Filtrer sans délai - page 4
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Все обсуждаемые фильтры - это перепевы Фурье и проблема в том, что самый замечаетльный фильтр имеет время жизни и в этом проблема. Мы улучшаем фильтры, привлекаем Матлаб для уже умершего рынкета. Когда, в какой точке закончил действоать фильтр, потому, что в рынкете уже нет тех частот, которые он должен фильтровать. Поэтому пол окна или только четверть =- не играет роли. Почему никто не обсуждает фейлеты, которые имеют время жизни?
Que sont les ondelettes ? S'agit-il d'une faute de frappe et voulez-vous dire des ondelettes ?Почему бы не принять концепцию нелинейного времени?
Зачем заполнять мусором время между двумя тиками? Можно принять дискрет в один тик. И не важно сколько там времени прошло между тиками.
S'il vous plaît, toute la beauté est partie)) Cela devrait être encore pire sur le graphique de nuit lorsqu'il y a peu de tics.
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Qu'est-ce qu'une ondelette ? S'agit-il d'une faute de frappe et vouliez-vous dire "ondelettes" ?
>>Oui, Waletet.
S'il vous plaît, toute la beauté est partie)) Cela devrait être encore pire sur le graphique de nuit lorsqu'il y a peu de tics.
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Ce qui est amusant, c'est que nous avons inventé des données et que nous les utilisons pour des tests - cela est considéré comme une réussite. Mais le marché est différent. Il n'y a pas de périodes, mais il y a une périodicité - une période variable de 50 Hz, puis 60 Hz, ou même quelque chose d'incompréhensible, mais les citations arrivent. Notre conviction que le marché est rythmé est générée par le cadre temporel : M1, M5, etc. Mais c'est une pure fiction. Nous n'en avons pas assez, et nous voulons que les ZZ tops soient aux mêmes intervalles.
Все время придумываем красоты: то все стационарно, то нормально, то самый близкий родственник Гаусс. самое смешное: напридумали данных и по ним тестируем - это считаем достижением. Но рынкет другой. Нет периодов, а есть периодичность - это переменные период, то 50 герц, то 60 герц, а то вообще непонятно что, а котировки идут. Наша убежеднность в ритмичности рынке порождена таймфремаме: M1, M5 и т.д. Но это ведь полная фикция. Нам мало этого, а мы хотим чтобы вершины ZZ были через одинаковые промежутки времени.
Les filtres ne sont que des outils pour le TS. Vous devez déterminer la pente de la courbe de cotation d'une manière ou d'une autre. Moi, par exemple, je n'utilise pas d'indicateurs lorsque je négocie avec mes mains.
Mais un robot n'a pas de tête. C'est ça, ne cherchons pas de révélations divines dans les outils conventionnels. Vous ne les cherchez pas dans une fourchette de table ou un vélo ;))
Ce qui est faux, ce sont les théories autour des chandeliers japonais. Nous devrions écrire un programme pour vérifier toutes ces formes, l'exécuter sur l'historique, collecter les statistiques des prédictions réussies/échecées et exposer les charlatans japonais ;))
Bonjour à tous !
La ligne noire représente les cotations EUR/USD, échantillonnées à 1 seconde. Le rouge et le bleu sont deux filtres avec des paramètres différents, respectivement.
Je montre quelques photos de la façon dont la réponse du filtre change en fonction des tendances. L'endroit où les lignes rouges et bleues se brisent est la limite des données pour le filtre,
c'est-à-dire que je ne regarde pas vers l'avenir.
Chaque division sur l'échelle de temps = 1000 sec.
Maintenant, nous allons ajouter le filtrage adaptatif et voir :)
Je ne comprends pas, de quoi m'accusez-vous ? Ai-je dit que j'ai inventé un Graal magique ? Je vous ai donné une de mes options de filtre à considérer et je vous ai demandé comment vous pouviez l'utiliser.
Vous n'êtes pas accusé, vous ne faites qu'induire les gens en erreur. Et quoi, vous allez faire du commerce sur le bord gauche de votre indicateur ? Si vous déplacez les lignes vers le bord droit, le retard n'est pas meilleur que celui d'un wopper, et même plus grand. Je ne comprends pas l'intérêt du sujet.
Пожалста, вся красота пропала)) На ночном графике, когда тиков мало, еще хуже должно быть .
картинка
Votre campagne de relations publiques est claire.
Arrêtez de torturer cette photo. Prenez les données réelles.
Montrez-le juste pour l'instant.
Lundi nous jugera ;)
Les filtres ne sont que des outils pour le TS. Vous devez déterminer la pente de la courbe de cotation d'une manière ou d'une autre.
La pente a été déterminée par Gunn. Il est nécessaire de définir le TS en termes généraux. Intersection de deux barres - entrée/sortie de la position. Il s'agit déjà d'un système commercial. Mais il est mauvais parce qu'il a un mauvais décalage. Le filtre n'est peut-être pas en retard, mais nous ne pouvons toujours pas construire le TS. Alors quoi d'autre ? Contrairement aux essuie-glaces, les filtres ont une phase. C'est une nouvelle addition aux essuie-glaces. Mais le principal problème avec les mashkas est que nous pensons qu'elles ont commencé avant le roi Pank et ne finiront jamais. En fait, les wagons que nous avons construits sur la base de l'histoire sont déjà arrivés à la fin et si nous utilisons l'optimiseur, les paramètres des autres wagons fonctionneront, mais lorsque nous commencerons à commercer avec eux, ils pourraient arriver à la fin aussi, ou peut-être pas. Le DSP est une théorie beaucoup plus avancée que les essuie-glaces. Peut-être que le DSP peut être utilisé pour dériver des paramètres de quotient qui donneront une prédiction de la durée de vie d'un bracelet (au moins le bracelet, pas le prix cible). Il s'agirait d'une prédiction d'un changement de tendance.
Все время придумываем красоты: то все стационарно, то нормально, то самый близкий родственник Гаусс. самое смешное: напридумали данных и по ним тестируем - это считаем достижением. Но рынкет другой. Нет периодов, а есть периодичность - это переменные период, то 50 герц, то 60 герц, а то вообще непонятно что, а котировки идут. Наша убежеднность в ритмичности рынке порождена таймфремаме: M1, M5 и т.д. Но это ведь полная фикция. Нам мало этого, а мы хотим чтобы вершины ZZ были через одинаковые промежутки времени.
Le temps de marché est une mesure de la variation du prix/volume. Les sommets de ZZ sont au même intervalle de temps, mais pas en temps astronomique, mais en temps de marché.