Spread trading dans Meta Trader - page 249

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Demi:
Quoi ?


Quoi ? = "Je ne dirai rien !" http://moex.com/s772
 
vgeny:


Comment se sortir de telles situations en travaillant avec les jambes ? Comment suivre l'évolution des tendances ?

mais pour l'instant c'est intéressant au moins comment faire une formule pour disons ce graphique ? (la répartition à gauche ci-dessus)

Surveiller en ouvrant des positions depuis le bord du canal. Si le synthétique est quasi-stationnaire, il va "revenir".

Je ne sais pas comment dériver la formule à partir de la ventilation.

 
Je ne sais pas ce qu'est le KWAZI, je n'ai d'associations qu'avec le KWAZIMODA, on ne peut pas se fier à ce quasi, il faut faire quelque chose (même le bullshit recycle ne fonctionne qu'avec la fenêtre de données et pas avec tout l'historique d'accès), il faut essayer de contrôler les jambes, peut-être que quelque chose va marcher, je dois réfléchir à ce qu'il faut ajouter....
 
vgeny:
Je ne sais pas ce qu'est KWAZI, je n'ai d'associations qu'avec KWAZIMODO, on ne peut pas se fier à ce quasi, il faut faire quelque chose (même la connerie de recyclage ne fonctionne qu'avec la fenêtre de données et non avec tout l'historique d'accès), il faut essayer de manipuler les jambes, peut-être que quelque chose va marcher, je dois réfléchir à ce qu'il faut y ajouter....

Oui, vous avez raison - Quasi vient du nom Quasimodo.

Pourquoi avez-vous besoin d'un produit synthétique en premier lieu ?

 

(J'aime trader dessus, mais les ruptures de canaux me dérangent, je n'aime pas simplement remplir, je veux une meilleure gestion des positions, j'essaie de comprendre comment identifier correctement la jambe la plus active de la direction souhaitée et l'utiliser pour remplir.

Je suppose que vous avez aussi travaillé sur les synthétiques ?

 

Je ne trade pas les synthétiques parce que les synthétiques nécessitent l'ouverture de plusieurs positions simultanément sur plusieurs paires. S'il y a beaucoup de paires dans un synthétique, cela peut poser des problèmes. En outre, elle nécessite un grand nombre de capitaux

Les synthétiques sont construits en raison de la stationnarité - un synthétique idéal devrait être stationnaire au moins sur une certaine étendue. C'est pourquoi il marche dans un canal. C'est pourquoi il faut attendre qu'il revienne dans le canal ou qu'il se ferme, mais pas qu'il se recharge IMHO

Ajouter ou augmenter la position d'une manière ou d'une autre ne serait possible que si le synthétique est réellement stationnaire, mais un tel synthétique éternel n'existe pas.

 
vgeny:

Comment me sortir de telles situations en travaillant avec mes pieds ? Comment suivre l'évolution des tendances ?

Mais pour l'instant, c'est intéressant, au moins comment faire une formule pour disons ce graphique ? (en haut à gauche)

Vous avez déjà décrit toutes les formules. Vous pouvez prendre vos lots, convertir chaque lot en monnaie de dépôt, abréger le résultat (diviser chaque lot par son montant), et vous obtenez alors des coefficients (degrés) prêts pour la formule synthétique.

// Mec, je t'ai envoyé la bonne vidéo après tout. Regardez-le encore... ;-)

 

Informations utiles pour les amateurs de trading de spreads saisonniers. Vous trouverez ci-dessous des extraits de la dernière revue saisonnière que j'ai rédigée pour le compte de Pantheon-Finance sur les instruments du groupe C/A:

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Nous continuons à analyser les perspectives saisonnières pour les instruments de soja. Permettez-moi de vous rappeler que fin août-début septembre, les cultures de soja passent généralement par un stade clé de maturité. Ensuite, le marché a des certitudes tant sur la qualité de la future récolte que sur les volumes de production. Et à peu près à cette époque, les prix du soja entament une baisse systématique à long terme (voir notre précédente revue sur le soja) !

Après les haricots, les dérivés du soja commencent également à baisser, comme nous l'avons noté dans notre récente revue saisonnière du tourteau de soja ZM!

Aujourd'hui, commençons à évaluer les perspectives saisonnières pour le second dérivé, l'huile de soja. Après les haricots et la farine, le pétrole commence lui aussi à baisser régulièrement ! Ce qui est confirmé par le graphique des tendances saisonnières moyennes sur plusieurs années (3-5-10 ans) pour le contrat ZLZ3 de décembre :

La tendance saisonnière à la baisse du pétrole est attendue presque jusqu'à la fin de la première décennie du mois d'octobre prochain ! Laligne de prix bleue montre la très bonne performance de l'instrument en septembre de l'année dernière !

Comme d'habitude, pour une évaluation plus concrète du mouvement saisonnier prévu, examinons les statistiques complètes des ventes de ZLZ3, par exemple, du 3 septembre au 8 octobre au cours des 13 dernières années :

Le pourcentage de transactions rentables(+9/-4), ainsi que le rapport bénéfice/perte moyen (environ +413 ticks/-271 ticks, 1 tick = 6,0 $ par contrat) dans l'intervalle de temps analysé semble tout à fait satisfaisant !
Mais deux années anormales - 2003 et 2010 - ont bouleversé le reste des statistiques ! Mais jusqu'à présent cette année, il n'y a aucune raison fondamentale de croire que les prix de l'huile de soja vont évoluer de manière aussi "anti-saisonnière". Nous verrons bien.
Notez seulement qu'ici, apparemment, il y a une raison de travailler dans les ventes à court terme (par nos normes saisonnières) de pétrole Zl sur les pullbacks de prix, en utilisant les moyens de l'analyse technique standard sur les petits délais (H1-H4) pour déterminer les meilleurs points d'entrée/sortie.

Pour ceux qui souhaitent réduire à un "minimum absolu" (blague d'humour) le risque de travailler avec cet instrument au mois de septembre, nous pouvons recommander d'essayer d'évaluer les perspectives saisonnières à venir des spreads de graines oléagineuses calendaires !

Le graphique ci-dessous présente les tendances saisonnières moyennes sur plusieurs années (3-5-10 ans) du spread d'huile de soja ZLZ3 - ZLH4 (décembre 2013 - mars 2014). Ici, ainsi que sur le graphique du contrat unique, la réduction de l'écart est clairement visible :

Le mouvement est attendu jusqu'à la fin de la première décade d'octobre ! Potentiel d'entrée rentable dans l'intervalle de temps analysé - à partir de +25 ticks et plus (voir l'échelle à droite) ! Le bénéfice est faible, mais suffisamment fiable ! La ligne de prix bleue montre une performance saisonnière très décente de l'instrument l'année dernière !

Ceux qui souhaitent entrer dans les spreads pétroliers d'une manière plus "stratégique" (c'est-à-dire à long terme, avec de meilleures perspectives), vous pouvez prêter attention aux spreads calendaires dans d'autres combinaisons de contrats ! Prenez des contrats à plus long terme pour un second effet de levier. Par exemple, envisagez de vendre ZLZ3 - ZLK4 (décembre 2013 - mai 2014), ou ZLZ3 - ZLN4 (décembre 2013 - juillet 2014). Voici la moyenne des graphiques saisonniers pluriannuels (3-5-10 ans) de ces écarts (leslignes de prix bleues montrent la très bonne performance saisonnière de l'année dernière) :
http://seasonal-traders.com/graphics/
(dans la case sous le graphique, sélectionnez l'intervalle de temps souhaité avec la souris)

ZLZ2013 - ZLK2014
ZLZ2013 - ZLN2014

La vente de ces écarts peut être maintenue jusqu'au début de la deuxième décennie du mois d'octobre ! Ici (sur l'échelle de droite), nous constatons que le potentiel saisonnier rentable - s'avère plusieurs fois supérieur à l'écart fermé, mentionné ci-dessus, ZLZ3-H4! Il est clair que dans ce cas aussi, le risque augmente quelque peu !

Évaluons la situation actuelle en utilisant le spread ZLZ3-K4. Sur le graphique en chandelier :

Depuis plusieurs jours, le spread tente obstinément de franchir la ligne médiane de l'indicateur du canal de Bollinger! Voyons si elle va finalement réussir aujourd'hui ?

Bonne chance à tous !

 

Informations utiles pour les amateurs de trading de spreads saisonniers. Vous trouverez ci-dessous des extraits d'une récente revue saisonnière que j'ai rédigée pour Pantheon-Finance sur les instruments (produits) soft-group :

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Parlons un peu du café (ticker KC). L'écart entre les contrats fermés sera particulièrement intéressant. Mais commençons par le simple décembre, le contrat à terme le plus liquide à court terme.
Permettez-moi de vous rappeler que le café est cultivé dans de nombreux pays, mais que les principaux producteurs de KC sont le Brésil et la Colombie. La principale saison de récolte du café s'étend d'avril à septembre au Brésil et d'octobre à mars en Colombie. Le plus grand importateur de ce produit est les États-Unis, suivis des pays développés de l'UE.
Le marché du café est très dépendant des conditions météorologiques dans les pays producteurs. Le temps glacial a une forte influence sur les prix. L'hiver dans l'hémisphère sud coïncide avec l'été dans l'hémisphère nord. Par conséquent, en juillet-août, le café a généralement tendance à augmenter. À partir de septembre, la menace de gel diminue et les prix des CC entament généralement une baisse saisonnière.
Voici les moyennes saisonnières pluriannuelles (3-5-10) du contrat à terme sur le café KCZ3 de décembre :

La ligne de prix bleue montre une performance saisonnière assez satisfaisante de l'instrument l'année dernière. Cependant, à la fin du mois de septembre et au début du mois d'octobre, le prix a connu une courte "dynamique anti-saisonnière". Elle a été causée (si je ne me trompe pas) par l'instabilité politique de l'époque dans l'un des pays producteurs. Mais au final, la saisonnalité a prévalu ! Et les prix des contrats KC ont baissé progressivement !

Comme d'habitude, pour estimer plus précisément le mouvement saisonnier supposé, examinons les statistiques mensuelles complètes des ventes de KCZ3, par exemple, du 12 septembre au 12 octobre pour les 13 dernières années :

Le pourcentage de trades rentables(+10/-3), ainsi que le profit moyen(+216 ticks, je vous rappelle que sur l'échelle KC en unité - 20 ticks, 1 tick = 19,0 $) dans l'intervalle de temps analysé semble tout à fait satisfaisant ! Mais la perte moyenne possible est un peu trop importante. Mais ici, apparemment, il est possible de réduire le drawdown à un minimum raisonnable, si l'on travaille dans des ventes d'instruments à court terme (selon nos normes saisonnières) sur des renversements de prix, en utilisant les moyens de l'analyse technique standard sur de petits délais (H1-H4) pour déterminer les meilleurs points d'entrée/sortie.

KC coffee spreads - suivent généralement le contrat à court terme. Ici, l'écart KCZ3 - KCH4 (décembre 2013 - mars 2014) semble assez prometteur en termes de saisonnalité. Vous trouverez ci-dessous un graphique de la moyenne pluriannuelle des graphiques saisonniers (3-5-10 ans) de l'écart ci-dessus :

Laligne de prix bleue montre la plutôt bonne performance saisonnière à long terme de l'instrument l'année dernière ! Un mouvement à la baisse de l'écart est prévu jusqu'aux premiers jours de la deuxième décennie du mois de novembre !

Ainsi, les lignes de prix sur le graphique saisonnier semblent assez attrayantes ! Comme d'habitude, pour une évaluation plus spécifique du mouvement saisonnier supposé, examinons les statistiques complètes des ventes étalées KCZ3 - KCH4, par exemple - du 16 septembre au 12 novembre pour les 13 dernières années :

Les statistiques sont très intéressantes ! Pas une seule année perdante ! Il est vrai que le bénéfice moyen ici est également faible. Un peu plus d'une douzaine de tiques. Toutefois, permettez-moi de vous rappeler qu'un tick (0,05 selon l'échelle KC) est plutôt considérable - environ 20,0 dollars par contrat. Et les marges d'écart des contrats de café voisins sont très faibles, pas plus de 300 à 350 dollars par contrat ! Ceux qui veulent obtenir un profit plus important - vous pouvez prendre un contrat plus éloigné pour le deuxième levier (K, N, ...).

Rappelons qu'il existe une tendance saisonnière à la baisse des contrats idiosyncrasiques et des spreads du calendrier KC dans le contexte des récoltes de café attendues en Asie du Sud-Est et en Amérique du Sud.
La situation actuelle pour le contrat KCZ3 de décembre et l'écart de calendrier KCZ3-H4 est illustrée dans les graphiques quotidiens en chandelier ci-dessous :

Le contrat Z du café simple (graphique du haut) est dans un flat assez étroit depuis quelques jours (après une légère hausse le 11 septembre). Tout comme l'écart KCZ3-H4. Il est en baisse progressive depuis la mi-juillet depuis son sommet "global" (-2.00) avec une très faible volatilité intraday de 3 à 5 ticks par jour ! Je suis entré dans une vente à distance à long terme à -2,90 la semaine dernière.
Bonne chance à tous !

 

Informations utiles pour les amateurs de trading de spreads saisonniers. Vous trouverez ci-dessous des extraits de la dernière revue saisonnière que j'ai rédigée pour Pantheon-Finance sur les céréales :

Nous continuons d'analyser les perspectives saisonnières des instruments céréaliers ! En ce moment, la récolte du maïs a déjà commencé aux États-Unis. Alors que le soja est encore en phase de maturation. Une tendance saisonnière intéressante se dessine depuis la troisième décade de septembre. La demande des négociants en bourse pour le maïs est en augmentation, par rapport à la demande pour le soja ! Ce n'est pas une coïncidence si les sites web saisonniers anglophones recommandent d'acheter la pâte à tartiner maïs-soja à partir des années 20 de septembre.
Vous trouverez ci-dessous un graphique de la moyenne des graphiques saisonniers pluriannuels (3-5-10 ans) de l'écart ci-dessus ZCZ3 - ZSX3 = 1^1:

Laligne de prix bleue montre la plutôt bonne performance saisonnière à long terme de l'instrument l'année dernière ! Un mouvement à la hausse du spread est attendu jusqu'au milieu de la première décennie du mois d'octobre !

Comme d'habitude, pour une évaluation plus spécifique du mouvement saisonnier attendu, examinons les statistiques complètes de l'achat du spread ZC - ZS = 1^1 par exemple - du 20 septembre au 5 octobre sur les 13 dernières années :

Le pourcentage de trades rentables(+11/-2) ainsi que le ratio moyen profits/pertes(+154 ticks/-72 ticks, attention, l'échelle de grain en un est de 4 ticks, 1 tick = 12,5$) dans le cadre temporel analysé semble tout à fait satisfaisant ! Mais le tirage maximal est un peu trop important. Mais ici, il est apparemment possible de réduire le drawdown à un minimum raisonnable, si l'on travaille à court terme (selon nos normes saisonnières) en achetant des ZC-ZS sur les renversements de prix des spreads, en utilisant les outils de l'analyse technique standard sur de petits délais (H1-H4) pour déterminer les meilleurs points d'entrée/sortie. En outre, cette année ne devrait pas connaître de facteurs aussi anormaux (météo et autres), qui peuvent affecter de façon spectaculaire le mouvement de la propagation.

Nous concluons par un aperçu de la diffusion. La situation actuelle de l'instrument ZCZ3-ZSX3=1^1 est présentée dans le tableau ci-dessous :

Depuis la fin de la semaine dernière, l'écart a tendance à augmenter pendant plusieurs jours ! La session de vendredi sur les matières premières américaines est traditionnellement un commerce actif de céréales. Attendez-vous à de forts mouvements dans les instruments individuels et leurs spreads !

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Peut-être que pour mieux équilibrer l'effet de levier, vous pourriez essayer de prendre le ratio ZC-ZS=3^2, par exemple avec des lots fractionnés dans la plateforme MT4 ...

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Источник (оригинал): http: //procapital.ru/showthread.php?t=41813&page=184&p=1529205&viewfull=1#post1529205

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