Comment gagner de l'argent sur des marchés instables ? (Article) - page 5
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faa1947, pourquoi pensez-vous que ce sont les ondelettes qui vont sauver le père de la démocratie russe ?
faa1947, pourquoi pensez-vous que les ondelettes vont sauver le père de la démocratie russe ?
Encore une fois, ce modèle est le plus proche de BP. Il est spécialement conçu pour les processus non stationnaires, par opposition aux processus FFT.
Vont-ils me sauver ? Je ne sais pas. Bien que je pense que les waylets sont beaucoup plus proches NS de BP.
Ce qui m'attire le plus dans les ondelettes, c'est que l'ACF a une durée dans le temps, plutôt que d'être défini sur un axe infini.
Encore une fois, ce modèle est le plus proche de BP. Spécialement conçu pour les processus non stationnaires, par opposition aux processus FFT.
Est-ce que ça va sauver ? Je ne sais pas. Bien que je pense que les waylets sont beaucoup plus proches NS de BP.
Ce qui m'attire le plus dans les ondelettes, c'est que l'AFC a une durée dans le temps, plutôt que d'être définie sur un axe infini.
Les ondelettes ne sont pas un modèle, juste une façon de représenter (ou de décomposer, comme vous voulez) les séries historiques que vous détestez tant. Malgré tous ses mérites, cette méthode présente le même problème que PF - un problème de bord qui vous oblige à faire des hypothèses sur le comportement de la fonction au-delà de l'intervalle. Quelles hypothèses, telles sont les prédictions auxquelles la méthode conduit.
Il est naïf de supposer qu'il existe une méthode qui, par elle-même, sans aucun modèle significatif, conduira à un résultat non trivial.
Avez-vous un modèle de marché significatif ? OK, une question plus simple : avez-vous un moyen non trivial de résoudre le problème des bords avec des ondelettes ?
Cela aussi, dans les annales.
P.S. Yuri, rien de personnel provocateur. Je ne peux rien apporter de fondamentalement nouveau dans cette branche, mais au moins je vais m'en moquer...
Les ondelettes ne sont pas un modèle, mais simplement une façon de représenter (ou de décomposer, comme vous voulez) les séries historiques que vous détestez tant. Malgré tous ses mérites, cette méthode présente le même problème que PF - un problème de bord qui vous oblige à faire des hypothèses sur le comportement de la fonction au-delà de l'intervalle. Quelles hypothèses, telles sont les prédictions auxquelles la méthode conduit.
Il est naïf de supposer qu'il existe une méthode qui, par elle-même, sans aucun modèle significatif, conduira à un résultat non trivial.
Avez-vous un modèle de marché significatif ? OK, une question plus simple : avez-vous un moyen non trivial de résoudre le problème des bords avec des ondelettes ?
Un modèle est une représentation de la série originale par quelque chose d'autre, qui a une propriété de la série originale (avec une certaine certitude), mais qui a une autre propriété qui permet d'appliquer certaines méthodes connues et testées. Par exemple, le désir obstiné de remplacer la BP par un processus stationnaire.
La question sur le problème des limites est, à mon avis, tirée par les cheveux, puisque nous n'avons besoin de rien au-delà du bord de l'ondelette, pas de la FFT. La vaguelette s'est terminée et une nouvelle vaguelette ou un groupe de vaguelettes a commencé, qu'il faut laisser entrer dans le thrasholding. En gros, nous sommes intéressés par la confirmation du début et de la fin de la tendance - nous ne nous soucions pas du reste.
faa1947 писал(а) >>
Le jeu de deux joueurs - le trader et le marché - est une connerie !
...
Putain de merde ! Je n'ai pas eu le temps de m'éloigner, mais une fois de plus, les nerds - litterbugs ont pollué toute la branche.
Messieurs les connards, qui vous interdit de créer vos propres fils de discussion et d'y discuter de toutes sortes d'extraterrestres, de vaguelettes, et autres pantalons à cache-sexe ?
Vous voyez :) Vous avez publié un article sur ce site pour une raison quelconque, mais lorsqu'on vous a demandé de faire un court résumé, un résumé de 20 mots, vous avez répondu que - allez vous faire foutre... idiots.
Et maintenant, tout d'un coup :) vous vous demandez.
Pourquoi avez-vous écrit ici ? Pour que tu puisses être grossier ? :)
Pensez-y.
Mathemat писал(а) >>
Je ne peux en principe rien ajouter de nouveau à ce fil, mais au moins je peux m'en moquer...
Qu'y a-t-il de nouveau à ajouter ? Reshetov a lu un peu sur la théorie des jeux. Il a écrit un article entier intitulé "Comment gagner de l'argent sur des marchés instables ? Il a ajouté "(Article)" sur le côté pour que ce soit clair pour tout le monde. Au fait, il n'a toujours pas répondu à la question. Ensuite, il marmonnera qu'il ne jettera pas de perles devant les porcs et ne révélera pas le secret. Et pour tout expliquer naturellement aux nerds - il écrira dix autres articles et conférences.
Mais même avec l'impolitesse et la goinfrerie de notre homme de lettres bien de chez nous - je le respecte pour son énergie et sa curiosité inlassables !
P.S. Yuri, rien de trop personnel. Je ne peux pas vraiment apporter quelque chose de nouveau à ce fil, mais au moins je m'en moque...
C'est ce que je dis. :-))
La question sur le problème de la frontière est farfelue IMHO puisque nous n'avons besoin de rien au-delà du bord du waylet, ce n'est pas la FFT. Le weylet s'est épuisé et un nouveau weylet ou groupe de weylets a commencé, qu'il faut laisser entrer dans le thrasholding.
C'est bizarre, je pensais que le profit se trouvait juste là, derrière le bord de l'ondelette.