Spread trading dans Meta Trader - page 102

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Bonjour à tous !

La réponse de Dmitry (ou plutôt son lien) était la plus proche de la vérité.

Le deuxième instrument est l'indice boursier YMH0 (toutefois, vous pouvez prendre n'importe quel "analogue" approprié) !

D'autres informations pour votre réflexion :


".....La bourse est célèbre pour ce qui est peut-être le plus grand scandale de l'histoire des marchés boursiers. En 80, les frères Hunt, magnats du pétrole texans, ont donné un coup de fouet au marché de l'argent en accumulant d'énormes positions sur le marché de l'argent au comptant et sur le marché à terme. Par conséquent, le marché de l'argent est toujours en tête, avec un minimum de 1,40 $ et un maximum de plus de 50 $ en janvier 80. Le marché de l'or a réagi de manière symétrique, passant de 100 à 875 dollars dans les mêmes années 80. Le marché du cuivre a été secoué par des scandales relativement récents - les tentatives de manipulation du marché au comptant par un négociant de Sumitomo ont abouti à une chute spectaculaire des prix en mai 1996.
..... Le cuivre est assez fortement corrélé aux indices boursiers et réagit douloureusement à la production industrielle. En outre, les négociants en cuivre surveillent constamment la situation sur le marché au comptant du LME et la situation des primes intermensuelles...."




 

Informations pour la réflexion.

CL & HO (huile + fioul)

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Analyse de fin 2009 :

".... Au début du quatrième trimestre, les prix du fioul domestique augmentent généralement car les distributeurs stockent pour répondre à la demande accrue pendant la saison de chauffage. Entre-temps, vers la mi-octobre, les stocks de fioul domestique deviennent tout à fait suffisants pour répondre à la demande initiale, mais les raffineries continuent d'avoir besoin de pétrole pour continuer à produire des produits pétroliers.
Ainsi, les raffineries qui ont atteint le maximum de leur production de fioul continuent de consommer du pétrole, tandis que les distributeurs écoulent déjà certains stocks sur le marché de détail au début de la saison de chauffage. Cela entraîne une augmentation saisonnière des prix à terme du pétrole par rapport aux contrats de mazout de chauffage au cours du mois d'octobre. Comme le montre le graphique des tendances saisonnières, la plus forte hausse de l'écart entre les prix du pétrole et du gaz naturel se produit dans la seconde moitié du mois.



"...Après une période de renforcement du pétrole par rapport au fioul domestique, la tendance s'inverse. Alors que les États-Unis s'enfoncent davantage dans la saison de chauffage, ce qui contribue d'une manière ou d'une autre à l'augmentation de la demande de fioul, les distributeurs et les raffineries commencent à se débarrasser des stocks excédentaires vers la fin de l'année, ce qui entraîne une sursaturation des marchés du fioul liquide.
Comme on peut le voir dans le graphique ci-dessus, les tendances saisonnières des cinq et quinze dernières années indiquent un renforcement des contrats sur le mazout de chauffage de janvier par rapport aux contrats à terme sur le brut WTI de janvier pendant une grande partie du mois de novembre, à peu près jusqu'à l'expiration des contrats à terme sur le brut de décembre. Après une brève correction fin novembre, la tendance à l'élargissement de l'écart entre le fioul domestique et l'essence reprend début décembre."

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En fait, nous ne nous intéressons pas du tout à la fin de l'année dernière, mais à la période actuelle - à partir de la fin février(F-M-A - voir figure ci-dessus).

Et ici, le graphique sur 5/15 ans montre très clairement que de début mars à mi-avril, l'écart entre le pétrole et le mazout n'a cessé de diminuer. Je ne pense pas que cette année sera une exception !

Mais cela n'a pas vraiment de sens pour moi. Après tout, la saison de chauffage se termine et le prix du fioul devrait, apparemment, baisser par rapport au pétrole à la fin du mois de février (si l'on tient compte de la dimension des cotations. Peut-être les dimensions sont-elles calculées différemment dans ce cas ? Au contraire, l'écart s'est réduit depuis mars.

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Néanmoins - notre tactique pour les transactions à court terme dans le mois et demi à venir sera une vente permanente de spread sur les pullbacks. Et pour les positions à long terme - il suffit de vendre le spread au début du mois de mars et de suivre la "croissance totale du profit" !

Situation actuelle (propagation) :


 

Il semble que le tandem(pétrole + fioul) soit assez prometteur pour l'avenir prévisible.

J'ai maintenant passé les indices au crible de l'historique et il s'avère qu'avec les tendances saisonnières, on peut "gagner beaucoup d'argent" sur ces instruments !


 
rid >>:

Второй-же инструмент, - это фондовый индекс YMH0 (впрочем, можно взять любой подходящий его "аналог")!

Il s'agit d'une paire intéressante et ils sont assez bien corrélés,

mais comme ces instruments ne sont pas du même type, il y a un grand risque de se retrouver avec un "hangdog".

le rapport entre les bénéfices et les pertes est très asymétrique, c'est-à-dire qu'il peut y avoir des bénéfices excessifs et des pertes excessives.


 
forex-k >>:

неравенство волатильности компенсируется разной стоимостью пунктов

J'y ai réfléchi et j'en suis arrivé à cette conclusion :

elle est compensée, mais pas jusqu'au bout, et si nous dérivons une formule pour le coefficient de cette disparité de compensation, nous pouvons calculer les lots avec plus de précision

Il en résulte la formule suivante :

K = V1*S1 / V2*S2 ;

Lot1 = LotB*K ; le lot du premier instrument

Lot2 = LotB ; le lot du deuxième instrument

où

K - coefficient de péréquation

V1 - volatilité du premier instrument

V2 - volatilité du second instrument

S1 - valeur du point du premier instrument

S2 - valeur du point du deuxième instrument

LotB - lot de base

 
forex-k >>:

K = V1*S1 / V2*S2;

Par exemple, vous pouvez calculer la valeur des lots d'or et d'argent à l'aide de la formule suivante

lot pour l'argent 0.12

lot pour l'or 0.1
 
https://www.mql5.com/go?link=http://stockportal.ru/extrading/archives/277[hash]more-277 article sur la façon d'obtenir une position beta-neutre.
 
forex-k >>:

я тут подумал и пришел к такому выводу:

оно то компенсируется но не до конца, и если вывести формулу коэффициента этого неравенства компенсаций то можно более корректно высчитать лоты

в итоге получилась такая формула:

K = V1*S1 / V2*S2;

Lot1 = LotB*K; лот первого инструмента

Lot2 = LotB; лот второго инструмента

где

K - уравнивающий коэффициент

V1 - волатильность первого инструмента

V2 - волатильность второго инструмента

S1 - стоимость пункта первого инструмента

S2 - стоимость пункта второго инструмента

LotB - базовый лот

Oui, j'utilise une formule similaire. J'ai déjà posté un script qui calcule beaucoup de choses, je vais le faire à nouveau :

Dossiers :
lot.mq4  2 kb
 
neoclassic >>:

Да, я использую похожу формулу. Выкладывал ранее скрипт, рассчитывающий лоты, выложу и еще раз:


dans votre code, je ne comprends pas pourquoi le volume doit être pris en compte ?

if (iVolume(Symbol(), 1440, 0) > iVolume( s2,1440,0))
{Alert("На ",Symbol()," больше тиков");}
else {Alert("На ", s2," больше тиков");}
 
neoclassic >>:

Да, я использую похожу формулу. Выкладывал ранее скрипт, рассчитывающий лоты, выложу и еще раз:


Une dernière chose

Une coche n'est pas toujours un point, et il faut en tenir compte.

par exemple pour l'argent, 1 tick équivaut à 5 points

1...9596979899100101102103104105106107108109...254
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