Réflexions sur l'absurdité de l'analyse multidevises. - page 6
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Selon cette théorie, la monnaie est un moyen de servir la rotation des biens. C'est la première propriété fondamentale de l'argent. Tout le reste est des propriétés dérivées et inventées. La quantité d'argent est nécessaire pour que la circulation des biens et des services fonctionne correctement. La somme d'argent dépend de la vitesse à laquelle les paiements sont effectués. Parfois, les gens entrent dans la cachette et s'assoient dessus - subjectivement, il y a moins d'argent, bien qu'en réalité il y en ait plus. Au début de l'été, les États-Unis ont déversé des milliers de milliards de dollars et l'euro a commencé à chuter. Au lieu de l'inflation en dollars, le monde a connu la déflation (sauf la Russie - mais il y a d'autres raisons). Alors, de quoi discutons-nous ?
Так что мы обсуждаем?
Le premier post s'en prend à :
Aucun intérêt pour les indices de devises, aucun intérêt pour les indicateurs de groupe.
Le premier post s'en prend à :
Aucun intérêt pour les indices de devises, aucun intérêt pour les indicateurs de groupe.
Je voudrais ajouter - aucun intérêt dans les FAs.
Очень часто в своём комплексе AIASM вижу расхождение натуральной пары и синтетической от 2-х до 8-и баров в обе стороны. Даже на ТФ Н4.
Это в максмуме составляет 32 часа!!! Не говорю уж про М1...
После этого про отрицание мультивалютного анализа читать смешно.
Vous devez calculer quelque chose de mal. Le synthétique diffère très peu de la croix dite réelle.
Le graphique synthétique mis à jour est construit par EXP_Monitoring-Synthetic Expert Advisor, et vous pouvez y voir l'historique des spreads de la même paire synthétique et réelle. La dynamique des écarts coïncide à 100%.
La différence entre la paire synthétique et la paire réelle est minime en raison de la condition d'arbitrage. En général, cela est confirmé par la partie statistique de l'EA Trade-Arbitrage.
По теории, деньги - это средство обслуживания товарооборота. Это первое и основное свойство денег. Все остальное производные и придуманные свойства. Количество денег нужно столько, чтобы товарооборот проходил нормально. Чтоы быть, количество денег зависит от скорости, с которой проходят платежи. Иногда люди уходят в кэш и сядят на нем - субъективно денег стало меньше, хотя их в действительности стало больше. В начале лета США влило триллионы долларов, а евро стал падать. Вместо инфляции в долларах мир получил дефляцию (кроме России - но здесь другие причины). Так что мы обсуждаем?
Que vous pouvez trader sur n'importe quelle paire que vous voulez. Qu'il est étrange d'analyser d'autres paires afin d'effectuer un trade sur votre paire de travail. Que de trader sur plusieurs paires à la fois - pour avoir les mêmes risques que sur une seule, mais seulement plus de difficultés.
C'est étrange que tout le monde ne comprenne pas cela sur un forum comme celui-ci.
Vous devez calculer quelque chose de mal. Le synthétique diffère très peu de la croix dite réelle.
Le graphique synthétique mis à jour est construit par EXP_Monitoring-Synthetic Expert Advisor, et vous pouvez y voir l'historique des spreads de la même paire synthétique et réelle. La dynamique des écarts coïncide à 100%.
La différence entre la paire synthétique et la paire réelle est minime en raison de la condition d'arbitrage. En général, ceci est confirmé par la partie statistique de l'Expert Advisor Trade-Arbitrage.
Il n'y a pas de corrélation entre les paires de devises. Prenez la corrélation des paires de devises et voyez qu'il s'agit d'une variable et non d'une constante. Je n'en ai jamais entendu parler lors des discussions sur les taux croisés, enfin, sauf dans les arguments des fans de la FA.
Нет никакой связи между валютными парами. Возьмите корреляцию валютных пар и увидите, что это величина переменная, а не постоянная. Ни разу не слышал об этом при обсуждении кросс курсов, ну кроме рассуждений любителей ФА.
Le fait que EURGBP == EURUSD / GBPUSD est TOUJOURS correct avec un ajustement du spread est de 100%.
Nous avons donné plus haut des liens vers des EA qui montrent parfaitement ce principe dans la pratique.
У вас, видимо, что-то неправильно вычисляется. Синтетика от так называемого реального кросса отличается минимально.
Обновляемый график синтетики строит советник EXP_Monitoring-Synthetic, там же можете видеть историю спредов той же синтетики и реальной пары. Динамика изменения спредов совпадает на 100%.
Разница между синтетикой и реальной парой минимальна из-за условия арбитража. В общем случае это подтверждает статистическая часть советника Trade-Arbitrage.
Dans un sens général, c'est faux. D'après mes calculs, personne n'a encore trouvé la solution. En dehors de mes compagnons.
J'ai des facteurs de pondération dynamiques.
Il n'y a pas de corrélation entre les paires de devises. Prenez la corrélation des paires de devises et voyez qu'il s'agit d'une variable et non d'une constante. Je n'ai jamais entendu cela dans une discussion sur les taux croisés, sauf pour les enthousiastes de la FA.
Qui êtes-vous pour parler de la FA ?
Si vous ne savez pas ce qu'est la corrélation, alors fermez-la.
Il y a l'EUR et le GBP, ils sont corrélés car l'Europe et l'Angleterre sont étroitement liées économiquement, donc ils vont contre d'autres monnaies, donc la corrélation entre EUR/USD et GBP/USD serait >0, et un exemple encore meilleur est l'AUD et le NZD, les raisons sont les mêmes.
Un exemple moins frappant est le dollar, il est opposé à toutes les monnaies mondiales, et très souvent si le dollar baisse/augmente - il baisse/augmente par rapport à toutes les monnaies sauf le yen.
Et juste comme ça, il n'est expliqué que par la méthode FA.
Si vos algorithmes ne tiennent pas compte du bruit, n'en retirent pas d'informations sur les doubles-joints, et si vous tradez sans effet de levier, alors oui, dans ce cas, les croisements peuvent être carrément dérivés des paires principales.
MAIS ! Pour calculer les petits mouvements (et avec un effet de levier de 1:100, vous négociez les petits mouvements), vous n'avez besoin d'AUCUN des croisements, car ils ont TOUJOURS ce type de mouvement, qui déplace les paires principales.
Par exemple, le GBPJPY n'est pas un cross au sens habituel du terme, mais il s'agit d'une paire directe à Londres, par laquelle passe une partie du principal mouvement des riches Japonais vers les marchés mondiaux des devises, de l'or, du crédit et des investissements.
Vous devez donc faire attention à ce que vous dites ici. Si des centaines de banques ouvrent un grand nombre de comptes de correspondants dans des comptes croisés et négocient des comptes croisés, cela signifie qu'elles y voient un avantage pour elles-mêmes et pour le client. Ce n'est pas comme s'ils étaient des idiots.
C'est faire preuve d'un manque de perspicacité que de ramener une croix au niveau d'un indice boursier. D'autant plus que les indices boursiers ont obtenu de meilleurs résultats que les principaux fonds en 10 ans.
Bummer :)))))
Réparez-le plus rapidement .... avant que quelqu'un ne le voie.