[Archives] Mathématiques pures, physique, chimie, etc. : problèmes d'entraînement cérébral sans rapport avec le commerce. - page 389
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Oui, c'est assez visuel, je viens de regarder.
joo : en quelque sorte ==
Quelle analogie intéressante...
Farnsworth : Et où commence le processus ? Est-ce que ça commence tout le temps ou est-ce que ça se termine tout le temps ? Ou est-ce que ça ne s'arrête jamais ? C'est la réponse et le sel. :о)
Eh bien oui, il semble que ce soit la façon dont on étudie le SB : on fixe le début d'un processus dans le passé et on examine les caractéristiques de la trajectoire à partir de ce point. Mais comment trouver ce point dans le monde réel, quelqu'un y a-t-il pensé ? Sûrement, il y a de tels points chez les Finlandais. Ils sont tous constitués de morceaux hétérogènes de SB.
Oui, c'est assez visuel, je viens d'y jeter un coup d'oeil.
si martelé en mort - un cortina.
Mais si vous introduisez "un peu de légèreté" dans les ongles...
C'est une image curieuse. Un rossi à queue épaisse de boulettes.
;)
Laissez-moi insérer ma pièce. On l'appellel'exposant de Hearst, mais qu'indique-t-il réellement ? Selon le théorème d'approximation de Wehrstrass, toute série temporelle sur un intervalle peut être approximée par des polynômes. Et puis il y a la décomposition de Fourier et bien d'autres choses encore. En général, toute séquence de nombres peut s'avérer être une séquence absolument non aléatoire et il est difficile (ou impossible ?) de la distinguer d'une séquence aléatoire par sa forme. D'autre part, on peut trouver dans une série temporelle parfaitement aléatoire des fragments de longueur aléatoire qui coïncident même avec des séquences non aléatoires bien connues (comme les fonctions périodiques). Vous pouvez également réaliser des expériences - calculer l'indice par exemple pour la séquence prise de Pi (et vous pouvez vérifier, il ne sera pas constant pendant la série temporelle). Alors, que nous indique Hurst ?
à FreeLance
учёными мужами не пререкаются...
Pas question ! Pour optimiser les coûts, j'ai sculpté moi-même le buste de Peters et lui ai voué un culte secret.
Les œillets de Galton sont plus proches de moi.
Chacun élargit son esprit à sa manière ...
à Mathématiques
Eh bien oui, le SB semble être étudié de cette façon : on fixe le début du processus dans le passé et on examine les caractéristiques de la trajectoire à partir de ce point. Et quelqu'un a-t-il déjà pensé comment trouver ce point dans la réalité ? Sûrement, il y a de tels points chez les Finlandais. Ils sont tous faits de différents morceaux de SB.
"Je construis ma stratégie autour de cela, c'est juste un peu plus compliqué. À propos, vous souvenez-vous de ce fil de discussion : https://www.mql5.com/ru/forum/122622 Vous, en tant que personne proche de vous, posez une question, et vous êtes sûr qu'elle y répondra. Ils ne faisaient même pas attention à nous à l'époque :o(.
à NorthAlec
Laissez-moi insérer ma pièce. On l'appelle "l'exposant de Hearst", mais qu'indique-t-il réellement ? Selon le théorème d'approximation de Weierstrass, toute série temporelle sur l'intervalle peut être approximée par des polynômes. Et puis il y a la décomposition de Fourier et bien d'autres choses encore. En général, toute séquence de nombres peut s'avérer être une séquence absolument non aléatoire et il est difficile (ou impossible ?) de la distinguer d'une séquence aléatoire par sa forme. D'autre part, on peut trouver dans une série temporelle parfaitement aléatoire des fragments de longueur aléatoire qui coïncident même avec des séquences non aléatoires bien connues (comme les fonctions périodiques). Vous pouvez également réaliser des expériences - calculer l'indice par exemple pour la séquence prise de Pi (et vous pouvez vérifier, il ne sera pas constant pendant la série temporelle). Alors, que nous indique Hurst ?
Tu veux en parler ? 6o)(juste au cas où - c'est une blague)
Farnsworth
vous avez trop de respect pour lui (Hearst). Ou c'est juste moi ? Pour moi, toute cette histoire de théorie fractale n'a que de beaux yeux... Et je ne l'aime pas seulement pour ses jolis yeux.
Farnsworth
vous avez trop de respect pour lui (Hearst). Ou c'est juste moi ? Pour moi, toute cette histoire de théorie fractale n'a que de beaux yeux... Et je ne l'aime pas seulement pour ses jolis yeux.
Et tu lis plus, il ne semblera pas, il y a quelques pages écrites :
Seulement, pourquoi avez-vous besoin de cet indicateur ? Il a une propriété pronostique très vague (). C'est-à-dire que même une valeur exacte calculée de 0,8 (même avec un intervalle de confiance) - ne vous dira rien sur la "tendance" à la persistance, ...o pour lui.
sur cette page :
Le Forex est un processus, pour le moins, faiblement autosimilaire et qui n'obéit pas à une dépendance de degré.
Mais là n'est pas la question. L'analyse fractale n'est pas seulement l'image d'une fougère, c'est une théorie très complexe, bourrée de mathématiques, et c'est une théorie très jeune et non formée. Et c'est l'un des principaux et rares moyens de comprendre le marché.
Donc - je respecte à la fois l'analyse et le respect du vieux Hirst, au moins pour son humble génie.
... Une théorie très compliquée, bourrée de maths...
Sergey, pouvez-vous donner quelques liens par exemple pour voir ces mathématiques.
J'aime aussi l'analyse fractale, mais jusqu'à présent, je pensais, et je pense toujours, qu'il y a très peu de mathématiques et que c'est trop simple.
Oui, il semble que c'est ainsi que SB l'étudie : elle fixe le début du processus dans le passé et examine les caractéristiques de la trajectoire à partir de ce point. Quelqu'un a-t-il réfléchi à la manière de trouver ce point dans le monde réel ? Sûrement, il y a de tels points chez les Finlandais. Ils sont tous constitués de morceaux hétérogènes de SB.
Eh bien, la plupart des CT s'en occupent : ils définissent s'il s'agit d'une tendance ou d'un plat. L'autre partie du TS définit les prix qui sont bon marché pour cette tendance ou ce plat, et les prix qui sont chers pour acheter bon marché et vendre cher. Et puis il y a l'annulation du scénario. C'est pourquoi il existe de nombreuses façons de marquer ce point ou cette fenêtre où le processus nécessaire se développe. Mais vous pouvez probablement les diviser en deux catégories : taille de fenêtre fixe et adaptative.
Sergey, pouvez-vous me donner quelques liens pour voir ces mathématiques à titre d'exemple.
J'aime aussi l'analyse fractale, mais jusqu'à présent, je pensais et je pense toujours qu'il y a très peu de mathématiques et que c'est trop simple.
J'ai oublié d'ajouter "difficile pour moi" :o). De bons livres commencent lentement à apparaître. Je ne les ai pas tous sous forme électronique, mais les titres et certains livres sont joints :