Spread trading dans Meta Trader - page 130

 
Je ne négocie pas de spreads de devises.
Plus haut dans ce fil, il y a des scripts pour calculer les lots.
J'ai un indicateur qui calcule la taille du ratio de lot.
C'est un indicateur qui montre le delta de la ligne d'écart. Le code de calcul du script est inséré dans celui-ci.
(voir la fenêtre du bas)
Et le script est dans le téléchargement.
Dossiers :
lot2.rar  1 kb
 
rid >>:
Я не торгую валютные спреды.
Выше в этой ветке выкладывались скрипты для расчета лотов.
У меня индюк расчитывает размер соотношения лотов.
Индюк, который показывает линию спреда Дельта. В этот индюк вставлен код расчета из скрипта.
(см. нижнее окно)
А скрипт - в закачке.

C'est plutôt malin.
Pouvez-vous le décrire avec des mots ? Parce que je n'ai pas compris ce qui a été calculé ici.
Décrivez la méthodologie, comment pensez-vous que les lots devraient être calculés ?

 
Je ne l'ai pas vraiment fait. Je me souviens seulement que
double ynax=MarketInfo(s1, MODE_TICKVALUE)/MarketInfo(s2, MODE_TICKVALUE)*
(iOpen(s1,0,0)/MarketInfo(s1, MODE_TICKSIZE))/(iOpen(s2,0,0)/MarketInfo(s2, MODE_TICKSIZE)) ;

Je pense que c'est la version du calcul de Néoclassique, il est présent ici aussi - demandez-lui des calculs concrets...
 
Ecoute, je pense qu'il y a un gros bug dans la formule du script, maintenant je comprends pourquoi tes photos sont toujours si jolies, surtout ces derniers temps
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ok, attendons néoclassique, laisse le te dire comment calculer le lot en mots
 
Non, il n'y a pas de joint ici du tout. Le prix d'ouverture de la barre 0 n'est pas du tout le futur.
D'ailleurs, qu'est-ce que mes photos ont à voir avec ça ? Le calcul des lots n'a rien à voir avec le tracé des lignes de prix et du delta.
 
Attends, tu dois rationner deux instruments différents d'une manière ou d'une autre.
Vous ne pouvez pas simplement soustraire un prix de l'autre, c'est pourquoi je vous demande quel est le ratio par lequel vous multipliez/divisez l'un des instruments (je pensais juste que vous calculiez les valeurs de lot dans l'indicateur et que le delta était leur différence).
 
Je viens d'insérer le code du script dans le code de l'inducteur. Ces morceaux de code y fonctionnent indépendamment les uns des autres.
Sinon, la taille de mon lot serait calculée à chaque tick, ce qui n'est pas nécessaire.
Je vous ai envoyé l'index dans votre boîte aux lettres (les coefficients y sont pour aligner les dimensions).
 
comment pouvez-vous mettre un code pour calculer le lot, et pourtant vous n'avez pas besoin de calculer le lot - vous ne le prenez pas en compte ?
C'est des conneries que tu as là.
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Tu sais de quoi je parle :
Vous négociez un instrument synthétique
Pour calculer la valeur d'un lot de cet instrument, vous devez multiplier l'autre instrument par un coefficient.
Voir l'exemple :
or/usd=or/argent*argent/usd

le rapport est déterminé par le rapport or/argent

de la même manière que :
eur/usd=eur/gbp*gbp/usd
le coefficient sera déterminé par le rapport eur/gbp

ces ratios changent tout le temps, c'est ce que je dis depuis la troisième page.
et cela fait que le trading sur de nombreux spreads n'est pas meilleur que le trading sur un croisement de devises régulier,
car cette variation (coefficient) est importante et comparable à la variation du prix d'un croisement de devises
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Je vais essayer de comprendre, mais la principale chose que je ne comprends pas, c'est comment néoclassique calcule le lot
 
Je vois, le mec ne sait pas<br / translate="no">alors je vais te le dire.
cette "division" (et dans la ration de lit) est ce qui reflète la valeur d'un lot de pâte à tartiner (ou unité de pâte à tartiner). Ni plus, ni moins.
Le spread est un outil synthétique. Et pour le tracer, il faut en fait le "diviser".
En bref, l'un d'entre nous a la tête sur les épaules.
Vous êtes confus à propos de quelque chose, surtout en ce qui concerne les écarts. Vous êtes trop paresseux pour regarder les maths. C'est votre droit. Tu appelles tes amis les mecs les mecs. Je n'ai pas bu de vodka avec toi ni servi dans l'armée. Il n'aime pas les maths, il n'aime pas les photos de Reed. Vous faites le vôtre, vous montrez les résultats, puis vous donnez des conseils à qui et à quoi il est préférable de faire.
 
knt-kmrd >>:
.... млять ..., о чем я толкую уже третью страницу
и это делает торговлю на многих спредах ни чуть не лучшей, чем торговля на обычном валютном кроссе,

Pour tous ceux qui ne le pensent pas!
Le lien ci-dessous est un tableau très utile des tendances saisonnières des marchés des matières premières et des actions POUR 2010 !
La table est très utile. Vous voudrez peut-être l'imprimer et l'accrocher au-dessus de votre bureau !
http://www.pitnews.com/futures/articles/aaron/Commodity-Futures-Trading-Strategy-Grid.pdf