Un mathématicien est nécessaire

 

Des mathématiciens ayant l'expérience de tels projets sont recherchés pour participer à un projet visant à développer un système d'arbitrage pour les marchés boursiers.

De préférence de Moscou.

Veuillez envoyer votre CV à victor@umnick.com

 
et les physiciens nucléaires ne sont pas nécessaires :)
 

"Sur quels marchés l'arbitrage est-il censé être mis en œuvre ? (Forex, CME, FORTS ?)"

Le marché boursier américain.

D'autres ne sont pas exclues.

"- Sur quelle plateforme (sur quelle API) le robot sera-t-il implémenté ?"

Pas encore connu.

"- Que demande-t-on au mathématicien - un algorithme dans un organigramme ou déjà en code ?".

Bonne connaissance du domaine pertinent des mathématiques.

La programmation sera effectuée par des programmeurs, c'est-à-dire qu'il est souhaitable d'avoir un langage commun avec les programmeurs.

"- Rémunération approximative ? ou paiement en % des bénéfices futurs ?"

Contractuel, c'est-à-dire que tout est encore en discussion.

 
storm >> :
Et nous n'avons pas besoin de physiciens nucléaires :)


Nous avons également travaillé avec succès avec des physiciens nucléaires sur un projet de logiciel :)

Mais maintenant, nous avons besoin de mathématiciens.

 
vous allez sur https://www.mql5.com/ru/users/mathemat
 
VictorArt писал(а) >>

Bonne connaissance du domaine pertinent des mathématiques.

Quel est le domaine concerné ?

 
VictorArt >> :

Les mathématiciens ayant l'expérience de tels projets sont invités à participer au projet de développement d'un système d'arbitrage pour les marchés boursiers.

L'arbitrage est facile. Maths au niveau des écoles primaires.

Déterminer les instruments corrélatifs est également une tâche simple.

C'est-à-dire qu'il n'y a pas du tout de travail de mathématicien. Seul un programmeur est nécessaire.

 
VictorArt писал(а) >>


"- Que demande-t-on à un mathématicien - un algorithme dans une blockchain ou déjà dans le code ?".

Une bonne connaissance du domaine pertinent des mathématiques.

Quel domaine des mathématiques est considéré comme pertinent ?

PS

L'arbitrage est géré par de très grands hommes en Occident. Il s'agit d'un système de trading quasiment sans risque. C'est pourquoi les robots de trading y sont utilisés depuis longtemps. Mais ce n'est pas le point principal.

Le fait est que les systèmes existants ont déjà atteint une efficacité considérable en raison de la vitesse élevée des robots et de leur emplacement spécifique dans l'espace. Les gros bonnets aiment installer leurs serveurs robots à proximité des sources de données, de préférence au-dessus d'un mur. L'un de ces grands oncles, Goldman Sachs, est en train de mettre au point un super-système qui sera capable de suivre un très grand nombre de marchés, des instruments qui seront ultrarapides tant au niveau de la prise de décision que de l'exécution.

Allez-vous leur faire concurrence ? :-)

 
getch >> :

L'arbitrage est facile. Maths au niveau des écoles primaires.

La détermination des instruments corrélés est également une tâche simple.

C'est-à-dire qu'il n'y a pas du tout de travail de mathématicien. Vous avez juste besoin d'un programmeur.

Et il me semble que par l'euphémisme "mathématicien", l'auteur entend l'analyste (directeur de production) qui est censé expliquer aux programmeurs où se trouvent les poissons dans cet arbitrage proverbial ?

 
granit77 >> :

Et il me semble que par l'euphémisme "mathématicien" l'auteur désigne un analyste (ingénieur de production) qui est censé expliquer aux programmeurs où se trouve le poisson dans cet arbitrage proverbial ?

C'est donc aussi simple et déjà fait. Encore une fois:

Jetez un coup d'œil à la section théorique ici. Là, remplacez EURUSDx et EURUSDy par vos instruments de trading corrélés réels. Sinon, tout est identique.

 
getch писал(а) >>

C'est donc aussi simple et déjà fait. Je vais le répéter:

Consultez la section "Théorie" ici. Remplacez EURUSDx et EURUSDy par vos instruments de trading corrélés réels. Sinon, tout est identique.

Voilà, vous avez comblé le poste vacant d'un mathématicien. .... :-))