Qu'est-ce que c'est ? - page 12

 
Jebediah писал(а) >>

Je voudrais remettre le sujet sur les rails. Considérons l'option suivante (il ne s'agit que d'une ébauche, pour alimenter la réflexion) :

Supposons que nous jouons deux mains, une pour vendre sl. > std. dans l'autre achat avec (std. = std. Si nous ouvrons des transactions (achat ou vente) sur gcj, l'asymétrie dans le rapport du nombre de transactions gagnantes ira dans le sens d'un niveau de clôture plus petit, car nous comptons sur une plus longue série de gains, puis nous commençons à augmenter le volume après chaque transaction gagnante, et l'autre main dans ce cas diminue, puis nous essayons de calculer le nombre d'étapes après lesquelles nous commençons à changer la proportion des mains, c'est-à-dire, le côté qui gagne diminue (en attendant l'achèvement d'une série gagnante), et le côté qui perd augmente. En cours de route, nous nous inscrivons au service, qui nous renvoie une partie de la propagation, et c'est tout ! :))

Il est temps de transformer le brouillon en une version propre, c'est déjà la dixième année !

Et bien que je pense qu'à part les pertes sur les écarts, nous n'obtiendrons rien d'autre, essayons néanmoins ensemble.

Précisez les valeurs spécifiques (comme vous l'imaginez) SL, TP, le lot initial, l'étape d'augmentation du lot, le type de progression, etc.

Alors, simulons et voyons.

 
Je n'ai pas de problème pour le modéliser moi-même, le problème est de faire naître l'idée. Sur le graphique de suivi, il est évident que, malgré la perte de points, le dépôt augmente de façon régulière ! Je réfléchis à la manière de le mettre en œuvre et je suppose que cela peut être lié d'une manière ou d'une autre aux changements apportés à MT5 pour ouvrir dans les deux sens - rien n'arrive par hasard (surtout si les clients le souhaitent et que les sociétés de courtage étaient rentables avant que quelqu'un ne pense à l'utiliser en leur faveur). Et dans la variante que j'ai citée, le problème consiste à trouver le nombre d'étapes après lequel on commence à modifier la proportion de mains dans le sens d'une main perdante, et avant cela à faire un bénéfice sur chaque donne dans l'autre main - à ce stade, je n'ai rien à ajouter.
 
Jebediah писал(а) >>

Disons que nous jouons deux mains, une pour vendre des sl. > tp. dans l'autre achat avec (tp. = vente sl.) Si nous ouvrons des transactions (achat ou vente) sur gc,

Beaucoup de choses ne sont pas claires. 1) sur Buy ips. = sl. ou sl. > tp. ?

2) (acheter ou vendre ) - est-ce que c'est "ou", ou "deux mains d'un côté" ?

C'est pourquoi je vous ai demandé de définir clairement les termes du problème.

Jebediah a écrit >>

Ce n'est pas un problème pour moi de le modéliser moi-même.

Et qu'est-ce que ça montre ?

Le sujet est intéressant. Je voudrais un dialogue...

 

J'ai immédiatement rédigé un projet - ce qui signifie qu'il n'y a pas de conditions claires pour le moment, et qu'il n'y a encore rien à simuler. Pour voir le point de départ de ma réflexion à court terme, il suffit d'exécuter un EA avec Martin (avec doublement du lot après avoir perdu) et sélection de la direction par GCHS - j'ai montré ce qui suit : si vous mettez la même taille fixe sl > tp alors vous obtiendrez une série de victoires plus longue que la série de pertes, et vice versa si tp > sl alors en moyenne la longueur de la série de pertes sera plus de séries gagnantes, c'est là que le nombre maximum de pertes / victoires dans le rapport, alors pensez comment cela peut être utilisé avec le bénéfice (si c'est possible du tout).

 

Selon le GCF, ce n'est pas possible. Il est tel que décrit, il le sera. Il n'y a pas de lumière du tout.

 
Jebediah писал(а) >>

J'ai immédiatement rédigé un projet - ce qui signifie qu'il n'y a pas de conditions claires pour le moment, et qu'il n'y a encore rien à simuler. Pour voir le point de départ de ma réflexion à court terme, il suffit d'exécuter un EA avec une martin (avec doublement du lot après une perte) et sélection de la direction par le GCF -.

Encore une fois, je ne comprends pas. Vous avez d'abord écrit "puis commencer à augmenter le volume après chaque transaction gagnante", maintenant ..... " exécuter un EA avec une martin (avec doublement du lot après avoir perdu) ".

Ok. Voici les grandes lignes. TP=2*SL, jusqu'à la 10ème position dans la série le lot AP augmente, puis diminue.

Le résultat, comme vous le voyez, est 0,00, sans écart.

Si j'ai fait quelque chose de mal - correct....

 

Allez les gars, la martingale avec doublement sur une martingale (pardon, HHF) est peu prometteuse, ça ne vaut pas la peine d'essayer.

 
Mathemat писал(а) >>

Allez les gars, une hirondelle avec doublement sur une martingale (pardon, HHF) est un échec, pas la peine d'essayer.

Oui, ça a du sens. Ou plutôt, pour vous Mathemat, c'est clair à 100%. Et nous voudrions, nous aussi, mettre le point final à cette affaire. Nous le voulions depuis longtemps. .... D'une part, les déclarations catégoriques des autorités qu'il est impossible, d'autre part, le jeu de la roulette en direct, plus d'un an, plus de 30.000 tours pour cette période, selon TerWer - ruine, et en conséquence, nous avons un résultat positif. Il semble parfois qu'il suffise de regarder des choses compréhensibles sous un angle différent, non standard, pour que tous les dogmes s'effondrent. Nous recherchons donc cet angle..... Et si ?

 

Si seulement je savais ce qu'est un tour. Probablement un seul lancer de balle (c'est-à-dire un seul match) ?

Je ne dis pas que vous ne pouvez pas être dans le noir sur une période donnée. Bien sûr que vous pouvez. Mais vous voulez probablement que ça reste ainsi. Eh bien, c'est ce que les gens veulent.

Il y a plus de chance ici qu'à la roulette. Et vous feriez mieux de laisser tomber la psychologie de la roulette. Je ne dis pas que la roulette est primitive, Dieu nous en préserve. C'est juste différent et axé sur des modèles différents.

À la roulette, on a affaire à une série d'événements indépendants, les spins (est-ce que je le dis bien ?). Il les organise lui-même consciemment en un processus et tente de trouver des régularités dans ce processus. Mais ce processus n'existe pas, il est seulement dans l'esprit. La roulette oublie complètement son histoire à chaque nouveau tour (je ne parle pas des roulettes spécialement conçues contre le client).

Sur le forex, c'est différent. Vous avez devant vous un véritable processus de citation. Un signe de sa réalité est que les bars voisins se révèlent souvent dépendants. C'est votre chance d'attraper un chat par la queue. Mais vous ne l'aurez pas avec le RNG car il n'y a pas de dépendance entre les barres dans le RNG. Pour être exact, il y en a, mais ce ne sont que des fluctuations qui sont imprévisibles. Pour nous, c'est comme s'il n'y en avait pas : nous faisons du commerce en nous basant non pas sur le passé, ni même sur le présent, mais sur notre vision de l'avenir.

Oui, l'approche la plus correcte est de ne pas écouter l'autorité et de chercher la vérité soi-même. Peu importe à quel niveau cela deviendra clair pour nous. L'essentiel est qu'il devienne compréhensible. Dans ce cas, bonne chance à vous pour le comprendre !

 
Mathemat писал(а) >>

que les bars de quartier se révèlent souvent être des drogués. C'est votre une chance d'attraper le chat par la queue. Mais avec.

Beaucoup de gens se sont fait prendre à essayer de l'attraper par les couilles.