Comment gagner de l'argent sur des marchés instables ? (Article) - page 4

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IlyaA писал(а) >>
Je suggère que nous commencions à discuter de la formulation du problème de l'identification des stratégies de marché. Où en sommes-nous sur le plat ou la tendance ? :))) En général, comment aborder les contre-stratégies ?
Le jeu de deux joueurs - le trader et le marché - est une connerie ! Le mouvement BP est la tendance principale, une tendance principale moindre, une tendance principale encore moindre et toutes sortes d'autres conneries. Les mouvements de BP sont des jets puissants qui, pour une raison quelconque, se transforment en boucles puis se replient en jets. De l'autre côté, il y a exactement le même groupe de joueurs. Tout le problème consiste à identifier les intentions du marché, et non à construire des matrices sur des données historiques où la probabilité de gagner est p, et de perdre est 1-p. Où est la dynamique ? Nous ne pouvons pas trouver la fin d'une tendance, le début d'un plat et le début ultérieur d'une tendance et la raison en est que les intervalles de temps entre eux sont toujours différents et aléatoires. Pour en revenir à votre message ci-dessus, de quoi discutons-nous ? La stationnarité de BP cachée derrière la nouvelle astuce.
 
faa1947, également vrai. Et nous pouvons supposer que les jets dans le flux sont soumis à la volonté de quelqu'un d'autre, c'est-à-dire stationnaires. Sauf qu'il y a tellement de ces intentions. Théoriquement, si nous isolons les composantes indépendantes dans les flux, nous pouvons également les décomposer en une matrice. Ça donne quelque chose comme ça. Mais l'analyse des composantes indépendantes est encore à un niveau élémentaire pour moi. :)
 
faa1947 >>: Tout le problème est d'identifier les intentions du marché, pas de construire des matrices sur des données historiques dans lesquelles la probabilité de gagner est p, et de perdre est 1-p. Où est la dynamique ? Nous ne savons pas comment trouver la fin d'une tendance, le début d'un flat et le début ultérieur d'une tendance et la raison en est que les intervalles de temps entre eux sont toujours différents et aléatoires. Pour en revenir à votre message ci-dessus, de quoi discutons-nous ? La stationnarité de BP cachée derrière la nouvelle astuce.

faa1947, votre haine de la stationnarité et votre amour du dynamisme sont bien connus. Faisons plutôt quelque chose de positif.

Commencez tout de suite par le modèle de marché tel que vous le comprenez. Vous n'avez pas de publications ici, et il n'est pas facile de se faire une idée de votre point de vue par des posts épars.

 
Supposons que ce soit le problème. Il existe une civilisation qui communique avec nous par le biais de fluctuations électromagnétiques. Comment pouvons-nous isoler les composantes indépendantes de la parole à partir de ce signal ? Il serait alors possible de se rapprocher des intentions également.
 
IlyaA >> :
Supposons la tâche suivante. Il existe une civilisation qui communique avec nous au moyen d'ondes électromagnétiques. Comment distinguer les composantes indépendantes de la parole à partir de ce signal ? Il serait alors possible de se rapprocher des intentions.

! !!)))

Je viens d'imaginer un message destiné à une civilisation extraterrestre sous la forme d'un signal radio modulé par l'EURUSD...

Ils ne le feront certainement pas - pourquoi s'embêter avec des idiots ! ))))))))))

 
Mathemat писал(а) >>

faa1947, votre haine de la stationnarité et votre amour du dynamisme sont bien connus. Faisons plutôt quelque chose de positif.

Commencez tout de suite par le modèle de marché tel que vous le comprenez. Vous n'avez aucune publication ici, et il n'est pas facile de se faire une idée de votre point de vue par des posts épars.

Pourquoi pas ? J'ai essayé à plusieurs reprises de donner un aperçu de la BP elle-même, ce qui pourrait être discuté.

À mon avis, si l'on parle de modèle BP, ce qui s'en rapproche le plus, ce sont les wailets, qui, contrairement à la FFT, ont une durée temporelle, décomposent le BP en constituants, ayant eux aussi une durée temporelle, et ont un appareil de coupure du bruit (qui peut être plat).

Il ne s'agit pas de sympathie. Soit nous discutons de ce que nous avons et ensuite nous résolvons ou nous nous approchons de la résolution du problème. Ou bien nous imaginons un pont permettant de voir l'ensemble de la Mosca et nous vivons avec et démystifions nos connaissances, sans rapport avec le problème.

En parlant du sujet, il n'y a pas d'évaluation (probabilité) de conformité entre la BP et le modèle non explicite de la BP que l'on nous demande de discuter.

 
Svinozavr >> :

! !!)))

Je viens d'imaginer un message destiné à une civilisation extraterrestre sous la forme d'un signal radio modulé par l'EURUSD...

Ils ne le feront certainement pas - pourquoi s'embêter avec des idiots ! ))))))))))


Essayez de décrire le début de la solution pour distinguer ces composants indépendants.

 
IlyaA >> :


Essayez de décrire le début de la solution pour faire ressortir d'une certaine manière ces composants indépendants.

Eh bien... Barin... vous fixez des tâches...))

Pour commencer (je suis un contacteur - les extraterrestres me l'ont dit))) vous devez diviser la série temporelle en clusters. Le cadrage ne se fait pas par le temps, mais par une caractéristique significative de la série pour le trading. Dans tous les cas, notez le délai. Il n'y a rien à attraper là-dedans. Et puis l'ours brun dans les coordonnées polaires se transforme en un ours blanc et duveteux, et presque apprivoisé.

Ilya ! Ne me provoque pas, d'accord ? ))) Bien sûr, je suis un porc-saurus, sans aucun doute, mais venez avec votre propre cuisine dans le fil de quelqu'un d'autre...

 
Svinozavr >> :

Eh bien... Barin... vous fixez les tâches...))

Pour commencer (je suis un contacteur - les extraterrestres me l'ont dit)) vous devez décomposer la série temporelle en clusters. Le cadrage ne se fait pas par le temps, mais par une caractéristique significative de la série pour le trading. Dans tous les cas, notez le délai. Il n'y a rien à attraper là-dedans. Et puis l'ours brun dans les coordonnées polaires se transforme en un ours blanc et duveteux, et presque apprivoisé.

Ilya ! Ne me provoque pas, d'accord ? ))) Bien sûr, je suis un porc-saurus, sans aucun doute, mais venez avec votre propre cuisine dans le fil de quelqu'un d'autre...



J'ai en quelque sorte fait le lien entre les tâches. Encore une fois. Nous pouvons supposer que les gouttes du ruisseau sont soumises à la volonté de quelqu'un d'autre, c'est-à-dire qu'elles sont stationnaires. Sauf qu'il y a tellement de ces intentions. Théoriquement, si nous isolons les composantes indépendantes dans les flux, nous pouvons également les décomposer en une matrice. Ici. :)
 
IlyaA >> :


Je pensais avoir déduit le lien entre les tâches. Je vais le répéter. Nous pouvons supposer que les jets dans le flux sont soumis à la volonté de quelqu'un, c'est-à-dire stationnaires. Sauf qu'il y a tellement de ces intentions. Théoriquement, si nous isolons les composantes indépendantes dans les flux, nous pouvons également les décomposer en une matrice. Ici. :)

Déposez vos coordonnées, je mettrai en évidence les composants pour vous à votre guise :

https://www.mql5.com/ru/forum/120198/page6

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