Comment gagner de l'argent sur des marchés instables ? (Article) - page 8

 
Avals >> :

...Si le marché se comporte de manière totalement aléatoire après chaque point de décision, alors il n'existe pas de tels scénarios stables. En bref, tout dépend de la sélection correcte de ces points et de l'énoncé correct du problème en général.

....

Le plus difficile est de savoir comment appliquer cet outil, mais il en est ainsi pour tout :) imha

Eh bien...

Si le problème se résume toujours à déterminer la probabilité que le Marché passe d'un état à un autre, pourquoi " niroter " et divertir les néophytes avec des arguments plausibles sur les " voies d'enrichissement " ? Et compliquer encore plus le problème de fond ?

Les chaînes de Markov (par exemple) pour les stratégies multidevises peuvent également être abordées. ;)


Sauf que c'est dommage qu'il n'y ait pas de discussion.

Ni la première question, ni aucune autre.

L'affacteur, je suppose, n'avait pas l'intention de le faire...

Netrebka non plus, qui est mort d'avoir émis un mot de passe d'investissement (un élément clé de son "commerce en ligne").


L'illusion déguisée en science est la pire espèce de gaffe ! (c) Jardinier.


;)

PS. J'aimerais avoir tort...

Nous attendons.

 
Il existe une hypothèse selon laquelle, pour le marché, toute matrice de paiement avec n'importe quelle moyenne significative la plus petite tendra vers une matrice de point de selle zéro. À l'exclusion de l'écart, bien sûr. C'est-à-dire que vous pouvez essayer d'extraire quelque chose uniquement en supposant que cette matrice est non stationnaire. En revanche, le dispositif proposé par Yuri est conçu exclusivement pour une matrice stationnaire. En ce sens, l'approche suggérée par Him Whom One Cannot Call by Name :) est beaucoup plus conforme au titre du fil de discussion. IMHO, bien sûr.
 
Sorento >> :

Oups...

Si le problème se résume de toute façon à déterminer la probabilité de transition d'un état à un autre, pourquoi " niroter " et divertir les néophytes avec des arguments plausibles sur les " voies d'enrichissement " ? Et compliquer encore plus le problème de fond ?

Les chaînes de Markov pour les stratégies multidevises peuvent également être abordées (par exemple). ;)


Sauf que c'est dommage qu'il n'y ait pas de discussion.

Ni la première question, ni aucune autre.

L'auteur, je le soupçonne, n'avait pas l'intention de le faire...

Netrebka non plus, qui est mort d'avoir émis un mot de passe d'investissement (un élément clé de son "trading en ligne").


L'illusion déguisée en science est la pire espèce de gaffe ! (c) Jardinier.


;)

PS. J'aimerais avoir tort...

Attendez.



Fluderast, tu ferais mieux d'aller te faire foutre. Rien d'utile n'est venu de vous sur ce forum et votre visage est agaçant et dérangeant.

 
TsaiShenYeh >> :

Fluderast, tu devrais aller te faire foutre. Rien d'utile n'est venu de vous sur ce forum et votre visage est agaçant et dérangeant.

J'espère que mon visage ne démange pas moins votre trou du cul, ou au moins que son effet global sur votre corps est comparable. :о) Mais sérieusement, Sorento a tout à fait raison.

Les conneries déguisées en science sont la pire des inondations ! (c) Jardinier.

Ce souffre et M. Reshetov dans ses articles et chef parmi les fluder ici Reshetov (objectivement - si vous pensez vraiment à travers les conneries que notre scientifique écrit). Et surtout surprenant, sa moue de dinde après ce qu'il a écrit. C'est juste adorable. :о)

 

Yuri, j'emmerde tous les intellos qui ne peuvent que te dire à quel point ils sont blancs.


Nerds, nous attendons une théorie et un code fonctionnel de votre part. Si vous n'avez rien à ajouter, allez au diable.

 
Yurixx писал(а) >>

:-)

C'est probablement pour cela qu'on l'appelle le "problème des bords" ? Parce que là où vous ajustez cette ondelette, il y aura un bord. Il ne décide pas tout seul de sa position sur le graphique.

Il va là où il doit aller, pas là où il veut, contrairement à FFT. Par analogie : un motif commence et un motif se termine. C'est le problème de BP et rien d'autre. Tout a une durée de vie. Et la matrice à deux ( ??) joueurs discutée dans le fil de discussion a également une durée de vie.

Une fois encore, comme ils aiment discuter de quelque chose d'inventé, en se référant aux théoriciens, aux théories des jeux, à la recherche opérationnelle - ce sont toutes de belles théories dans un monde stationnaire. Si les gens prennent part au monde stationnaire, non seulement le monde devient non stationnaire, mais le facteur d'incertitude apparaît dans les conditions externes, ainsi que dans l'organisation interne de la prise de décision. Il existe aussi des théories à ce sujet, mais elles sont différentes, mais toute tentative d'appliquer la stationnarité avec Gauss à BP - c'est une inondation dans une bouche, dans une autre de faire une pause lors d'un concert, que le public ne s'ennuie pas, alors ils discutent du jeu avec d'autres joueurs.

 
lna01 писал(а) >>
IMHO, bien sûr.

Bonjour Nikolaï ! Un invité rare. :-)

Que s'est-il passé après notre longue conversation ?

 
Yurixx >> :

Bonjour Nikolaï ! Un invité rare. :-)

Que s'est-il passé après notre longue conversation ?

>> Hé, Yuri !

Rien de concret n'est encore apparu. Je pense que je devrais peut-être... euh... un peu d'encadrement :)

 
faa1947 >> :

>> Il va là où il doit aller...

Voulez-vous dire "vous êtes un idiot" ou y a-t-il un argument ? Si c'est le cas, pouvez-vous être plus précis ?

 
lna01 писал(а) >>

Voulez-vous dire "vous êtes un idiot" ou y a-t-il un argument ? Si c'est le cas, pouvez-vous être plus précis ?

Une ondelette est localisée dans le temps, contrairement à une FFT. Désolé, mais c'est la base des ondelettes, c'est pourquoi elles sont utilisées là où PF échoue.