Spread trading dans Meta Trader - page 12
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Romain, si une couverture indicielle a droit à la vie, mais une couverture
vendre 0,40 eurjpy + acheter 0,40 usdjpy = vendre 0,40 eurusd ne peut être considéré comme une couverture.
Il faut appeler ça une couverture.
Cela ne sent que le gros lot pour les théoriciens du chagrin comme Timbo, car avec de telles déclarations, il a également prouvé qu'il était un profond échec en tant que mathématicien financier.
Deux tiers des fonds spéculatifs dans le monde utilisent des variations du trading de paires. C'est beaucoup d'argent.
Les spreads peuvent être créés à partir de n'importe quoi, pas seulement de deux indices.
Je pense que c'est risqué avec les devises..... L'eurjpy et l'usdjpy sont certes corrélés l'un à l'autre, mais seulement pour le moment... Lorsque l'eurusd obtient un énorme chandelier, il y aura soit un énorme plus, soit un énorme moins sur le spread.
Il y a des options ici. Indiquer les heures de fonctionnement de chaque "tandem" - pendant lesquelles le risque de telles tactiques est réduit au minimum acceptable.
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Plus de fermetures :
19780538 2009.12.31 12:12 vendre 0.40eurjpy 133.16 0.00 0.00 2009.12.31 13:00 133.10 0.00 0.00 0.0025.96
19780539 2009.12.31 12:12 acheter 0.40 usdjpy 92.40 0.00 0.00 2009.12.31 13:00 92.42 0.00 0.00 0.008.66
19781285 2009.12.31 13:11 vendre 0.40 eurjpy133,16 0.00 0.00 2009.12.31 13:31 133,12 0.00 0.00 0.0017.32
19781286 2009.12.31 13:11 acheter 0.40usdjpy 92,40 0.00 0.00 2009.12.31 13:31 92,40 0.000.00
Deux tiers des fonds spéculatifs dans le monde utilisent des variantes du trading de paires. C'est beaucoup d'argent.
Les spreads peuvent être créés à partir de n'importe quoi, pas seulement de deux indices.
J'aimerais voir ce qu'un fonds spéculatif peut vendre à découvert.
Tu dois appeler ça un tandem d'une manière ou d'une autre.
Comment peut-il s'agir d'un tandem si c'est une paire EURUSD désassemblée ?
L'approche est correcte, mais les instruments dans ce cas sont mal choisis.
Les indices corrélés, les actions, les matières premières (différents types de pétrole...) sont les bons.
C'est peut-être une mauvaise chose. Je ne discuterai pas.
Mais je ne pense pas qu'il faille négliger quoi que ce soit. Même les choses qui, à première vue, ne semblent pas tout à fait justes. Et puis - ce n'est pas exactement l'EURUSD.
C'est l'EURUSD passé à travers le "filtre" du JPY ! Qui sait, peut-être que cette variante et d'autres peuvent fonctionner dans certaines conditions.
Nous devrions faire des expériences. Collecter des statistiques en ligne. Sur des outils différents, souvent incompatibles.
Car, ici, c'est expéditif, - précisément, approche non standard + automatisation !
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Une autre fermeture :
19781436 2009.12.31 13:32 vendre 0.40eurjpy 133.11 0.00 0.00 2009.12.31 14:32 133.24 0.00 0.00 0.00-56.10
19781437 2009.12.31 13:32 acheter 0.40 usdjpy 92.40 0.00 0.00 2009.12.31 14:32 92.66 0.00 0.00 0.00112.24
rid писал(а) >>
Et puis - ce n'est pas exactement l'EURUSD.
C'est l'EURUSD, filtré par le JPY !
"L'AMM de quelqu'un d'autre ou quoi ?
Et puis - ce n'est pas exactement l'EURUSD.
C'est l'EURUSD, filtré par le JPY !
Je ne comprends pas vraiment le filtre JPY. Mais à mon avis, dans ce cas : vendre 0,40 eurjpy + acheter 0,40 usdjpy = vendre 0,40 eurusd = égalité très stricte corrigée pour un écart de 1-3 pips.
Arguments : les lots des paires sont égaux, les valeurs de points des paires sont également égales. Dès que la tendance de l'EURUSD commence à aller à l'encontre de la couverture ouverte, les pertes peuvent augmenter infiniment, si le prix de la paire ne revient pas à ses niveaux précédents. A propos, avez-vous un mécanisme pour fixer les pertes sur les couvertures ouvertes ?
C'est peut-être une mauvaise chose. Je ne discuterai pas.
Mais je ne pense pas qu'il faille négliger quoi que ce soit. Même quelque chose qui, à première vue, ne semble pas tout à fait juste. Et puis - ce n'est pas exactement l'EURUSD.
C'est l'EURUSD passé à travers le "filtre" du JPY ! Qui sait, peut-être que cette variante et d'autres peuvent fonctionner dans certaines conditions.
Nous devrions faire des expériences. Collecter des statistiques en ligne. Sur des outils différents, souvent incompatibles.
Car, ici, il est opportun, - précisément, approche non standard + automatisation !
Pour les approches non conventionnelles, voir Trade-Arbitrage. Il existe à la fois des outils et des statistiques de couverture (réelle) et des outils synthétiques parfaitement corrélés...