Spread trading dans Meta Trader - page 252
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Franc suisse - yen japonais, perspectives de février
Les amateurs de trading FX seront intéressés par le modèle saisonnier prometteur décrit ci-dessous. Depuis environ le début de la deuxième décennie de février, il est possible d'estimer un spread d'achat des contrats à terme CHFJPY - CHFJPY mars, BUY 6SH4 - SELL 6JH4 = 1^1 (ou achat unique de la paire de devises CHFJPY). Un graphique des tendances saisonnières moyennes sur plusieurs années (3-5-10 ans) (sans tenir compte de l'année dernière 2013) est présenté dans la figure ci-dessous :
L'écart (et par conséquent la paire de devises CHFJPY) devrait augmenter jusqu'aux premiers jours de la dernière décennie du mois de février actuel. Un tableau statistique de cette entrée dans l'horizon temporel analysé au cours des treize dernières années (excluant également l'année dernière) est présenté dans la figure :
Les chiffres des statistiques sont suffisamment satisfaisants pour évaluer les possibilités techniques d'achat du spread, ou de la paire de devises du même nom dans la plateforme de trading MT4. Le rebond de l'année dernière était incertain, mais s'est également soldé par un petit bénéfice. La situation actuelle de la "version monétaire" de l'entrée analysée est présentée dans le graphique ci-dessous. La semaine dernière, la paire a terminé son déclin à long terme et a même laissé entrevoir un renversement de tendance :
Pour la suite, il sera peut-être conseillé de ne pas se lancer dans des positions longues saisonnières, mais de travailler à court terme (selon nos normes saisonnières) en achetant du CHFJPY sur des pullbacks de prix. En utilisant l'analyse technique standard la plus simple (lignes de support/résistance, canaux, modèles de retournement, oscillateurs habituels, etc.) sur de petites échelles de temps H1-H4. Et, bien sûr, en surveillant la publication des nouvelles économiques importantes du calendrier forex, qui peuvent affecter le mouvement de la paire CHFJPY. Pour rappel, les principales données fondamentales sur le Japon sont publiées vers 3:00-10:00 heure de Moscou. Et pour la Suisse (ainsi que pour la zone euro), c'est généralement l'après-midi, de 13h00 à 17h00, heure de Moscou.
Source : https://panteon-finance.com/analytics/view/shvejcarskij_frank__japonskaja_iena_fevralqskie_pe rspektivy
J'ai examiné les mouvements saisonniers, oui, il y en a, bien qu'il s'agisse généralement de contre-tendances, mais là n'est pas la question. Je voulais vous parler de l'indicateur avec des lignes croisées, il n'est pas très utile, il est beaucoup plus facile d'utiliser des niveaux pour les entrées.
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Cuivre, février-mars (HG)
Les analystes du secteur prévoient que l'offre de métaux de base augmentera cette année à un rythme plus rapide que l'augmentation de la demande. En ce qui concerne spécifiquement le cuivre, l'excédent devrait presque tripler par rapport à l'année dernière, en 2013, en raison d'une augmentation prévue de 4,9 % de la production mondiale en 2014 (- données de Barclays Plc.).
Pour le moment, cependant, la tendance saisonnière haussière à moyen terme de l'instrument se poursuit sur les principaux marchés mondiaux :
Le site Web anglophone bien connu du MRCI fournit des statistiques sur les achats actuels de cuivre (ticker HG) jusqu'aux premiers jours d'avril. Selon ces données, treize entrées rentables ont eu lieu au cours des quinze dernières années dans l'intervalle de temps analysé ! Voici à quoi ressemble le graphique des tendances saisonnières moyennes pluriannuelles (5 et 10 ans) du contrat à terme sur cuivre de mai HGK4:
Pour les comptes négociés en bourse, un modèle saisonnier différent pour cet instrument serait plus intéressant. Depuis la fin de la deuxième ou le début de la troisième décade de février, l'écart de calendrier du cuivre HGK4-N4 (mai-juillet), contrairement à la direction des contrats individuels, est orienté à la baisse jusqu'au début de la deuxième décade du mois d'avril ! Jetons un coup d'œil aux graphiques pluriannuels moyens (3-5-10 ans) des tendances saisonnières :
http://seasonal-traders.com/stats/#stat?HGK2014-HGN2014?2014-02-17?2014-04-10?Sell
Les statistiques de vente des écarts pour les 13 dernières années sont indiquées dans le tableau ci-dessus sous le graphique (1 tick = 0,0005 et sost. 12,5 sur l'échelle HG). Aucun commentaire.
Il est à noter que la saisonnalité de l'étalement précédent HGH4-K4, annoncé dans nos revues précédentes, a également fonctionné de manière tout à fait satisfaisante. Je vous rappelle que sur la célèbre plateforme d'échange CQG, le spread analysé HGK4-N4 est fixé par le ticker CPES2K4.
Bonne chance à tous !
Source : https://panteon-finance.com/analytics/view/medq_fevralq-mart_hg_
Cette revue - sera utile pour les amateurs de trading de devises saisonnier. GBP/CHF
Il y aura des nouvelles économiques importantes aujourd'hui, 19 février, qui pourraient affecter le mouvement des devises mentionnées ci-dessus. La Grande-Bretagne publiera un bloc de données sur le marché du travail (évolution des demandes d'allocations, des demandes de chômage, du taux de chômage...) et le dernier compte-rendu de la réunion de politique monétaire de la Banque d'Angleterre. Un peu plus tard en Suisse - publication de l'indice des attentes des investisseurs suisses par ZEW et Credit Suisse.
En outre, depuis la fin de la deuxième décade de février, on observe actuellement une curieuse configuration annuelle de l'écart des contrats à terme GBP-SCHF de juin, 6BM4 - 6SM4 = 1^1 (l'écart correspond à la paire de devises GBPCHF). Sur un graphique des tendances saisonnières moyennes pluriannuelles (trois, cinq et dix ans), ce schéma peut être observé comme suit :
L'instrument GBPCHF décline jusqu'au milieu du mois de mars suivant. Les statistiques de vente (sans compter la dernière année 2013) pour les treize dernières années dans la période spécifiée - confirme également la tendance saisonnière analysée ! Le nombre d'entrées rentables(+10/-3) et le rapport moyen bénéfices/pertes(+282 points/-87 points) sont tout à fait appropriés. L'année précédente, en 2013, ce n'était pas une performance aussi forte, mais elle s'est tout de même produite, bien qu'avec un très petit bénéfice ! Le cross GBPCHF actuel est illustré sur le graphique :
Nous supposons qu'il est préférable de travailler à court terme ici (selon nos normes saisonnières) pour vendre GBPCHF sur un pullback du prix. En utilisant l'analyse technique standard habituelle sur les petites échelles de temps H1-H4.
Source : https://panteon-finance.com/analytics/view/gbpusd_chfusd_fevralqskie_perspektivy
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Métaux précieux (or, platine...), février-mars.
Les métaux précieux (or et argent), réagissant à un certain renforcement du dollar, ont poursuivi leur baisse hier, 19 février, après avoir affiché un sommet local en fin de semaine dernière. Des données économiques solides sont attendues aujourd'hui (marché du travail américain, indices d'activité des entreprises et de l'industrie manufacturière), qui pourraient peser sur le dollar et donc sur les prix des métaux précieux.
Par ailleurs, selon la saisonnalité, les baisses à long terme des prix des métaux précieux commencent généralement entre la fin de la deuxième et le début de la troisième décade de ce mois, après la hausse saisonnière de février. Vous trouverez ci-dessous un graphique des tendances moyennes pluriannuelles (tendances sur cinq et quinze ans) pour le contrat à terme sur l'or d'avril GCJ2014:
Il est intéressant de noter qu'au cours de l'année 2014, la saisonnalité de l'or (et des autres métaux précieux) a été observée avec une constance " louable ". Depuis les premiers jours de février, les prix n'ont cessé d'augmenter. Et en ce moment, comme par un "coup de sifflet saisonnier", une baisse de régime est clairement en vue. Ceci peut être clairement observé sur le graphique de XAUUSD, H4 - ci-dessus.
Pour minimiser les risques pendant les ventes saisonnières de métaux précieux sur les dépôts d'échange, les entrées dites d'arbitrage attirent l'attention - sur les spreads intermarché des métaux précieux ! Par exemple, or-platine (contrats d'avril). Le rapport d'échange standard de ces instruments se présente comme suit : GCJ4 - PLJ4 = 1^2. Si nous prenons un graphique des tendances saisonnières moyennes sur plusieurs années (5, 15 et 30 ans), nous remarquerons que le principal mouvement à la baisse a lieu approximativement du 23 février au milieu de la première décade du mois suivant, le mois de mars :
VENDRE GCJ4 - ACHETER PLJ4 = 1^2 statistiques de spread dans la période donnée sur les 13 dernières années - semble tout à fait satisfaisant ! Et enfin, ouvrons le graphique actuel et estimons la situation avec le spread analysé en ce moment :
Après le maximum local du 17 février, la propagation GC-PL=1^2 est dans le plat actif. Il y a peut-être lieu d'évaluer la situation depuis la fin de la semaine et de rechercher des opportunités techniques pour les ventes saisonnières de cet instrument "d'arbitrage". Dans la plateforme de trading MT4, nous pouvons prendre toutes les versions (contrats) disponibles des instruments de spread.
Bonne chance à tous !
20.02.2014
Source: https://panteon-finance.com/analytics/view/dragmetally_zoloto_platina_serebro_
Sucre et spreads (perspectives de mars)
Les prix du sucre commencent généralement leur baisse saisonnière avec la première décade de mars, surtout les derniers jours de mars ! C'est le moment où commence la récolte des plantations de canne à sucre en Amérique du Sud. Et dans l'attente des prochaines grandes livraisons de l'instrument, les prix du marché commencent naturellement à baisser. La figure ci-dessous montre les graphiques des tendances saisonnières moyennes sur plusieurs années (3-5-10 ans) du contrat à terme sur le sucre SBK4 (branche new-yorkaise de la plateforme ICE) en mai :
Le graphique montre clairement que les lignes de moyenne pluriannuelle sont en baisse constante jusqu'aux derniers jours d'avril, c'est-à-dire presque jusqu'au jour d'expiration du contrat FND de mai ! Les statistiques de vente de l'instrument pour les treize dernières années (indiquées dans le graphique ci-dessus sous le graphique saisonnier) pour les prochaines semaines semblent également assez convaincantes ! La rupture de l'année dernière dans la période analysée (indiquée par la ligne de prix bleue) était de plus de 50 ticks !
Les conditions météorologiques dans les régions "sucrières" du Brésil sont actuellement favorables à la maturation finale de la récolte. Des pluies ont été enregistrées le week-end dernier et les prévisionnistes annoncent également des conditions favorables pour les jours à venir. Les conditions météorologiques dans les autres grandes régions "sucrières" du monde sont également jugées "bonnes" !
L'instabilité de la situation "d'avant-guerre" en Russie et en Ukraine est préoccupante, car ces deux pays sont d'importants producteurs de betteraves sucrières ! Une nouvelle escalade militaire dans la région pourrait entraîner une augmentation de la demande mondiale de sucre. Ce facteur, avant de décider d'entrer sur le marché, doit être pris en compte de manière obligatoire !
En conclusion, notons que pour diminuer le risque et augmenter la fiabilité d'un résultat rentable sur les comptes de change, il est possible d'estimer les perspectives de vente des spreads de sucre calendaire dans différentes combinaisons de contrats : SBK4-N4, SBN4-V5 etc. Bonne chance à tous !
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Source : https://panteon-finance.com/analytics/view/saxar_i_saxarnye_spredy_martovskie_perspektivy
Fragment de la revue des matières premières :
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... ... ... Au cours du week-end (8-9 mars), les statistiques de la production de pétrole brut de l'OPEP pour le mois précédent ont été publiées sur les fils de presse mondiaux. Il a été noté que le mois de février a marqué la production mensuelle la plus élevée depuis août 2013 ! La production a augmenté de 240 000 barils par jour (à 30,11 millions de bpj) ! Les analystes des matières premières notent également une augmentation de la production de pétrole en Amérique du Nord ainsi qu'une augmentation des expéditions d'exportation iraniennes via ses ports du sud.
On s'attend à ce que ces facteurs fassent pression sur les prix des matières premières cette semaine et, par conséquent, les fassent baisser.
Il convient d'ajouter que le spread Light Sweet (CLK4) - Brand (BRNK4), de par sa saisonnalité depuis la deuxième décade de mars, suggère également une baisse à long terme, jusqu'à la fin de la première décade d'avril.
Pour ceux qui aiment le trading d'arbitrage, nous suggérons de prêter attention à l'écart de calendrier du US Light Sweet CLK4 - CLN4 (mai - juillet). A partir de la fin de la première - début de la deuxième décennie du mois en cours, l'écart tend à une baisse à long terme, - jusqu'à la deuxième décennie du mois suivant, avril :
La figure ci-dessus montre un graphique de la moyenne des tendances saisonnières pluriannuelles (20-15-5) CLK4-N4! Le potentiel de profit moyen estimé dans l'intervalle de temps analysé est de - plus de +100 ticks (points) sur l'échelle CL ! Toutefois, vous trouverez ci-dessous un tableau statistique des ventes d'écart pour les 13 dernières années. Aucun commentaire.
Source : https://panteon-finance.com/analytics/view/neftq_martovskie_perspektivy_
Marché des changes, GBP/CHF ( Spread 6BM4 - 6SM4, - perspectives de mars)
La fin du premier trimestre approche et les pays européens se rapprochent de la date limite de paiement des impôts annuels et de dépôt des déclarations fiscales pour l'année écoulée 2013. Ce sont les spécificités des lois fiscales des différents pays pendant la période en cours qui déterminent souvent la direction des différentes paires de devises.
Par exemple, depuis le milieu de la deuxième décade du mois de mars, la demande de contrats à terme sur le franc suisse commence à baisser de façon marquée, voir le graphique pour la tendance saisonnière moyenne sur plusieurs années du contrat 6SM4 de juin :
À cet égard, les sites web saisonniers spécialisés notent qu'il existe un modèle saisonnier utile pour la paire de devises GBP-Swiss franc de la fin de la deuxième à début de la troisième décade de mars ! La demande de GBP presque jusqu'à la fin de la première décade du mois prochain - avril est significativement plus élevée que la demande de CHF! Ci-dessous - graphiques saisonniers de la moyenne sur 3-5-7 ans de la paire de devises GBPCHF:
Les statistiques des transactions ( achats de GBPCHF) sur les quatorze dernières années du 19 mars au 5 avril sont bonnes ! Il y a eu onze entrées rentables et seulement trois entrées perdantes. Le ratio bénéfices/pertes moyen est de +271 points / -93 points sur une échelle à quatre chiffres pour cette paire de devises. Ainsi, depuis le début de cette semaine, il y a une raison de surveiller les mouvements de prix du GBPCHF et de chercher une opportunité d'acheter la paire de devises sur les petites échelles de temps (H1-H4) dans la journée.
L'instrument étant assez volatile, il sera conseillé de travailler avec des achats à court terme lors d'un repli. En utilisant dans ce cas les moyens de l'analyse technique standard.
Source: https://panteon-finance.com/analytic...ie_perspektivy
Marché des changes, GBP/CHF ( Spread 6BM4 - 6SM4, - perspectives de mars)
La fin du premier trimestre approche, et dans les pays européens, la date limite de paiement des impôts annuels et de dépôt des déclarations fiscales pour l'année écoulée 2013. Ce sont les spécificités des lois fiscales des différents pays pour la période en cours qui déterminent souvent la direction du mouvement de ces paires de devises ou d'autres.
Par exemple, depuis le milieu de la deuxième décade de mars, la demande de contrats à terme sur le franc suisse commence à diminuer sensiblement, voir le graphique de la tendance saisonnière moyenne sur plusieurs années du contrat 6SM4 de juin :
À cet égard, les sites web saisonniers spécialisés notent qu'il existe un modèle saisonnier utile dans la paire de devises GBP-Swiss franc de la fin de la deuxième à début de la troisième décade de mars ! La demande de GBP presque jusqu'à la fin de la première période de dix jours du mois prochain - avril - est nettement supérieure à la demande de CHF! Ci-dessous - graphiques saisonniers de la moyenne sur 3-5-7 ans de la paire de devises GBPCHF:
Les statistiques des transactions ( achats de GBPCHF) sur les quatorze dernières années du 19 mars au 5 avril sont bonnes ! Il y a eu onze entrées rentables et seulement trois entrées perdantes. Le ratio bénéfices/pertes moyen est de +271 points / -93 points sur une échelle à quatre chiffres pour cette paire de devises. Ainsi, depuis le début de cette semaine, il y a une raison de surveiller les mouvements de prix du GBPCHF et de chercher une opportunité d'acheter la paire de devises sur les petites échelles de temps (H1-H4) dans la journée.
L'instrument étant assez volatile, il sera conseillé de travailler avec des achats à court terme lors d'un repli. En utilisant dans ce cas les moyens de l'analyse technique standard.
Source: https://panteon-finance.com/analytic...ie_perspektivy
très intéressant... mais dernièrement (probablement depuis un an maintenant...:-)) la paire est fortement corrélée avec l'euro, et si l'euro saute, on peut s'attendre à un effondrement...
C'est juste pour être sûr - nous devrions plutôt faire attention à la dynamique de l'euro...