Spread trading dans Meta Trader - page 18
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ребята, менять брокера в данном контексте очень правильно... тока тикер, о котором речь, и вообще тикеры с #I только у одного брокера существуют в принципе... И вообще я пока не нашел ни один ДЦ с таким кол-м инструментов, и с комиссией а не со спредом (тоесть котиры болееменее соответствуют биржам, СМЕ например) и лотами от 0.01... Если найдете -подскажите, буду очень благодарен... К сожалению, этот не очень жаждет выплачивать крупные суммы денег.... Поэтому тактика пока такова -отрабатываем навыки в Бр. на мини, а потом, с готовыми стратегиями работаем у нормальных фьючерсных брокеров (у которых к сожалению минлот это 1 лот-никуда не дется.. и которые МТ в большинстве не поддерживают)
Oh allez...
Il y a pas mal de fuchers (cfd bien sûr) en ce moment.
Mais à propos du lot de 0,01...
Il n'est pas toujours facile de sortir de la boîte.
Et ensuite, il faut regarder pour chacun d'eux ce qu'il y a dans les promesses de dons pour un lot.
Ils sont parfois faibles, généralement 10 % des contrats à terme réels.
Et sur les actions FRDF, un lot est généralement si petit que vous devez ouvrir des lots par dizaines, voire par centaines.
"Et en général, les tickers avec #I n'existent que chez un seul courtier en principe".
c'est pourquoi ce sont les seuls qui sont faits maison , et vous ne pouvez pas trouver le résultat final...
;)))
Il est intéressant de noter qu'il est apparemment possible de négocier avec succès différents instruments en tandem à la main également.
Car si les prix commencent à s'élargir (ou à se rétrécir), en règle générale, il ne s'agit pas d'un saut momentané, mais d'une tendance - au moins pour une heure ou deux !
Donc, j'ai mis l' indice de Fduch(de la 1ère page) sur le tandem (dax+futsi) et ensuite j'ai mis МА sur le tableau et cela montre que la convergence/divergence des prix au tempsf=m5 peut être "attrapée" manuellement, voir l'indicateur du bas :
Toute personne intéressée. Toutes les transactions de la nouvelle année en cours (à partir du 4 janvier) sont téléchargées selon les méthodes discutées dans le fil de discussion.
Les transactions proviennent d'un compte réel . Dans l'une des maisons de courtage qui ont récemment proliféré.
Nous utilisons des guillemets à 5 chiffres. Exécution des ordres - Exécution du marché.
Petit lot (0.01-0.02). Toutes les couvertures sont séparées dans le rapport par une ligne pointillée.
Les noms des instruments et du bénéfice sont mis en évidence. Il est très pratique de le consulter.
J'ai ouvert toutes les soi-disant "haies" - strictement. Par exemple, toutes les "couvertures" sont strictement contrôlées avec Expert Advisor uniquement (je les éteins la nuit). Fermeture - parfois je l'ai fait manuellement (je ne pouvais pas résister....)
Кому интересно. В закачке все сделки в текущем новом году (с 4 янв) по обсуждаемым в ветке методикам.
Сделки с реального счета. В одном из расплодившихся в посл. время ДЦ.
5-ти значные котировки. Исполнение ордеров - Market Execution.
Крошечным лотом (0.01-0.02). В отчете все "хеджи" разделены пунктирой линией.
Названия инструментов и прибыль выделены цветом. Так что, - смотреть оч. удобно.
Открывал все так наз. "хеджи" - строго, только советник (на ночь выключал). Закрытие, - иногда делал вручную (не утерпел....)
Bon après-midi. Je me demandais.
1. La taille des arrêts ?
2. Pourquoi n'y a-t-il pas d'opérations d'indexation ?
Кому интересно. В закачке все сделки в текущем новом году (с 4 янв) по обсуждаемым в ветке методикам.
Сделки с реального счета. В одном из расплодившихся в посл. время ДЦ.
5-ти значные котировки. Исполнение ордеров - Market Execution.
Крошечным лотом (0.01-0.02). В отчете все "хеджи" разделены пунктирой линией.
Названия инструментов и прибыль выделены цветом. Так что, - смотреть оч. удобно.
Открывал все так наз. "хеджи" - строго, только советник (на ночь выключал). Закрытие, - иногда делал вручную (не утерпел....)
Quel TF ?
Les arrêts (c'est-à-dire les clôtures) pour les différentes "couvertures" d'instruments sont différents. Parfois, je fixe la "couverture" de clôture par le profit total de chaque "couverture" dans la devise de dépôt. Parfois, par le bénéfice total d'une couverture en points (de +50 à +200 pips au total - en 5 chiffres). Et parfois j'ai fermé manuellement.
Il n'y a pas d'indices dans cette société de courtage, seulement des devises. Et en fait, avec les devises, il semble possible de travailler dans n'importe quelle société de courtage. Mais d'abord, nous devons avoir une bonne "sensation" sur le compte de démonstration.
Pour les index, ils doivent aller à B. Par exemple : NBB pour les indices et les Futures, j'utiliserais les indices du département de courtage, ou j'utiliserais les indices de Demo. Et dans d'autres sociétés de courtage, l'écart dans les contrats à terme est presque d'un ordre que dans les contrats B. Et l'idée perd son sens.
Je travaille en temps = m1, c'est-à-dire que l'écart stat moyen est calculé en temps = m1 avec un nombre donné de barres NBars de 65 à 200. En moyenne, j'entre lorsqu'il y a un écart entre le spread actuel et le spread statistique moyen d'environ 150 à 300 pips (pour les cotations à 5 chiffres).
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Il convient de noter que, parfois, la couverture subissait un drawdown, qui était abs- tivement plusieurs fois supérieur au profit fermé résultant. Mais un tel drawdown de "couverture" est psychologiquement beaucoup plus facile à supporter que dans une seule transaction régulière. Surtout dans le travail de couverture de "portefeuille"...
Стопы(т.е. закрытия) по разным "хеджам" инструментов разные. Иногда задавал закрытие "хеджа" по суммарному профиту каждого "хеджа" в валюте депозита. Иногда, - по суммарному профиту"хеджа" в пунктах (от +50 до +200 пипсов суммарно - на 5-ти знаке). А иногда закрывал вручную.
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Нужно отметить, что иногда "хедж" уходил в просадку, - кот. по абс. в-не была больше в неск. раз, чем в итоге закрытый профит. Но такая просадка "хеджа" на реале психологически пересиживается гораздо легче, чем при одиночной обычной сделке. Особенно, при "портфельной" работе "хеджей"...
Je voulais dire taille SL
Работа идет на тф=м1, т.е. средне-стат. спред по ф-и Fduch-а вычисляется на тф=м1, при заданном числе баров NBars от 65 до 200 . В среднем, вход я задаю при расхождении текущего спреда от спреда среднестатисчич. примерно на 150 - 300 пипсов (для 5-ти знач.котировок)
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Нужно отметить, что иногда "хедж" уходил в просадку, - кот. по абс. в-не была больше в неск. раз, чем в итоге закрытый профит. Но такая просадка "хеджа" на реале психологически пересиживается гораздо легче, чем при одиночной обычной сделке. Особенно, при "портфельной" работе "хеджей"...
Ai-je bien compris que l'écart entre les paires euro/livre et livre/dollar est en fait un travail sur la paire euro/dollar ? Et si cette paire diminue de 100 pips, alors votre couverture
au total, la baisse est d'environ 95-105 pips ?
Стоплоссы я вообще не выставлял. При такой тактике они вообще не нужны. Т.к. предполагается, что позиции любого "хеджа" направлены "встречно" и текущий убыток одной позиции в худшем случае - значительно компенсируется прибылью другой.
Et la deuxième question, veuillez y répondre.