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Votre indicateur a suscité un intérêt indéniable.
Permettez-moi de formuler quelques jugements de principe de mon point de vue.
Tous vos indicateurs sont conçus pour fonctionner sur des marchés stationnaires où la prévision des prix est possible. Mais le marché n'est pas un marché stationnaire - c'est généralement admis.
Lorsque vous faites une prédiction, les fréquences ont changé, et plus important encore, la fréquence a changé.
Sans s'entendre sur le modèle de la patinoire, il est inutile de parler du conseiller expert.
Le modèle suivant est proposé :
il existe plusieurs tendances sur le marché, qui sont créées par le groupe d'acteurs dominants pendant une certaine période. En dehors d'eux, il y a du bruit.
Les tendances dominantes sont en corrélation différente les unes avec les autres, mais elles créent toujours une tendance qui est clairement visible sur la ZZ. L'écart ZZ peut être plus grand (intéressant pour la position) ou plus petit (pas intéressant - considérez-le comme une tendance latérale). Ce sont donc les retournements de marché qui sont intéressants, et non les prévisions de prix futurs.
J'ai un EA construit sur Berg, mais je ne sais pas comment travailler avec la phase qui, selon moi, prédit les retournements de marché. Je m'intéresse aux gilets qui ont une durée de vie différente de celle de l'ACH. Mais j'aimerais, peut-être avec votre aide, finaliser mon Expert Advisor. Il présente de bonnes caractéristiques avec un P/F allant jusqu'à 10 mais pas inférieur à 2. La situation est pire avec le facteur de récupération : le marché disparaît et le facteur commence à baisser et très souvent il est inférieur à un.
Alex.
Messieurs, réfléchissons à ce qu'est un filtre numérique et à ce qu'est un vrai filtre. Tout d'abord, nous devons comprendre ce qu'est un vrai filtre.
Un filtre est quelque chose qui transfère le "quelque chose" d'entrée vers la sortie. :)
Par exemple, les vibrations - et un ressort est un filtre, un amortisseur dans une voiture est un filtre, un morceau de caoutchouc microporeux est un filtre.
La vibration, dans l'exemple - car elle est du domaine de la mécanique et vous pouvez la toucher avec vos mains.
Il existe des filtres actifs, ceux qui appliquent une énergie externe, comme s'ils combattaient activement la vibration. Les filtres passifs sont des ressorts et les mêmes amortisseurs mais avec un coefficient d'amortissement différent.
La phase est le moment où l'entrée est initiée. La distorsion de phase peut être linéaire ou non linéaire à partir de la fréquence, et c'est la quantité de retard qu'il y a dans le filtre.
Il n'existe pas de filtre sans distorsion de phase. C'est juste que la distorsion dépend toujours de la fréquence du filtre. Par exemple avec les vibrations - il y a une fréquence de 1 heure - comme le bateau qui tangue, et il y a 0,01 seconde - comme le moteur... La distorsion à la fréquence de 1 heure dans le caoutchouc microporeux sera méga faible et par rapport à la fréquence elle-même, plus précisément à la période - sera négligeable. Et sur une période de 0,00000001 seconde par exemple, la vibration n'est pratiquement pas transmise du tout. Pourquoi la phase est importante :) Parce que vous avez une vague, pas 300. Et vous ne pouvez pas le manquer, et s'il y en a 300, alors il y a une demi-onde.
Bref, vous tous et moi construisons une sorte de filtre. :) C'est juste que leur fonction de transfert est TRÈS, TRÈS compliquée, tout comme les filtres neuro. :)
Je répète le message.
Votre indicateur a suscité un intérêt évident.
Permettez-moi de porter un jugement fort de mon point de vue.
Tous vos indicateurs sont conçus pour fonctionner sur des marchés stationnaires, où la prédiction des prix est possible. Mais le marché n'est pas un marché stationnaire - c'est généralement admis.
Lorsque vous faites une prédiction, les fréquences ont changé, et plus important encore, la fréquence a changé.
Sans s'entendre sur le modèle de la patinoire, il est inutile de parler du conseiller expert.
Le modèle suivant est proposé :
il existe plusieurs tendances sur le marché, qui sont créées par le groupe d'acteurs dominants pendant une certaine période. En dehors d'eux, il y a du bruit.
Les tendances dominantes sont en corrélation différente les unes avec les autres, mais elles créent toujours une tendance qui est clairement visible sur la ZZ. L'écart ZZ peut être plus grand (intéressant pour la position) ou plus petit (pas intéressant - considérez-le comme une tendance latérale). Ce sont donc les retournements de marché qui sont intéressants, et non les prévisions de prix futurs.
J'ai un EA construit sur Berg, mais je ne sais pas comment travailler avec la phase qui, selon moi, prédit les retournements de marché. Je m'intéresse aux gilets qui ont une durée de vie différente de celle de l'ACH. Mais j'aimerais, peut-être avec votre aide, finaliser mon Expert Advisor. Il présente de bonnes caractéristiques avec un P/F allant jusqu'à 10 mais pas inférieur à 2. La situation est pire avec le facteur de récupération : le marché disparaît et le facteur commence à baisser et très souvent il est inférieur à un.
Alex.
Ok, je vais voir ce qui se passe avec les ondelettes, je posterai plus tard. Pouvez-vous donner une définition précise de ce qu'est une phase ? Il me semble que nous entendons des choses différentes par ce mot.
En général, si vous avez une idée de l'algorithme, ou au moins une ébauche de celui-ci, envoyez-moi un courriel à fxlab64 dog gmail dot com.
J'ai mon propre développement, la plate-forme pour MTS, fonctionne à travers MT4, écrit en C#, il ya une connexion à Matlab et MS SQL Server 2008. Ainsi, j'ai quelque chose sur quoi le construire)0
Ok, je vais voir ce qui se passe avec les ondelettes, je posterai plus tard. Pouvez-vous donner une définition précise de ce qu'est une phase ? Il me semble que nous entendons des choses différentes par ce mot.
En général, si vous avez une idée de l'algorithme, ou au moins une ébauche de celui-ci, envoyez-moi un courriel à fxlab64 dog gmail dot com.
J'ai mon propre développement, la plate-forme pour MTS, fonctionne à travers MT4, écrit en C#, il ya une connexion à Matlab et MS SQL Server 2008. Ainsi, j'ai quelque chose sur lequel construire le thème)0
Je suis très heureux de recevoir des commentaires. Je suggère d'utiliser uniquement les termes de Matlab et de la TOOLbox correspondante. Il y a beaucoup de littérature sur les walettes, et encore une fois, je suggère d'utiliser à partir de Matlab, ou nous ne comprendrons jamais.
Messieurs, réfléchissons à ce qu'est un filtre numérique...
Un filtre est un outil, soit cet outil a été affiné par une foule de personnes pendant deux cents ans (PF), soit 30 ans dans le cas des wailettes. Dans les deux cas, vous pouvez obtenir quelque chose gratuitement sans avoir à l'inventer. Fourier et les tentatives de l'appliquer au marché sont largement connues (finwares, par exemple). Mais aucun des travaux n'a été réalisé publiquement et systématiquement, comme ce fut le cas pour la MESA. Kravchuk a commencé puis a abandonné à mi-chemin. Et Matlab permet d'évaluer le SPM. A mon avis, il faut entrer sur le marché lorsqu'il existe une zone SPM d'une des fréquences comparable à la somme de toutes les autres.
Mais l'inconvénient fondamental de Fourier est la stationnarité du signal. Pour les marchés non stationnaires, nous suggérons l'ondelette. Très similaire, mais la fréquence commence et s'arrête - la tendance a commencé et s'est arrêtée. Matlab contient plus d'une centaine de fonctions wyelet. Je suis convaincu que les renversements de marché sont nécessaires, surtout si nous pouvons calculer l'intervalle de confiance d'un tel renversement.
Он имеет непрохие характеристики с P/F до 10, но не меньше двух. Хуже обстоит дело с фактором восстановления: рынок уходит и фактор начинает падать и очень часто меньше единицы.
P/F > 2 et facteur de récupération < 1. Comment ça se fait ?
Фильтр - это инструмент, либо этот инструмент оттачивал толпа народу лет двести (ПФ) либо лет 30 - в случае вейлетов. В любом случая можно не изобретая получить что-то на халяву. Широчайше известен Фурье и попытки уго применения на рынкете (финвары, например). Но ни одна из работ публично систематически не доведена до конца, как это было сделано с MESA. Кравчук начал, а потом бросил на пол дороги. А Матлаб позволяет оценить СПМ. ИМХО входить в рынок надо, когда имеется площадь СПМ одной из частот, сравнимая с суммой всех остальных.
Но принципиальный недостаток Фурье - это стационарность сигнала. Для нестационарных рынков предлагается вейлет. Очень похож, но частота начинается и заканчивается - тренд начался и заончился. Матлаб содержи более сотни вейлет функций. Мо-моему убежденид на нажны развороты рынка, особобенно если мы сможем считать доверительный интервал такого разворота.
La question portait sur la logique de la compréhension de la nature physique du filtre. Et en particulier, qu'il y a toujours une distorsion de phase. :)
En un mot - des tentatives de faire quelque chose avec des filtres au sens habituel du terme (je veux dire des filtres) et toutes les mathématiques, qui ont été élaborées pour cela. Car la spéculation financière est une utopie. :) Pas dangereux, mais utopique.
J'ai essayé de l'expliquer ici et ailleurs. Hélas.
Quant aux ondelettes, elles sont une chose pour un autre usage. Vous n'avez tout simplement pas besoin de l'utiliser ici. Ce n'est pas impossible ou irréalisable - nous n'en avons tout simplement pas besoin. Et c'est ainsi que cela se passe. Ils sont destinés à autre chose.
P/F > 2 и фактор восстановления < 1. Это как?
C'est une crosse en titane avec des inserts en fibre de carbone.
2 VDev: Puis-je demander une autre photo ? Tout comme la première + deux lignes supplémentaires (ou plus) qui sont tracées aux points de valeurs de chacun des deux indicateurs.
à des moments du temps actuel (c'est-à-dire avant le redécoupage). Pour la variante "ou plus" - à travers les points, équidistants du présent pour les petits intervalles (comme 5-10-15 ....).
Le but est de voir le processus de redécoupage en dynamique, peut-être que quelque chose d'intéressant apparaîtra. Je ne pense pas que ce soit facile pour toi, mais quand même...
P/F > 2 et facteur de récupération < 1. Comment ça se fait ?
Facteur de profit = profit maximum / perte maximum. Facteur de récupération = drawdown maximum / profit maximum. Il s'agit de valeurs différentes qui caractérisent le TS de manière très différente.