Spread trading dans Meta Trader - page 6
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Pas vraiment. ! Sur la démo, tout comme sur le réel, les positions sont ouvertes/fermées aux cours ascendant/descendant du ticker #I (et pas du tout LAST) !
C'est étrange. Sur ma démo, l'ouverture va au prix du symbole sans #I.
Je me suis trompé dans l'image. Je veux dire GCZ9, pas GCG0 dans le tableau de surveillance du marché.
J'ai suivi le sujet presque depuis le début.
Mais, je ne suis pas tout à fait d'accord avec la détection de la valeur moyenne et je ne suis pas tout à fait clair sur la question de l'ouverture, c'est-à-dire quand.
J'ai décrit l'écart (la différence) un peu différemment, c'est peut-être brut, mais c'est très intéressant en tant qu'EA.
Si vous le pouvez, donnez votre avis.
Bien sûr, ma valeur moyenne n'est pas calculée correctement. Pour le calcul du spread, nous devons prendre la différence entre l'Ask de l'achat attendu et le Bid de la vente attendue.
C'est-à-dire, Spread = MarketInfo(Symb1,MODE_BID) - MarketInfo(Symb2,MODE_ASK) ;
Pour cela, il faut que les symboles Symb1 et Symb2 soient sélectionnés de telle sorte que le prix Symb1 > le prix Symb2.
Tout ce qui précède s'applique à l'écart actuel. Mais comme nous n'avons pas d'historique avec Ask, il n'est pas possible de calculer le bon spread moyen.
J'envisage maintenant de lancer un conseiller expert, qui se contentera de collecter les statistiques de spread en temps réel pendant quelques jours.
Et quelques mots sur la façon dont je pense que le spread trading est correct. J'aimerais entendre vos commentaires.
Supposons que : Bid(Symb1) > Ask(Symb2)
Ensuite :
1) Si Bid(Symb1) - Ask(Symb2) > AvarageSpread, alors nous pouvons supposer une réduction de l'écart à court terme. Et en conséquence : Vendre(Symb1), Acheter(Symb2).
2) Si Bid(Symb1) - Ask(Symb2) < AvarageSpread, alors nous pouvons nous attendre à un élargissement du spread, Buy(Symb1), Sell(Symb2).
Il y avait une telle idée de pipsing sur les spreads. Mais je n'ai pas réussi à le vérifier sur la démo. Encore une fois, je ne peux personnellement ouvrir des positions que sur les symboles sans le postfixe #I, qui sont égaux aux DERNIERS prix sur COMEX pour les contrats correspondants. Ils ne correspondent pas aux prix pour ouvrir des positions sur des comptes réels.
Il y avait cette idée de tuyauterie sur les tartines. Mais je n'ai pas pu le tester sur la démo. Encore une fois, je ne peux personnellement ouvrir des positions que sur des symboles sans postfixe #I, qui sont égaux aux DERNIERS prix sur SOMEX pour les contrats correspondants. Ils ne correspondent pas aux prix pour ouvrir des positions sur des comptes réels.
Oui, en effet. Pour une raison quelconque, certains instruments s'ouvrent/se ferment aux DERNIERS prix.
Sur ma démo, GCGO fonctionne aux prix du ticker #I. Et GCZ9 - pour une raison quelconque, - aux derniers prix.
Je ne l'ai pas remarqué tout de suite. Hier, mon conseiller expert a réalisé des bénéfices sur ces instruments en une demi-journée sur mon compte de démonstration. Je l'ai mis sur un compte réel avec un petit lot et j'ai découvert que, contrairement au compte de démonstration, toutes les "couvertures" sont fermées avec des valeurs négatives ! Je ne comprenais pas ce qui se passait.
Sur un compte de démonstration, les mêmes transactions au même moment sont dans le plus. Et sur le compte réel, je suis dans le rouge !
C'est quoi ce bordel ? - Je pensais...
Et seulement plus tard j'ai compris, que c'est mon contrat Z9, - il fonctionne sans le "ticker" spread !
Et quelques mots sur la façon dont je pense que le spread trading est correct. J'aimerais entendre vos commentaires.
Consultez la section théorique ici. Remplacez EURUSDx et EURUSDy par vos instruments de trading corrélés réels. Sinon, tout est identique.
Oui, en effet. Pour une raison quelconque, certains instruments s'ouvrent/se ferment aux derniers prix.
Sur ma démo, GCGO fonctionne aux prix du ticker #I. Et GCZ9 - pour une raison quelconque, - aux derniers prix.
..... s'est rendu compte que le contrat "dérangé" Z9 - qui fonctionne sans son "ticker" spread !
La réponse du support technique de la société de courtage :
"Lenouveau logiciel est actuellement testé sur le serveur de démonstration. Pour cette raison, la clôture des ordres sur le compte de démonstration est différente de la clôture sur le compte réel. Je m'excuse pour ce désagrément."
Et quelques mots sur la façon dont je pense qu'il est correct de négocier sur les spreads. J'aimerais entendre vos commentaires.
Supposons que : Bid(Symb1) > Ask(Symb2)
Ensuite :
1) Si Bid(Symb1) - Ask(Symb2) > AvarageSpread, alors nous pouvons supposer une réduction de l'écart à court terme. Et en conséquence : Vendre(Symb1), Acheter(Symb2).
2) Si Bid(Symb1) - Ask(Symb2) < AvarageSpread, alors nous pouvons supposer un élargissement du spread, Buy(Symb1), Sell(Symb2).
Il y avait une telle idée de pipsing sur les spreads. Mais je n'ai pas réussi à le vérifier sur la démo.
Oui, probablement. C'est à peu près comme ça que je réécris le code maintenant.
Sauf pour. - P.2), peut-être, devrait être écrit un peu différemment.
Non : 2) Si Bid(Symb1) - Ask(Symb2) < AvarageSpread, ... ...
C'EST : 2) Si Ask(Symb1) - Bid (Symb2) < AvarageSpread, - (parce que nous achetons le 1er symbole à Ask et vendons le 2ème à Bid)
Une petite chose, bien sûr - mais cette petite chose permettra probablement d'économiser 1 à 2 ticks de profit.
Cependant. Ce n'est pas vraiment une petite chose. Puisque la tactique d'arbitrage dont il est question ici est essentiellement une tactique de scalper, nous devrions probablement exploiter chaque opportunité. Si cette opportunité vous permet de battre la cuisine d'au moins un ou deux ticks. Toute technique serait la bienvenue.
Ces petites choses s'additionnent (éventuellement) pour former le pibole final.
Jetez un coup d'œil à la section "Théorie" ici. Remplacez EURUSDx et EURUSDy par vos instruments de trading corrélés réels. Tout le reste est identique.
Merci, un expert très intéressant. C'est étrange qu'il n'ait pas attiré mon attention plus tôt...
Roman, merci pour les commentaires. Le changement est vraiment très important. La clôture des commandes sur la démo ne diffère-t-elle pas déjà de la réalité ? C'est toujours la même chose pour moi.
Pour l'or, tout reste inchangé. Le ticker ne fonctionne pas sur la démo.
Pour le compte réel (contrairement à la démo, les tickers fonctionnent) pour l'or, dans le meilleur des cas, le conseiller expert part avec "son propre argent" en raison de la grande dispersion du contrat Z9, et dans la plupart des cas, il vend petit à petit.
Mais pour les futures sur le pétrole, tout semble fonctionner de la même manière sur le réel et sur la démo. Il est possible de le tester sur la démo. Mais les différents contrats d'un même instrument ont des dimensions différentes (par exemple, le pétrole CLGO = 74,36 et CLF0 = 73,10), par conséquent l'écart statistique moyen doit être corrigé.
J'ai essayé de combiner le pétrole BRN et CL (corrigé pour la différence de leurs dimensions), ainsi que le FDAX et le FTSE. Mais jusqu'à présent, je n'ai pas eu de résultat positif.
Les pertes ne peuvent fonctionner que longtemps dans cette société de courtage, donc rien ne fonctionnera avec elles.