : EUR=-1 USD=0
N7 : EUR=1 USD=1
N8 : EUR=-1 USD=-1
Comme le taux de change a augmenté, nous pouvons rejeter certaines des hypothèses, et les hypothèses demeurent
N3 : EUR=1 USD=0
H4 : EUR=1 USD=1 (les deux ont augmenté mais l'USD a moins augmenté)
N5 : EUR=1 USD=-1
H8 : EUR=1 USD=-1 (les deux baissent, mais le dollar baisse plus vite)
En restant dans l'espace bidimensionnel de l'EURUSD, nous ne pouvons donner de préférence à aucune de ces 4 hypothèses, nous devons analyser d'autres taux de change. Mais dès que l'on passe à l'espace à N dimensions, l'hypothèse devient plus complexe, il ne faut pas l'oublier.
Si nous prenons N monnaies, alors H ressemblera à ceci
N0: EUR=0 USD=0 JPY=0 GBP=0 GHF=0 AUD=0 .....
N1: EUR=0 USD=0 JPY=0 GBP=0 GHF=0 AUD=1 .....
etc.
Résoudre un problème de front - tester l'hypothèse Н0 contre l'hypothèse Н15 rencontre des difficultés mathématiques (j'ai échoué), en statistique on appelle cela un test d'hypothèse complexe contre complexe (à choix multiple). Dans l'un de ces livres, je suis tombé sur les recommandations suivantes. Essayez de tester l'hypothèse simple par rapport à l'hypothèse complexe. Ce n'est pas toujours possible de le faire, mais dans notre cas, cela fonctionne.
C'est-à-dire que nous devrions tester l'hypothèse simple
H0 : EUR=1
contre l'hypothèse complexe
N1 : USD=0 JPY=0 GBP=0 GHF=0 AUD=0.....
Dans cette formulation il est possible de résoudre, il est nécessaire de fixer les probabilités d'erreur de premier et second type et de choisir un critère (maximum de vraisemblance, observateur idéal...). Et avec une certaine probabilité, l'hypothèse H0 est acceptée ou rejetée, et ainsi de suite pour toutes les monnaies.
Qu'est-ce qu'on en retire ?
Fondamentalement, cela ne donne pas grand-chose, nous pouvons en fait déterminer que le mouvement est dû, disons, au lundi AUD et avec une certaine probabilité, pas très élevée. D'autres hypothèses ont une probabilité encore plus faible. Nous ne pouvons que supposer que la chute de l'AUD va se poursuivre - parfois cela fonctionne, parfois non, cela a fonctionné mardi (peut-être pas).
À mon avis, cela donnera une probabilité légèrement plus élevée d'aboutir à une transaction, pas 0,5, mais c'est légèrement mieux que rien (0,5 est l'écart).
Réponse à l'auteur du fil de discussion, sur l'absurdité de l'analyse multi-devises, et la construction d'indices. Je tiens à dire que je ne vois rien de mal ou de ridicule ici. Elle a sa place, et si cette approche donne le moindre avantage, il faut l'utiliser. L'approche de l'analyse multidevise décrite ci-dessus n'est pas la seule, il y en a beaucoup ... et les rejeter toutes est un peu présomptueux ...