Réflexions sur l'absurdité de l'analyse multidevises. - page 3

 
Lorsque nous ne considérons que deux paires, alors oui - il est difficile de dire laquelle des deux va tirer l'autre. Mais lorsque nous avons un portefeuille de paires d'un côté et une certaine paire qui se comporte "mal" de l'autre, je suppose que la probabilité qu'elle tire vers le portefeuille est plus élevée.
 

Les conseils du top-starter peuvent être interprétés comme suit :

Une unité (lot) de monnaie est exprimée en tant que quantité d'une monnaie donnée, c'est-à-dire qu'elle est "possédée" par le marché local de cette monnaie. Pour diverses raisons, cette unité est "transférée" sur les marchés d'autres monnaies. Tout transfert de ce type a un coût. L'un des objectifs du détenteur rationnel d'une telle unité est la minimisation des coûts, en d'autres termes, la masse monétaire tend à emprunter le chemin de moindre résistance. Il est bien connu que les coûts sont inversement proportionnels à la liquidité du marché, qui est à son tour positivement corrélée au volume du commerce et des investissements mutuels entre les deux pays. Par conséquent, la masse d'argent s'écoule souvent à travers le dollar, c'est-à-dire par le chemin de moindre résistance.

P.S..

Un problème pour la réflexion :

La notion de degré de surachat/survente, que les indicateurs en cluster en particulier montrent, sont des concepts subjectifs, c'est-à-dire qu'ils montrent le degré de déviation par rapport au niveau de l'équilibre subjectif de l'instrument aux yeux de l'acteur (par exemple le trader). La stratégie de base de cette personne consiste à acheter un instrument survendu et à vendre un instrument suracheté, par exemple via le cross.

Maintenant, la question.

Soit D la devise de votre dépôt. Votre levier de négociation est de 1:1.

Pourquoi n'y a-t-il pratiquement aucun profit si vous achetez une paire X/Y en hausse, si la paire D/Y est en hausse en même temps ?

 
BLACK_BOX >>:

Поэтому часто денежня масса перетекает через доллар, т.е. по пути наименьшего сопротивления.

Pas souvent, mais presque toujours.

L'EUR/GBP est TOUJOURS une conséquence de l'EUR/USD et du GBP/USD. L'inverse n'existe pas : une croix ne peut pas " régir " un major.

Ce qui est bien avec les monnaies mondiales, c'est qu'absolument tout peut être mesuré en perroquets absolument certains. Et les taux entre eux découlent de ces taux avec les perroquets.

Les majors sont à 100% des informations sur le marché.

 
getch >>:

Только не часто, а почти всегда.

EUR/GBP является ВСЕГДА следствием курсов EUR/USD и GBP/USD. Не бывает наоборот, чтобы кросс "рулил" мажором.

Плюс мировой валюты в том, что совершенно все можно измерить в абсолютно определенных попугаях. А уже из этих курсов с попугаями следуют курсы между собой.

1) Мажоры - 100% информации о рынке.

1) A la fois oui et non. Si nous convertissons en euros, nous obtenons exactement la même base pour prétendre que TOUT est converti en euros.

Comment prouvez-vous que ce n'est pas le cas ? Techniquement, ce n'est pas possible. Et vous n'en avez pas besoin.

 
MetaDriver >>:

1) Таки и да и нет. Если делать пересчёт через евро, мы получим точно такие же основания для утверждения что ВСЁ пересчитывается через евро.

Чем докажешь что не так? Технически сие невозможно. Да и не нужно.

J'ajoute que la quantité d'informations dans ce cas n'est pas un critère. Il y en a autant qu'il y en a dans n'importe quelle autre base. C'est le même 100%.

 
MetaDriver >>:

1) Таки и да и нет. Если делать пересчёт через евро, мы получим точно такие же основания для утверждения что ВСЁ пересчитывается через евро.

Чем докажешь что не так? Технически сие невозможно. Да и не нужно.

  1. La liquidité instantanée des majors dépasse celle des crosses.
  2. Les places interbancaires cotent les crosses comme des instruments virtuels par l'intermédiaire des majors. Les taux croisés sont formés à partir des taux des majors. En d'autres termes, ils sont également virtuels. Le premier point est une conséquence du second.
 

BLACK_BOX писал(а) >>

La notion de niveaux de surachat/survente, que les indicateurs en cluster en particulier montrent, sont des notions subjectives, c'est-à-dire qu'elles montrent le degré de déviation par rapport au niveau d'équilibre subjectif de l'instrument aux yeux de l'acteur (par exemple le trader). La stratégie de base de cette personne consiste à acheter un instrument survendu et à vendre un instrument suracheté, par exemple via le cross.

Maintenant la question.

Soit D la devise de votre dépôt. Votre levier de négociation est de 1:1.

Pourquoi n'y a-t-il pratiquement aucun profit si vous achetez une paire X/Y en hausse, si la paire Y/D est en hausse ?

Il semble que vous ayez fait des erreurs. Si X/Y augmente et que Y/D augmente également, vous obtiendrez un double bénéfice de l'opération.

Mais même si vous corrigez cette condition, cela n'aura pas beaucoup d'effet sur le trading pratique dans les maisons de courtage avec un effet de levier de 1:100 ou plus.

Il s'agit donc d'une question académique, ou plutôt d'une question scolaire.

 
getch >>:
  1. Моментальная ликвидность мажоров превосходит ликвидность кроссов.
  2. Межбанковские площадки котируют кроссы, как виртуальные инструменты через мажоры. Стаканы кроссов формируются из стаканов мажоров. Т.е. тоже виртуальные. Первый пункт - следствие второго.

Il montre seulement qu'il y a une seule monnaie à convertir. Mais cela n'implique pas son "influence" causale.

// Les Américains peuvent être fiers s'ils le veulent. Mais ils n'en profitent pas.

 
MetaDriver >>:

Похоже что вы несколько напутали. Если растёт X/Y да ещё и Y/D, то от сделки будет получена двойная прибыль.

Но даже если вы поправите условие, это не шибко скажется на практической игре в ДЦ, где кредитное плечо 1:100 или больше.

Так что вопрос академический, точнее школьный.

Oui, vous avez raison, corrigé.

Le but de cette question scolaire est d'interpréter :) l'épaule comme le degré de sensibilité à la taquinerie.

 
getch >>:

портфель из валютных пар не диверсифицирует риски, точнее, не уменьшает.

Je crois que je l'ai déjà vu ailleurs. Soit Peters, soit Vince. Mais les raisons qui y sont invoquées sont différentes.