Valeurs optimales des ordres SL et TP pour un TS arbitraire. - page 3
Vous manquez des opportunités de trading :
- Applications de trading gratuites
- Plus de 8 000 signaux à copier
- Actualités économiques pour explorer les marchés financiers
Inscription
Se connecter
Vous acceptez la politique du site Web et les conditions d'utilisation
Si vous n'avez pas de compte, veuillez vous inscrire
Мне нужна критика, это единственный способ не попасть в дурнушку.
Vous voulez dire cette énumération :
Chacun d'entre nous s'est probablement demandé au moins une fois quelles valeurs d'ordres de protection devaient être choisies pour un fonctionnement fiable de la stratégie de trading (TS) créée. Certains d'entre eux conseillent d'utiliser un TP=SL et pas moins de 100 pips, et d'autres conseillent d'utiliser un TP beaucoup plus grand que le SL - suivant ainsi la stratégie "laisser les profits augmenter et réduire les pertes". D'autres préfèrent le scalping avec des objectifs courts (TP<100 pips). Alors quelle stratégie de trading suivre ?
Il n'y a rien à critiquer. Aucune de vos méthodes n'est autosuffisante, ce qui devrait être critiqué séparément du TP utilisé. C'est évident. TP et SL sont les deux faces d'une même pièce, pour chaque entrée, l'une maximise le revenu (sortie TP), l'autre minimise le coût (sortie SL).
Vous voyez, il n'y a rien à critiquer. Votre question ressemble à la réponse du grand penseur "42" à la question "Quel est le sens de la vie et tout". Si vous voulez une critique - donnez au moins "une inconnue" :o)
PS : Pour chaque TP spécifique, un SL spécifique est assigné et non l'inverse, ceci est emballé dans une commande et vit ensemble pendant un certain temps. Mais peut-être devrions-nous penser dans la direction opposée - nous définissons d'abord le SL et fixons le TP pour celui-ci. Tout est possible.
Je suggère le concept suivant de "communication" avec le marché.
Bizarrement, pour une raison quelconque, je n'ai pas remarqué ce bloc tout de suite. Seryoga, peut-être que vous le complétez lentement :o). Je vais devoir y réfléchir.
Alors, peut-être devrions-nous critiquer ici :
Предлагаю следующую концепцию "общения" с Рынком: Котир->ТС->ММ->$ Суть сводится к тому, что мы создаём набор правил по которым ТС оптимальным образом нарезает ценовой ряд, максимизируя доходность, которую я определяю как количество пунктов, которые зарабатывает ТС за единицу "человеческого времени". Далее, блок ММ максимизирует процесс перевода этих рыночных пунктов в рублики (оптимальный ММ заточенный под конкретную ТС). Всё.
Prenons comme base le fait qu'aucun MM ne sera en mesure d'obtenir un profit de sortie positif en roubles si le gain attendu (ME) du TS est inférieur à zéro (nous prendrons comme ME le nombre moyen de points provenant d'une transaction, en tenant compte de la commission des sociétés de courtage). Il s'agit d'une tâche très compliquée, beaucoup plus difficile que la recherche d'un MM optimal, et il me semble que personne n'a prêté beaucoup d'attention à cette tâche - ils se concentrent sur la recherche des paramètres optimaux d'un TS arbitraire. Il est évident que le nombre de TS arbitraires (ceux qui peuvent être inventés) est infini, et leurs paramètres le sont encore plus (si, bien sûr, on peut le dire ainsi) et le problème ne converge pas en principe, c'est-à-dire qu'aucune vie ne suffit pour essayer toutes les stratégies qui peuvent venir à l'esprit curieux, et certainement pour essayer tous leurs paramètres d'ajustement dans le testeur. Il semble donc que nous ayons besoin d'une approche systématique pour choisir le TS optimal et son meilleur fonctionnement.
Aussi, disons tout de suite que
1. aucun TS n'est capable d'obtenir une MM différente de zéro à la martingale (variable aléatoire intégrée (IC) avec MM zéro - en première approximation, un analogue de la série de prix) avec une histoire assez longue.
Cette dernière réserve est importante, car tout résultat est possible sur de courts échantillons historiques, qui sont par nature des fluctuations statistiques et n'ont rien à voir avec la réalité. C'est pour cette raison que les traders créent des rumeurs occasionnelles sur l'enrichissement "miraculeux" de leurs amis chanceux. Toutes ces rumeurs sont basées sur le fait que dans la vie, en règle générale, les gens exagèrent souvent les succès et taisent les échecs. Cela donne l'impression que tout le monde autour de vous est occupé à gagner de l'argent et que vous êtes un perdant.
2. Les miracles ne se produisent pas (sous toutes leurs formes).
Néanmoins, je commence mon examen de ces problèmes avec le MM optimal pour un TS arbitraire, qui est donné avec un ensemble de tours suffisamment grand (ou, ce qui revient au même, la première différence (FDD) du solde du compte). C'est plus facile pour moi de présenter le matériel de cette façon.
Maintenant, Seryoga, mettez votre doigt où vous suggérez des approches pour des valeurs optimales de SL et TP ici ? Vt c'est ça :
Kotier->TCs->MM->$.
Ou peut-être ici :
que le TS découpe la série de prix de manière optimale, en maximisant le rendement, que je définis comme le nombre de pips que le TS gagne par unité de "temps humain". Ensuite, le bloc MM maximise le processus de conversion de ces pips de marché en roubles (MM optimal affûté pour un TS particulier). C'est tout.
Serioga, j'ai cru comprendre que vous avez ouvert un nouveau service ? Le "MM maximisera le processus de transformation de ces points de marché en roubles" - est-il nécessaire de critiquer ? En bref, amusez-vous bien tout seul, je ne vous dérangerai pas :o)
Oui... en lisant le fil de discussion, je me suis rendu compte que s'il y a encore des romantiques dans le forex, ils ne doivent être que des programmeurs de neurones. Dans ce cas, le marché n'est pas le seul, mais le marché est le seul, et le marché n'est pas le seul, et le marché n'est pas le seul, et le marché n'est pas le seul.
Le sujet lui-même consiste en deux questions : déterminer le niveau de prix optimal SL (TP) et déterminer le montant optimal des fonds pour cette transaction.
Pour une raison quelconque, personne n'a dit un mot sur la théorie des probabilités. Si SL<TP alors, pour un processus stationnaire, le pourcentage de transactions perdantes sera inférieur à celui des transactions rentables, mais l'impact sur le compte d'une transaction perdante moyenne sera inférieur à l'impact d'une transaction rentable moyenne. Ainsi, l'influence résultante des transactions rentables et perdantes sera neutre. Il en va de même pour le rapport TP<SL. Dans ce cas, la rentabilité du système sera supérieure à 50 %, même pour un processus stationnaire. C'est-à-dire que c'est absolument la même chose pour la martingale avec le rapport entre SL et TP ; l'impact résultant sera toujours le même et égal à 50%. Puisque vous développez un modèle universel de fixation de SL et TP, vous devez vous appuyer sur le modèle universel du marché, et le modèle universel généralisé et simplifié du marché est la martingale. Et si c'est le cas, alors cela signifie que vous vous contredisez, car pour la martingale, il n'y a pas de différence en termes de niveaux de risque et de profits, ainsi que de volume de transactions, ce qui signifie automatiquement que la création d'un modèle universel est en principe impossible.
La solution de travail rationnelle consiste à trouver le TP SL optimal pour un TS particulier et pour un marché particulier. Voici un exemple concret : le robot entre sur le marché à l'ouverture du jour, fixe le SL à la valeur de l'ATR et sort à l'ouverture du jour suivant :
Une sorte de tendance apparaît.
Maintenant, changeons la condition. Le robot occupe cette position depuis cinq jours :
Eh bien, il semble avoir laissé les bénéfices s'accumuler, mais le résultat est bien pire !
Voici un autre TS testé sur le même marché :
Le robot a tenu une position pendant une journée et le résultat n'était pas très bon. Nous reprenons le concept "réduire les pertes, augmenter les profits", c'est-à-dire que nous gardons la position pendant cinq jours :
Comme on peut le constater, les bénéfices augmentent. La qualité de la modélisation ne change pas les résultats de ces stratégies et dans la deuxième stratégie, les arrêts n'ont pas été utilisés du tout.
Comme on peut le voir, ce qui est amusant pour un TS, est la mort pour l'autre.
en général, je pense que, dans une situation "favorable", le SL devrait être (peut ? de préférence ? éventuellement ?) pris non pas comme un ordre dur de fermer, mais comme un ordre de trouver les pertes minimales, en atteignant certains niveaux calculés à partir du SL calculé ... encore une fois, nous avons besoin de précisions ... ( la prise en compte de cette question n'aboutit pas à une formule de calcul du SL et du TP, mais à de nouvelles stratégies ! ce qui est sans doute un effet plus positif...)
А теперь, Серега, ткни пальцем, где ты тут предлагаешь подходы к оптимальным значениям SL и TP? Вт это что ли:
или может быть тут:
Серега, так понимаю, ты открыл что то новое? "ММ максимизирует процесс перевода этих рыночных пунктов в рублики" - это нужно критиковать? Короче, развлекайся самостоятельно, не буду тебе мешать :о)
Sergei, tu devrais... ...prendre une bière ou autre chose - se détendre un peu, je n'ai encore rien dit. Ce n'est qu'un conte de fées - nous ne sommes pas pressés, n'est-ce pas ? Soyez patient, je vais préparer du matériel, le systématiser, le poster et ensuite je vous donnerai un début de réponse à vos critiques :-)
C-4 écrit (a) >> Pour une raison quelconque, personne n'a dit un mot sur la théorie des probabilités. Si SL<TP, alors pour un processus stationnaire, le pourcentage de transactions perdantes sera inférieur à celui des transactions rentables, mais l'impact sur la transaction perdante moyenne sera inférieur à l'impact de la transaction rentable moyenne. Ainsi, l'influence résultante des transactions rentables et perdantes sera neutre. Il en va de même pour le rapport TP<SL. Dans ce cas, la rentabilité du système sera supérieure à 50 %, même pour un processus stationnaire. C'est-à-dire que c'est absolument la même chose pour la martingale avec le rapport entre SL et TP ; l'impact résultant sera toujours le même et égal à 50%. Puisque vous développez un modèle universel de fixation de SL et TP, vous devez vous appuyer sur le modèle universel du marché, et le modèle universel généralisé et simplifié du marché est la martingale. Et si c'est le cas, alors cela signifie que vous vous contredisez, car pour la martingale il n'y a pas de différence en termes de niveaux de risque et de profits et de volume de transactions, ce qui signifie automatiquement que la création d'un modèle universel est impossible en principe.
Tout est correct, sauf une - je ne considère pas le processus de cotation comme des martingales lorsque je parle de la possibilité de gagner statistiquement sur le marché (TS avec MO>0) et je le considère comme tel lorsque je considère les approximations qui permettent d'obtenir des expressions analytiques pour le paramétrage du fonctionnement de l'algorithme TS. En même temps, j'estime soigneusement les erreurs possibles liées à l'utilisation de telle ou telle hypothèse. Il n'y a donc pas de contradiction, sauf bien sûr si je fais une erreur par inadvertance. C'est à cela que sert la critique.
Серёга, ты енто... пивка что ль глотни - охлонись немного, я ещё ничего не сказал. Это всё присказка - мы же с тобой никуда не спешим? Потерпи, я материал подготовлю, систематизирую, выставлю и тогда дам тебе отмашку на критику:-)
Si tu n'as rien dit, alors à qui ai-je parlé pendant tout ce temps ? :о) OK, mais dites-moi... dites-moi quand c'est bon de critiquer, parce que je perds mon Belinsky).
Как ты ничего не сказал, а с кем же я тогда беседовал все это время? :о)
Eh bien, ça m'a rappelé le combat d'ombres aussi... En bref, ne soyez pas si dur avec vous-même - j'en ai besoin aussi :-)
ivandurak wrote(a) >> Il est peut-être plus productif de poser une autre question . Combien de temps SL et TP seront pertinents, au moins une estimation qualitative, ainsi que le critère d'une nouvelle recherche de TC, d'optimisation, etc.
Ne t'avance pas trop. Nous devrions parler des paramètres dynamiques en regardant les expressions analytiques dans lesquelles ils sont inclus par les paramètres. Elle est plus claire et moins subjective et, par conséquent, plus proche de la réalité.
Il serait peut-être plus productif de poser une autre question . Combien de temps les SL et TP trouvés seront pertinents, au moins une évaluation qualitative, ainsi que le critère pour commencer une nouvelle recherche de TS, optimisation, etc.
De mon point de vue, je répondrais à cette question en disant que " les stops vivent tant que la transaction est calculée ". c'est-à-dire que cela signifie des stops différents pour chaque transaction. c'est une autre question s'ils " coïncident " avec les stops des transactions précédentes - c'est une autre question.
PS: ............ Но может имеет смысл думать в "обратном" направлении, - сначала определяться с SL и для него выставлять TP. Все возможно.
Déterminez d'abord le SL, calculez le volume à partir du SL choisi, puis ne pensez qu'au TR. À mon avis, c'est la seule façon de procéder.